Хэштег #cnyrub | Тинькофф Инвестиции Пульс

3 рынка: драгметаллы / IMOEX / CNY-RUB — 28.09 Я в позиции 🔴 🔴 🔴 IMOEX ⬇️⬇️⬇️ Проценты ниже — модельная оценка силы сценария по совокупности маркеров, а не статистическая вероятность. 🥇 Драгметаллы — 28% на устойчивый разворот вверх Тенденция: 🔴 медвежья Δ: первая точка наблюдений Золото сегодня теряет около 3% и опускалось к 7-недельному минимуму. Одновременно DXY держится около 101,2, US 2Y — около 4,9%, US 10Y — около 5,2%. Рынок закладывает примерно 68–70% вероятности повышения ставки ФРС в октябре. Почему оценка низкая: • растут доходности и доллар — давление на золото и серебро; • Brent уже выше $107–108, усиливая инфляционные риски; • макро США пока не дает ФРС убедительных причин для смягчения: CPI +3,4% г/г, Core PCE +3,3% г/г, безработица 4,1%, payrolls +162 тыс. 🇷🇺 IMOEX — 63% за продолжение текущего снижения Тенденция: 🔴 умеренно негативная Δ: первая точка наблюдений IMOEX сегодня около 2250–2260 пунктов, после падения на 1,66% в пятницу индекс теряет еще примерно 1% Почему: • локальный импульс остается нисходящим; • ставка ЦБ остается высокой — 14%, а Банк России отмечает усиление устойчивого ценового давления до 5–6% SAAR; • главный противовес — дорогая нефть выше $107, поддерживающая нефтяной сектор и экспортный фон. 🇨🇳 CNY/RUB — 57% за продолжение среднесрочного снижения пары То есть умеренное преимущество пока остается за сценарием укрепления рубля к юаню. Тенденция: 🟡 умеренно в пользу рубля Δ: первая точка наблюдений CNY/RUB сегодня около 12,57, при этом внутри дня пара отскакивает примерно на 0,6%. В пятницу она снизилась примерно на 1%. Почему: • ставка ЦБ 14% продолжает поддерживать привлекательность рублевых ставок; • высокая нефть остается фундаментальной поддержкой экспортного валютного потока; • но сегодняшний отскок CNY/RUB показывает, что сигнал пока далеко не односторонний. Что изменилось: Сегодня самый сильный сигнал — ухудшение фона для драгметаллов: одновременно растут нефть, доходности и ожидания ужесточения ФРС. IMOEX остается под давлением, тогда как по CNY/RUB сигнал заметно менее выраженный. Итог: 🥇 Драгметаллы — разворот пока не подтверждается. 🇷🇺 IMOEX — нисходящий сценарий сохраняет преимущество. 🇨🇳 CNY/RUB — небольшой перевес пока остается за рублем, но сигнал слабый. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это мой личный обзор рынка и интерпретация доступных данных. Инвестиционные решения принимаются самостоятельно.

💴 Юань: модель отработана ⠀ График юаня. ⠀ На графике юаня недавно появилась модель, и сегодня она достигла своей цели. ⠀ В начале этого неожиданного движения на укрепление рубля, а надо сказать, что укрепление рубля у нас почти всегда бывает достаточно неожиданным, были зафиксированы усилия продавцов по юаню. ⠀ Именно эти усилия задали тон всему движению. ⠀ Они были отработаны очень технично: каждое получило акцепт, каждое получило обратный тест. ⠀ Это были хорошие места для оценки шортовой идеи. ⠀ Дальше появилась точка вращения и расчётная цель по модели. ⠀ Сегодня цена дошла до этой цели. ⠀ Что дальше? ⠀ Чаще всего после отработки цели по модели цена идёт на обратный тест точки вращения. ⠀ Но это «чаще» не настолько сильное, чтобы я брал такую идею в работу как самостоятельную конструкцию. ⠀ Подобные формации с целью на обратный тест, без сопутствующих дополнительных причин, я обычно не торгую. ⠀ Дополнительными причинами, усиливающими такую идею, могут быть, например, усилия покупателей или усилия продавца, которые будут антиакцептированы вверх. ⠀ Тогда уже на обратном тесте можно будет смотреть зону для входа с целью у точки вращения. ⠀ Но пока формации усилия, по которой мне было бы интересно отторговать это движение, ещё не сложилось. ⠀ Так что продолжаем наблюдать. ⠀ Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. ⠀ не ИИР ⠀

💵 СИ, M10: BigTrade и модель ⠀ График фьючерса на доллар-рубль, таймфрейм 10 минут. ⠀ Иногда я торгую фьючерсами. Редко, но бывает — скорее для того, чтобы не терять сноровку. Основной мой торговый инструмент всё-таки опционы. ⠀ Но сейчас не про опционы, а именно про фьючерс. ⠀ Посмотрим на график. ⠀ Зона 1. Здесь было зафиксировано сразу три события `BigTrade`. ⠀ В рамках моей статистики тест зоны `BigTrade` уже сам по себе может давать определённое преимущество. А когда таких событий сразу три в одной области, зона становится заметно сильнее. ⠀ Именно исходя из этой зоны в точке 2 я открыл шорт: цена подошла к области скопления `BigTrade`, и для меня это было основанием для сделки. ⠀ Тейк я выставил на нижнюю границу сформированного диапазона — это точка 3. Тейк сработал. ⠀ Когда цена пришла в точку 3, я ещё не видел модель с целью 85 560. Но через некоторое время модель стала очевидна, и в точке 4 я открыл сделку уже на отработку этой модели. ⠀ В точке 5 сделка была закрыта. ⠀ Таким образом, сегодня было две сделки, обе в шорт. ⠀ Пока на этом всё. ⠀ Обычно после отработки модели цена возвращается на тест точки вращения. В данном случае такой сценарий тоже нельзя исключать, но торговать его я пока не предполагаю. ⠀ Для меня одного этого свойства недостаточно, чтобы открывать сделку. ⠀ Есть ещё интересная зона, связанная с юанем. ⠀ На юане есть усилие продавца, которое пока не получило обратного теста. В рамках моей логики такой обратный тест может стать статистически интересной зоной для оценки лонговой идеи по юаню. ⠀ Соответственно, это может быть интересно и через призму фьючерса на доллар-рубль. ⠀ Честно говоря, я даже подумываю, не перенести ли в этой зоне часть рублевых средств с депозита в юань. ⠀ Окончательное решение пока не принято, но выглядит это весьма соблазнительно. ⠀ Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. ⠀ не ИИР ⠀ [#СИ](/social/hashtag/СИ)