Хэштег #стратегия750 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Первая сделка по стратегии 750 в новом контракте Вчера на фьючерсе на индекс РТС появилось усилие стратегии 750. Цена немного поболталась вокруг него, а результат первой сделки вы видите на графике: 390 пунктов. Вроде бы немного, но при торговле десятью контрактами это около 6 тысяч рублей. Вчера также было зафиксировано усилие стратегии 1000. Сегодня цена достигла его расчётной цели. После обоих усилий на графике остались уровни для обратного теста. Посмотрим, появится ли от них возобновление движения. Сегодня пришло ещё одно усилие стратегии 750. О его результате напишу после отработки. не ИИР #RI

Что я называю усилием и зачем его искать После публикации графика P&L стратегии 750 меня спросили, что такое усилие. Вопрос справедливый: слово я использую часто, а на обычном свечном графике кнопки «показать усилие» нет. Когда я начинал торговать, тоже смотрел на свечи, рисовал фигуры, искал дивергенции и пересечения. Но со временем меня заинтересовало другое: можно ли выделить на графике моменты, когда действия участников рынка заметно отличаются от обычного движения цены? Для этого пришлось сравнивать объёмы, дельту, открытый интерес, перебирать таймфреймы и собирать статистику. Некоторые формации, которые удалось таким образом выделить, я называю усилиями. Сейчас моя торгово-аналитическая платформа ищет их в реальном времени на фьючерсе на индекс РТС, фьючерсе доллар-рубль, юане спот, биткоине, эфириуме, а также на фьючерсах на акции Газпрома и Сбербанка. Когда платформа находит усилие, она фиксирует его границы, время появления и уровень PIT. После этого уже можно смотреть, что делает цена. Зачем это нужно? Усилие даёт мне конкретную точку отсчёта. Можно наблюдать, получила ли формация акцепт, вернулась ли цена на обратный тест, как повёл себя уровень PIT и что произошло с предыдущими усилиями. Вместо вопроса «ну и куда теперь эта свеча?» появляются более определённые вопросы к графику. На усилиях по фьючерсу на индекс РТС построены мои математические модели 750 и 1000. Их алгоритм прост: после акцепта модель рассчитывает цель в 750 или 1000 пунктов, а при пересечении противоположной границы усилия меняет направление. Результаты этих моделей я периодически показываю через график P&L. Но для меня усилие полезнее самой механической стратегии. Оно помогает увидеть контекст: где цена уже встречала активность, какие уровни остались без теста и как одно усилие соотносится с другим. Из таких наблюдений и складывается торговый подход. Готового ответа о будущем рынка они, конечно, не выдают. Было бы слишком удобно. Если пост оказался полезным и интересным, поставьте лайк. Вопросы задавайте в комментариях — буду рад ответить, если смогу. не ИИР #RI

Проанализировав скриншоты, можно сделать однозначный вывод: связываться с копированием этой конкретной стратегии (750) или подобных авторских механик — не стоит, особенно если вы новичок. Автор сам, прямым текстом, в своих же постах дает исчерпывающие аргументы против того, чтобы вы слепо копировали его подход. Вот подробный разбор того, что видно на скриншотах, и почему это опасно: 1. Автор прямо говорит: «Это не готовая кнопка для торговли» На третьем скриншоте автор пишет: «Я не торгую стратегию 750 в чистом виде... Важно подчеркнуть: стратегия 750 для меня — это прежде всего модель и инструмент проверки идеи, а не механическая кнопка для торговли». Что это значит для вас: Если вы скопируете алгоритм, вы получите не ту торговлю, которую ведет автор. Он принимает «достаточно индивидуальные решения» (скриншот 2), глядя на «усилия, тесты, поглощения, BigTrade и зоны притяжения». Вы же, копируя, получите просто механический набор сигналов без его насмотренности и контекста. Это как купить чертеж самолета, но не уметь им управлять. 2. Иллюзия красивой доходности На графике (скриншот 1) мы видим рост на 30 610 пунктов за 9 месяцев (с 20.12.2025 по 17.09.2026). Выглядит впечатляюще, но: · Нет просадок в реальном времени: График красивый, но в реальной торговле психологически очень тяжело переживать даже небольшие откаты. Автор показывает только итоговый P&L (прибыль/убыток), а не то, как он пережидал убыточные периоды. · 162 сделки: Это очень много. Это активный трейдинг, а не инвестирование. Это требует постоянного внимания, нервов и времени. Если вы просто подпишетесь на автопилот, вы не будете понимать, почему происходят те или иные сделки, и запаникуете при первой просадке. · Фьючерсы (RTS, RI): Это срочный рынок с плечом (кредитным плечом). Это высочайший риск. Ошибка в механической стратегии на фьючерсах может уничтожить депозит быстрее, чем вы успеете осознать, что произошло. 3. Противоречие самому себе На четвертом скриншоте он пишет про «статистическое содержание», а на втором — что торговля это «интеллектуальная и творческая работа». Если это творческая работа, значит, она не поддается механическому копированию. Вы не можете скопировать интуицию или умение видеть «зону притяжения». Вы можете скопировать только вход/выход, но без контекста это превращается в рулетку. 4. Политический контекст (скриншот 5.Скриншот с постом про Трампа и Украину показывает, что автор — активный блогер с политической позицией. Это не имеет прямого отношения к трейдингу, но показывает, что его лента — это смесь трейдинга и личного мнения. Если вы подписываетесь на его сигналы, вы попадаете в его информационное поле. Важно отделять зерна от плевел: его политические прогнозы и трейдинг — это две разные сферы, и успех в одной не гарантирует успех в другой. Ответ на ваш вопрос: Стоит ли связываться? Категорически нет, если вы не готовы посвящать этому 100% времени. Почему не стоит копировать именно такие стратегии: 1. Нет прозрачности: Вы не знаете реальных рисков (какой размер стопа, какая максимальная просадка была в моменте). 2. Нет контроля: Вы зависите от серверов, терминалов и решений человека, который живет своей жизнью. 3. Вы не учитесь: Как вы и писали в своем посте — это путь в никуда. Вы просто спонсируете чужую интеллектуальную работу, оставаясь наблюдателем. 4. Фьючерсы — это не инвестиции: Это спекуляции. Для долгосрочного роста капитала индексные фонды (о которых вы писали) в разы надежнее и безопаснее. Что делать? Если вам интересна тема алгоритмов, используйте эту стратегию (как и пишет автор) только как учебную рамку. Попробуйте написать свой простой алгоритм, погоняйте его на исторических данных (бэктест), но не доверяйте ему реальные деньги, пока не поймете каждый его шаг. А для реального заработка — смотрите в сторону долгосрочных портфелей и индексных фондов. Хештеги:

Стратегия 750: общий P&L за три квартала В завершение давайте объединим три квартала и посмотрим на общий график `P&L` стратегии 750. Получается вот такая картина. Выводы каждый делает сам. Я только ещё раз напомню, что именно мы здесь смотрим. Перед нами график работы математической модели с очень простым алгоритмом. В основе этой модели лежат усилия. Алгоритм я называю стратегией 750. С начала года результат этой модели получился таким, как вы видите на графике. Такие графики я публикую не ради красивой картинки, а как способ показать: в усилиях есть статистическое содержание, которое можно наблюдать, измерять и проверять. Важно подчеркнуть: стратегия 750 для меня — это прежде всего модель и инструмент проверки идеи, а не механическая кнопка для торговли. Я не торгую стратегию 750 в чистом виде. Как не торгую и стратегию 1000 в чистом виде. Возможно, на начальном этапе такая механика может быть полезной как учебная рамка. Но опыт не появится, если относиться к трейдингу как к работе конечного автомата: включился по команде, поставил стоп, вышел по команде. Трейдинг, на мой взгляд, не может быть только таким. Я за то, чтобы человек развивался. А в чисто механическом действии развития очень мало. Вокруг самих усилий можно строить более сложные подходы. В своей торговле я смотрю не только на факт появления текущего усилия. Я смотрю, где находятся предыдущие усилия. Были ли обратные тесты. Какие уровни уже отработаны. Где остаются точки притяжения. Как цена взаимодействует с `PIT`, экстремумами и зонами BigTrade. Имея на графике общую картину, каждый раз приходится принимать достаточно индивидуальное решение. Именно так я и воспринимаю трейдинг: как интеллектуальную и творческую работу, а не как механическое нажатие кнопок. Результаты механической стратегии могут быть хорошей отправной точкой для развития трейдера. Но они не должны быть конечной точкой. Когда вы начинаете смотреть на график не просто как на набор свечей или баров, а видите за ними активное действие — усилия, тесты, поглощения, BigTrade, зоны притяжения, — взгляд на рынок становится глубже. Но решения всё равно остаются вашими. И ответственность за эти решения тоже всегда остаётся за вами. Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. не ИИР [#RI](/social/hashtag/RI)

RI: итоги стратегии 750 после квартальной экспирации На прошлой неделе прошла квартальная экспирация. Старый контракт завершился, новый только начинает набирать силу. Самое время подвести итоги. На графике `P&L` стратегии 750. Для новых читателей кратко поясню: стратегия 750 — это математическая модель, построенная вокруг понятия усилия. Само усилие в режиме реального времени фиксируется моей торгово-аналитической платформой, которая работает на отдельном сервере. Если взять усилие за основу, вокруг него можно построить простую торговую модель. Самый примитивный вариант: модель формирует условную позицию после акцепта усилия, а расчётной целью становится 750 пунктов. Если цена уходит в другую сторону и пересекает противоположную границу усилия, модель выполняет переворот. После этого снова появляется расчётная цель 750 пунктов уже в противоположном направлении. Это очень просто. Даже примитивно. И в этом одновременно сила и слабость этой модели. Сила — в проверяемости. Мне не нужно долго убеждать читателей, что усилия имеют статистическое значение. Это можно проверить самостоятельно: точки на графике видны, результат модели можно пересчитать. Именно поэтому я время от времени показываю такие графики. Не для того, чтобы продать красивую мечту, а чтобы ещё раз показать себе и читателям: статистическое преимущество существует, его можно наблюдать, измерять и проверять. Главным инструментом для меня остаётся фьючерс на индекс РТС. Именно на нём усилия проявляются наиболее интересно. По RI у меня работают сразу две алгоритмические модели: стратегия 750 и стратегия 1000. Про стратегию 1000 я пишу реже, потому что события по ней появляются нечасто: обычно один-два раза в неделю. А стратегия 750 даёт сигналы заметно чаще. Бывают дни, когда появляется несколько усилий. Бывают и дни без событий — рынок никому ничего не обязан. Теперь к результату. Итог по стратегии 750 за предыдущий контракт — около 10 000 пунктов. Это результат расчётной модели при торговле одним контрактом. Если пересчитать на условную работу десятью контрактами, то получается примерно 169 000 рублей. Для себя я давно использую грубое правило: один контракт фьючерса на индекс РТС — это около 100 000 рублей капитала. Соответственно, десять контрактов — около 1 млн рублей. В таком пересчёте результат за квартал составляет примерно 16%. Это не сотни процентов и не сказочные иксы. Но 16% за квартал — это больше 5% в месяц. А 5% в месяц — это уже около 60% годовых. И здесь важно оставаться реалистами: 60% годовых без риска не бывает. Если кто-то обещает такие результаты спокойно, стабильно и без просадок, я бы как минимум внимательно прислушался к собственному скепсису. Среди трейдеров, которых я знаю лично и чьи результаты уважаю, 5–10% в месяц на дистанции — это уже очень сильный результат. Если кто-то способен долго удерживать такие показатели, он обычно прекрасно понимает, насколько это непросто. Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. не ИИР [#RI](/social/hashtag/RI)

📊 Стратегия 750: обновление результата Это график стратегии 750. Давно не подводил итоги и не писал о том, что происходило с моделью за последние пару недель. Давайте посмотрим вместе. Для стратегии эти недели были нелёгкими. На графике видно, что с конца августа и в первую декаду сентября были, мягко говоря, убыточные дни. В том числе существенный убыток пришёлся на 06.09. Кажется, в постах выше я показывал этот момент: на очередном политическом заявлении появилось усилие достаточно большой амплитуды, затем прошёл акцепт буквально на несколько пунктов, а после рыночной эйфории, как это часто бывает, случилась апатия. В итоге это усилие было антиакцептировано в другую сторону, что привело к убытку, связанному с величиной самого усилия. В такие моменты, на мой взгляд, не всегда разумно открывать сделки. По крайней мере, я такие выносы рассматриваю отдельно и очень внимательно смотрю на соотношение потенциальной прибыли к риску. Но стратегия на то и стратегия, что она математична и формализована. Если был выход хотя бы на 10 пунктов, на один минимальный шаг, значит модель формирует условную позицию. Здесь мы смотрим правде в глаза: математика не терпит сослагательного наклонения. Что есть, то есть. И текущий график выглядит вот так. Моё скромное резюме: это очень неплохая траектория для простой формализованной стратегии. Её можно дорабатывать. Например, учитывать высоту бара, то самое соотношение потенциальной прибыли к риску, место появления усилия, а также положение текущего усилия относительно предыдущих. Вчерашний пример, о котором я писал выше, как раз из этой серии: появилось усилие, и цена пришла на тест предыдущего усилия по уровню `PIT`. В такой ситуации тест `PIT` предыдущего усилия может быть интереснее для сценария шорта, даже если формальный акцепт текущего усилия указывает в другую сторону. Подобные доработки могут улучшить результат модели. Но здесь я публикую именно простую математическую модель стратегии 750 и предлагаю дальше наблюдать за тем, как она будет отрабатывать. Текущий результат модели — 10 860 пунктов. Если пересчитать это на условную работу 10 контрактами, получается около 169 000 рублей. График P&L перед вами. И знаете что? Я вот подумал: Пульс предлагает возможность запускать стратегии для общего пользования. Возможно, через какое-то время я запущу здесь стратегию 750 или стратегию 1000. Если вам это интересно, оставьте комментарий. Мне нужно будет разобраться, какие именно формальности необходимо соблюсти для запуска, но думаю, что с этим можно справиться. Для меня это будет интересный опыт, а для вас, надеюсь, полезный инструмент для наблюдения за моделью. Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. не ИИР #RI

📊 RI: как я вчера торговал фьючерс ⠀ График фьючерса на индекс РТС, мой излюбленный инструмент. ⠀ Вчера было немного времени, и я побаловался фьючерсами. Торгую ими редко: постоянные читатели помнят, что основной мой инструмент — опционы. ⠀ Причина простая: у опциона ограниченный риск и потенциально интересная асимметрия прибыли. А у фьючерса есть стоп. И этот стоп иногда исполняется с неприятной точностью. ⠀ Если где-то на рынке скапливается ликвидность, цена часто стремится туда, чтобы эту ликвидность снять. Поэтому те, кто торгует фьючерсом, обычно стараются прятать стопы за уже снятую ликвидность. ⠀ На графике я показал, как вчера торговал фьючерс на индекс РТС. ⠀ Зелёные стрелки — прибыльные входы. Красные — закрытия по стопу. ⠀ Точка 1 ⠀ Это важное место. Максимум, который вчера появился на новом усилии стратегии 750, был ожидаем и не случайно совпал с уровнем PIT предыдущего усилия стратегии 750. ⠀ Я ожидал обратный тест, поэтому в этой зоне стояла заявка. Она сработала. ⠀ Закрывал я эту сделку на подходе к тесту уровня PIT вчерашнего усилия. ⠀ Там же попробовал открыть лонг от уровня PIT: движение могло продолжиться. Но оно не продолжилось, и я получил небольшой стоп. ⠀ Если продолжения нет и появляется антиакцепт усилия, то по логике стратегии 750 возникает следующая расчётная цель — 750 пунктов вниз. ⠀ Точка 2 ⠀ Самым интересным местом для входа в этом сценарии был обратный тест уровня PIT. Он был отработан через перезаход после стопа. ⠀ Именно там я снова вошёл в сделку. ⠀ Дальше закрывался частями, а последний кусочек закрыл уже на уровне цели 750 пунктов. ⠀ И здесь я снова хочу обратить внимание на точность. ⠀ Посмотрите, как интересно стратегия 750 отрабатывает свои 750 пунктов. И как точно работают уровни PIT, которые отмечены на графике. ⠀ Именно ради таких повторяющихся формаций я и продолжаю вести статистику усилий. ⠀ Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. ⠀ не ИИР ⠀ #RI