Хэштег #технически_анализ | Тинькофф Инвестиции Пульс

ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРЯТ ПРЯМО, НО ВСЕ НА ЭТОМ СПЕКУЛИРУЮТ. НО ВСЕ ПРОЩЕ ЧЕМ КАЖЕТСЯ. •Хороший момент заходить в среднюю на основные российские акции. Покупать фонды, бумаги инвестиционных компаний и откладывать что-то в облигации ритейла, для особенно консервативных. •В соотношениях 30/30/40 или 50/30/20 для болле агрессивных. С учётом волатильности и потенциального роста. С перспективой от 6 месяцев. •Положительные ожидания и вереница оптимистичных новостей которая будет продолжаться даст возможность накопить объемы в основных инструментах и задать положительные тренды.

Индикатор ATR (Average True Range): как его использовать❓ 🔹ATR (Средний истинный диапазон) - это довольно известный индикатор волатильности, который помогает оценить средний диапазон движения цены за определенный период. ATR не указывает направление движения, а показывает, насколько волатильным является конкретный актив в определенный момент времени. В этом посте разберем, как использовать ATR в торговле. 🔹Начнем с того как рассчитывается ATR? ➖ATR измеряет среднее значение истинного диапазона движения цены за определенное количество периодов. Истинный диапазон (True Range) — это разница между максимумом и минимумом за один период, с учетом разрывов (гэпов). Большое значение ATR указывает на высокую волатильность, маленькое — на низкую. 🔹Как мы можем применить его в своей торговле? 1️. Определение точек входа и выхода из позиции ➡️ ➖Например, не стоит рассчитывать, что актив вырастет на 5% и больше, если его ATR за последние 14 дней равен 2%, условно (мы не берем движения, на которые оказывают влияние новости, просто техническая точка). ➖Ровно также не стоит ставить цели в 1-2%, когда для инструмента нормальным движением является 6-8% за последние 14 дней, условно. ➖Грубо говоря, данный индикатор довольно четко дает понять, когда позицию имеет смысл закрыть, когда потянуть, а когда и вовсе уже не стоит входить (т.к. цена уже прошла N-ое количество % от ATR). 2️. Оценка волатильности для выбора стратегии 🕯 ➖ATR показывает волатильность рынка, что важно для выбора стратегии. Например, для боковика подойдет стратегия на отбой или ложный пробой, из-за слабости движений, а для волатильного — стратегия пробоев. 3️. Улучшение торговых сигналов через комбинацию с другими факторами 🔼 ➖Разумеется, ни один индикатор не работает в одиночку, без других составляющих. Лучшим вариантом использования ATR - будет комбинация с другими элементами вашей стратегии. Например, уровнями поддержки и сопротивления, свечным анализом и другими. 💡Использование ATR в сочетании с другими инструментами анализа позволяет не только улучшить качество входов и выходов, но и значительно повысить доходность торговой стратегии. ATR — полезный индикатор для точной настройки позиций, контроля риска и адаптации к различным фазам рыночного движения.

Разобравшись с основными идеями и показателями фундаментального анализа, можно со спокойной душой переходить к техническому. Как известно, технический анализ использует исторические данные торгов по данному инструменту для прогнозирования его движения в будущем. Существует множество техник и стратегий использования таких данных. Простейший пример торговой стратегии: • Определение максимума и минимума предыдущего дня • Если цена выходит за максимум предыдущего дня — встаем в лонг (покупаем актив) • Если цена выходит за минимум предыдущего дня — встаем в шорт (продаем актив) • Для выходов из позиции может быть использован фиксированный тейк-профит / стоп-лосс или трейлинг стоп (варианты закрытия позиции при накоплении определенной прибыли или убытка по ней) Другой пример - может использоваться идея, что цена имеет тенденцию возвращаться к своему среднему значению. Таким образом, если цена актива упала ниже средней за определенное время — стоит покупать, если выше — продавать. Таких примеров можно привести массу, ограничением выступает лишь фантазия. Критика Важно сказать и о критике технического анализа. Многие люди критически отзываются как о срочном рынке в принципе, так и о техническом анализе в частности. Основным аргументом служит то, что движение рынка предугадать невозможно в принципе, тем более на основе исторических данных. Такую точку зрения, конечно, нельзя назвать глупой, но нельзя отрицать удачный опыт применения технического анализа и огромные обороты на срочном рынке по сравнению с рынком акций и облигаций.

Знаете ли, убеждённость, будто б есть некое общее зло (или добро, или суд Божий, или козни Дьявола) - крайне заманчива и до ужаса свойственна людям. Покамест некто исключительный "даёт" - своёй волей, "забирает" - по частному желанию, ценно узреть тонкие грани Его интриг, благо, этим открывается истина. Увы и ах, живущим приличествует верить, якобы Наверху кто-то решает за нас и, безусловно, знает поболе челяди. Но доказательств тому: едва ль! Впрочем, к чёрту сомнения, есмь Величество субъективный опыт... "Маркет-мейкеры", "большие игроки", "крупные фонды", "кукловоды" - стали для причастившихся биржей - явлениями мистическо характера, колоссальными объектами поклонения. Ижле ж замечательно: существовать в рациональном мире чужой логики; в управляемой, предсказуемой гармонии неподвластных [лично тебе] вещей. Но если Они - мир и гармония - фундаментально хаотичны, то любые мистерии утрачивают контекст. Отвественность же - по-прежнему индивидуальна. Крайнее, надо сказать, болезненно для мыслящих индивидов, значимо, влечёт неприятие данности. И... Не гаснущее стремление к пророкам вожделенной надежды, к глашатаям натуральной, абсолютной пустоты. N.B. Однако, смею утверждать, тропа эта, к сожалению, ведёт за грани Разумного. Не поддавайтесь. P.S. Уррр'чащее спасибо товарищу по хвосту и лапкам, но оппоненту в контексте Темы - ув. - за повод к раз_мыш_лению [второй раз].

Изрядно не писал про Это. Что ж, сызнова поговорим о том, почему "технический анализ" по-прежнему является крайне сомнительным основанием для принятия индивидуальных решений. Во-первых, до'лжно понять: о чём речь. К сожалению, у метода нет физической основы, единой догмы, института мер. Обыкновенно, "техническим анализом" называют некую совокупность [мнимо] предсказательных оценок (рем.: паттерны, фигуры, волны = апофения) для котировок на публичных торгах, рассматривая в качестве источника метрик - графики цен. Во-вторых, нужно определить статистически значимые величины измерения. Увы, критерии оценки "технического анализа" на данный момент не установлены. Так же нет и объектовной статистики по участникам [условно авторских] методик извлечения прогностической достоверности путём наблюдения за котировками мировых или локальных бирж. В-третьих, принципиально выделить роль прокси-акторов (рем.: торговых машин) и условной рассчётности (рем.: торговых индикаторов), их ожидаемую versus эффективную значимость (авт.: даже не в контексте личной выгоды хозяина технологии, но в степени её реального влияния на тренды). Здесь нужно понимать, что источником причинности всё так же является человек, а программа лишь исполняет его каузацию. Фактология изучения любопытна. Список доказательств пуст. Таким образом, некая открытая [на вход], но опсающаяся скепсиса внешнего наблюдателя группа, занимается абсолютно произвольным наукообразным творчесвом. Она же, не имея институтализации, позиционирует себя как феномен "технического анализа". Характерно принять это явление за плод мистических практик, имеющих некотрые черты децентрализованного карго-культа... Да, воистину хорошо, что у нас есть личная, интеллектуальная, религиозная свобода. Благо, каждому воздастся по Вере его \^_^/ . P.S. Уррр'чащее спасибо товарищу по хвосту и лапкам, но оппоненту в контексте Темы - ув. - за повод к раз_мыш_лению.

⚡️Небольшая выкладка из моего обучения 💡Если есть среди нас люди, кто интересуется спекуляциями внутри дня, я бы хотел посоветовать вам книгу: 👊🏻Николас Дарвис - «Как я заработал $2 млн на фондовом рынке» (загрузил по ссылке можно скачать). Она короткая, но полезная. Я сам не могу внутри дня торговать, но те кто хочет научиться, лучше начать с литературы. Много интересных идей и фишек. Для таких вещей нужен либо новый спекулятивный счет, либо можно использовать идейный. Если заниматься такими вещами в рамках своего базового инвестиционного портфеля, то это крайне плохая идея. 🔔Небольшая предыстория и статистика чтобы отрезветь: Внутридневная торговля для частных лиц была разрешена в США в 1996 году. Согласно исследованиям (North American Securities Administrators Association ), в 2000 году 15% сделок на бирже NASDAQ относились к внутридневным спекулятивным. ⚡При этом, более 70 % таких трейдеров теряли деньги в ходе своей деятельности.⚡ Сегодня разумеется спекуляции выросли еще больше и существует много разной статистики, но все сходится к тому, что 80-95% людей заканчивают потерей денег и лишь единицы могут действительно зарабатывать и делают это с большим успехом. Вдумайтесь в этот процент! ⚡Опасность повторения сделок за гуру Тиньков инвестиции. В пульсе много трейдеров с огромной доходностью и с огромным количеством сделок. Как они зарабатывают: Собирается база людей-жертв любителей халявных денег (чаще всего это телеграмм канал с сигналами) “Популярный спекулянт Х” покупает акцию, дается сигнал к покупке в такие группы и люди начинают бешено заходить. Цена акций возрастает и в это время популярный спекулянт разгружает свой портфель. Таким спекулянтам нужен небольшой процент, потому что сделок проходит много, а депозиты у них большие. Подобных групп много и все работает по такой схеме. В 99% случаев все бонусы забирает герой, остальные уже разбиваются. Все это к тому, что если вы хотите попробовать найти себя в тех 2-3% людей, которые зарабатывают на детрейдинге (внутри дня), то начните с литературы. Поверьте, это хороший совет. 🔔Также рекомендую прочесть еще книгу Эндрю Азиза - «How to Day Trade for a Living?» - как торговать внутри дня для жизни. В виде pdf ее у меня нет, но можно найти и купить в бумажном виде, или скачать где-нибудь в сети. Книга популярная и найти ее не сложно.🔔