Хэштег #волны | Тинькофф Инвестиции Пульс

➕ Как определить смену фазы за 10 минут. Часть №2 Теперь алгоритм. Берём старший таймфрейм. И отвечаем на 4 вопроса. 1️⃣ Обновляются ли экстремумы? Да → импульс Нет → либо замедление, либо коррекция 2️⃣ Как выглядит структура? Пятёрки → тренд Тройки → коррекция Если движение «рваное» и с перекрытиями — это не импульс. 3️⃣ Что делают объёмы? — Рост объёма в направлении движения → подтверждение — Падение объёма при обновлении экстремума → ослабление — Всплеск объёма в боковике → подготовка выхода Объём — это топливо. 4️⃣ Где цена относительно средних? — Выше MA100/200 и ускоряется → тренд — Тестирует и возвращается → коррекция — Пилит вокруг → накопление 🔑 Быстрый чек-лист Импульс: 📌 обновляет уровни 📌 минимальные откаты 📌 поддержка объёма Коррекция: 📌 перекрытия 📌 тройки 📌 замедление Боковик: 📌 нет обновлений 📌 ложные пробои 📌 нервный рынок 👉 Главное правило: Не пытайтесь торговать рынок в фазе, которая вам неудобна. Не понимаете фазу → не входите. Сначала фаза. Потом стратегия.

🔖 Как зарождаются тренды и коррекции? Многие инвесторы спрашивают: «Почему тренд начинается именно там, где никто не верит?» Или наоборот — «Почему коррекция приходит, когда вроде бы всё идеально?» Ответ прост: рынок живёт циклами, и каждый новый тренд рождается не на новостях, а в поведении денег. 💡 Тренд начинается там, где всем страшно Большинство участников видят движение только тогда, когда оно уже очевидно. Но любой сильный тренд начинается в фазе накопления, когда на рынке — тишина и апатия. Что происходит в этот момент? 🟣Цена стоит в боковике. 🟣Объёмы постепенно растут, но без всплесков. 🟣Крупные инвесторы покупают у тех, кто разочаровался. 🟣Толпа считает, что «ничего не происходит» и уходит. Именно в этот момент рынок закладывает фундамент будущего импульса. ⚙️ Как рождается импульс? Когда ликвидность собрана, а объём позиций готов — цена выходит из накопления. Появляется пробой уровня, растут объёмы, свечи становятся длиннее. Для большинства это выглядит как «внезапный рост». Но на самом деле — это просто начало реализации набранной позиции. 💬 В этот момент крупные участники уже внутри, а розничные инвесторы только начинают подключаться. Так толпа становится топливом для тренда. 📉 А что с коррекциями? Коррекция — это не “падение”. Это передышка, в которой рынок: 🟠сбрасывает слабых участников, 🟠даёт возможность набрать позицию тем, кто опоздал, 🟠восстанавливает ликвидность для продолжения движения. Коррекция — естественная часть любого тренда. Она не враг, а инструмент. Без коррекции не бывает устойчивого роста. 🧠 Как отличить коррекцию от разворота? 📌 Коррекция: 🔵идёт на пониженных объёмах, 🔵структура движения сохраняется, 🔵ключевые уровни не пробиваются. 📌 Разворот: 🔵появляются всплески объёмов против тренда, 🔵нарушается структура (импульс перестаёт обновлять вершины), 🔵свечи становятся хаотичными и с длинными тенями. 🔍 Как я использую это в системе 1️⃣ Я определяю фазу рынка по волновой структуре и вилам Эндрюса. 2️⃣ Смотрю на объёмы (VSA): кто контролирует движение — покупатель или продавец. 3️⃣ Определяю, где идёт набор позиций, а где их реализация. 📊 Если вижу боковик с увеличением объёмов и слабой реакцией вниз — это потенциальное начало нового тренда. 📉 Если цена ускоряется без поддержки объёмов — жду коррекцию или фиксацию прибыли. 💬 Итог ✅ Тренды не появляются случайно — они строятся заранее, когда никто не верит. ✅ Коррекция — не враг, а часть системы. ✅ Понимание циклов рынка позволяет входить там, где толпа выходит.

➕ Как волны Эллиота помогают понять, где закончится коррекция? Коррекция – это то, что мешает инвесторам зарабатывать. Цена разворачивается, тренд меняется, паника начинается. Но если понимать, где именно коррекция закончится, можно войти в сделку в идеальном месте и взять лучшее движение. 📌 Волновой анализ Эллиота + уровни Фибоначчи дают чёткую структуру, которая позволяет заранее видеть конец волны A-B-C и находить точки входа в тренд. Разбираем коррекцию A-B-C по Фибоначчи. Коррекция в волнах Эллиота чаще всего проходит по трёхволновой модели A-B-C. Где искать её окончание? Используем два ключевых инструмента: ✅ Сетки Фибоначчи – показывают уровни, где цена вероятно развернётся. ✅ Длина волны C – соотношение к волне A, которое часто повторяется на рынке. Шаг 1: Определяем волну A Волна A – это первый импульс коррекции против тренда. После сильного роста рынок начинает снижаться – это первая часть коррекции. Волна A задаёт диапазон, в котором будет развиваться волна C. Шаг 2: Строим уровни Фибоначчи Натягиваем сетку Фибоначчи от начала трендового движения (точка 0) до его максимума. Ключевые уровни: - 38.2% – слабая коррекция, сигнал, что тренд сильный. - 50% – средний откат, часто встречается. - 61.8% – зона, где заканчивается большинство коррекций. - 85.4% – глубокий откат, предел для коррекции. 👉 Если цена удерживается на одном из уровней, это потенциальное завершение коррекции. Шаг 3: Оцениваем длину волны C Волна C часто равна или пропорциональна волне A. Соотношения, которые работают чаще всего: - 61.8% от волны А - слабая коррекция. - 100% от волны A – классическая коррекция. - 161.8% от волны A – глубокая коррекция, резкий разворот. Как измерить? - Берём длину волны A и откладываем её от вершины B. - Уровень 61.8%, 100% или 161.8% становится вероятной зоной завершения волны C. Шаг 4: Находим точку входа 📍 Цена приходит в зону 50-61.8% Фибоначчи от тренда. 📍 Волна C достигает 61.8-100-161.8% от волны A. 📍 Формируется разворотный паттерн (ложный пробой, дивергенция) или сетап в вилах. 📍 Дополнительные подтверждения: объёмы, свечные паттерны. 🚀 Вход по подтверждённому развороту → стоп за минимум волны C. Итог: Как использовать на практике? Определяем волны A-B-C. Строим уровни Фибоначчи для прогнозирования зоны разворота. Проверяем соотношение волн A и C. Входим в тренд в идеальной точке с минимальным риском. 📉 Понимание структуры волн позволяет не бояться коррекций, а использовать их для выгодных входов в рынок.

💥 Актуально. Виды троек на рынке. Когда рынок входит в трендовое состояние, наша задача смещается с проведения аналитики к поиску конкретных сигналов для входа. И среди множества потенциальных и перспективных идей нужно как-то определить наиболее интересные для торговли. Мы можем и должны ориентироваться на объемы и объемные зоны в качестве целей коррекции, но именно форма коррекции, ее структура делает сделку интересной или нет лично для меня. Три модели, которые чаще всего (не считая треугольников) можно встретить на рынке: ▪️ С = 61.8% от размера А. Ситуация, которая во многих книгах, источниках и у аналитиков характеризуется как поджатие или консолидация у максимума. Обычно скопление объемов приходится в районе экстремума волны А, а при развитии волны С рынок оказывается слабым и экстремум обновить уже не может. Это лучшая ситуация для продолжения существующего тренда. ▪️ С = 100.0% от размера А. Стандартное равенство, которое проявляется при аналогичной с первым примером ситуацией, но движению С все же удается достичь экстремума А, иногда даже его обновить. Это нейтральная модель, которую я также использую в работе, но желательно ее дополнить каким-то еще фактором в пользу продолжения тренда. Опять же, например объемами или вилами. ▪️ С = 161.8% от размера А. Ситуация наиболее опасная, которая в конечном счете может оказаться как глубокой коррекцией, так и разворотом. В таких сделках я не участвую, а при наличии старшего сильного сигнала всегда ищу дополнительные признаки в пользу продолжения. На всякий случай дополняю, что значения Фибо являются примерными. Это значит, что небольшой "недоход" или "переход" не меняет ситуации в прогнозировании. Пользуйтесь ❤️

« » «Бриллиант» встречается на ценовых графиках довольно редко, но подает хорошие . Особенности фигуры Паттерн «Бриллиант» («Кристалл», «Алмаз», «Ромб») представляет собой формирующуюся в конце трендового (восходящего или нисходящего) участка ценового графика комбинацию 2-х фигур – расходящегося и симметричного (сходящегося) треугольников. Чем выше рынка, тем чаще наблюдается фигура. Она встречается реже на финансовых рынках с низкой ликвидностью, что объясняется резкими значительными перепадами котировок. «Бриллиант» рассматривается: - на старших таймфреймах (H4 и более) – разворотным; - на младших периодах это свойство снижается. Следует учитывать не только , но и характер рынка. На спокойном и более предсказуемом фондовом формирующийся «Бриллиант» заслуживает большего доверия, чем на котировках валютных парах. Правила построения Для построения разворотной фигуры «Бриллиант» следует придерживаться общих правил: - Она формируется только после участка трендового (восходящего или нисходящего) движения. - После завершения основной тенденции, на ценовом начинается участок хаоса, состоящий из колебаний цены с растущей амплитудой. Обязательное условие – размах колебаний меньше прироста (падения) цены на предшествующем трендовом участке. По экстремумам колебаний строятся трендовые линии (поддержки и сопротивления), образующие расходящийся треугольник – левую часть фигуры. - После этого котировки переходят в стадию консолидации – формируется правая часть паттерна. Для «Бриллианта» он рассматривается как симметричный треугольник – фигура, образованная трендовыми линиями с одинаковыми (или близкими по величине) положительным и отрицательным углами наклона. Подтверждает окончание формирования паттерна пробой стороны правой части фигуры в направлении, противоположном направлению предшествующего тренда. Особенности практического применения паттерна «Бриллиант» Паттерн «Бриллиант» на ценовых графиках имеет высокую практическую ценность. Особенности применения Он позволяет: - Вне зависимости от таймфрейма, волатильности и ликвидности рынка говорить о предстоящем изменении рыночной ситуации (развороте цены или продолжении текущего тренда после периода консолидации), что требует повышенного внимания трейдера. - При соблюдении условий (на старших таймфреймах и спокойных рынках) прогнозировать смену тенденции. Это позволяет вовремя закрыть открытые позиции или перенести Stop Loss. - Определить момент входа в рынок (на пробое стороны треугольника в правой части фигуры). - Рассчитать уровни установки ордеров Stop Loss и Take Profit. Обязательно условие для реализации возможностей – верное определение паттерна на ценовом графике. Как определить фигуру? Для идентификации фигуры «Бриллиант» необходимо выполнение нескольких условий: - Участок восходящего или нисходящего тренда перед формированием фигуры. - Несколько расходящихся колебаний после его завершения – не менее 2-х последовательно увеличивающихся экстремумов в противоположном основной тенденции направлении, и не менее одного экстремума по предшествующему тренду. Именно такой набор позволяет построить 2 трендовые линии – поддержки и сопротивления, формирующие расходящийся треугольник. Участок говорит о потере интереса трейдеров к торговле в направлении тренда, относительном равновесии сил продавцов и покупателей. Ситуация нередко подтверждается объемами и показаниями индикаторов. - После пиковых значений цены – несколько затухающих колебаний. Экстремумы формируют симметричный треугольник. Рынок переходит в фазу консолидации. В зависимости от направления предшествующего тренда линия поддержки (сопротивления) рассматривается как основная, пробой которой станет сигналом на вход

Изрядно не писал про Это. Что ж, сызнова поговорим о том, почему "технический анализ" по-прежнему является крайне сомнительным основанием для принятия индивидуальных решений. Во-первых, до'лжно понять: о чём речь. К сожалению, у метода нет физической основы, единой догмы, института мер. Обыкновенно, "техническим анализом" называют некую совокупность [мнимо] предсказательных оценок (рем.: паттерны, фигуры, волны = апофения) для котировок на публичных торгах, рассматривая в качестве источника метрик - графики цен. Во-вторых, нужно определить статистически значимые величины измерения. Увы, критерии оценки "технического анализа" на данный момент не установлены. Так же нет и объектовной статистики по участникам [условно авторских] методик извлечения прогностической достоверности путём наблюдения за котировками мировых или локальных бирж. В-третьих, принципиально выделить роль прокси-акторов (рем.: торговых машин) и условной рассчётности (рем.: торговых индикаторов), их ожидаемую versus эффективную значимость (авт.: даже не в контексте личной выгоды хозяина технологии, но в степени её реального влияния на тренды). Здесь нужно понимать, что источником причинности всё так же является человек, а программа лишь исполняет его каузацию. Фактология изучения любопытна. Список доказательств пуст. Таким образом, некая открытая [на вход], но опсающаяся скепсиса внешнего наблюдателя группа, занимается абсолютно произвольным наукообразным творчесвом. Она же, не имея институтализации, позиционирует себя как феномен "технического анализа". Характерно принять это явление за плод мистических практик, имеющих некотрые черты децентрализованного карго-культа... Да, воистину хорошо, что у нас есть личная, интеллектуальная, религиозная свобода. Благо, каждому воздастся по Вере его \^_^/ . P.S. Уррр'чащее спасибо товарищу по хвосту и лапкам, но оппоненту в контексте Темы - ув. - за повод к раз_мыш_лению.

Тот, кто давно читает мной блог, в курсе, что я являюсь яростным сторонником фундаментального подхода к оценке компаний обращающихся на рынке. Для каждой отдельной инвестиционной идеи я ищу рациональные предпосылки для изменения ее стоимости. Это может быть рост бизнеса, рост прибыли, слияния-поглощения, какие-то разовые события вроде выкупа своих акций с дисконтом к рынку. В любой дискретный момент времени оценка акции может быть как угодно сильно оторвана от реальности, но если смотреть на движение цен в целом, то окажется, что они всегда двигаются относительно какой-то константы, которую мы и назваем внутренней справедливой стоимостью. Инвесторы-фундаменталисты стараются покупать акции дешевле справедливой стоиомости, а продавать дороже. Вот и вся нехитрая математика. Моя сегодняшняя позиция на рынке (лонг валюты) тоже обусловлена факторами, которые я опичывал много раз. Сокращение экспорта, восстановление импорта, санкции и ценовой потолок, рост дефицита бюджета - все это нам ой взгляд факторы, которые приведут к девальвации рубля. Но давайте попробуем взглянуть на техническую картину. В целом технический анализ я считаю гаданием на кофейной гуще, но в совмещении с фундаментальным подходом наверное его можно использовать для определения лучших точек входа в актив. Я со своими поверхностноми знаниями в ТА попробовал изобрать что-то относительно доллара {$USDRUB} . У меня получилось, что сейчас доллар находится в третьей подволне роста в 1 первой большой волне роста ближе к верхней границе сужающегося канала. От текущих уровней просится локальная коррекция к нижней границе канала (район 69 рублей) с последующим ростом к новым пикам и переходом во вторую большую волну роста быть может через еще одну коррекцию. Еще раз повторю, что это мои дилетансткие рассуждения, ни на какую истину не претендую. Пишите ваши варианты в комментариях.