Хэштег #торговая_система | Тинькофф Инвестиции Пульс

Из хороших новостей для подписчиков моей стратегии : с 1 августа снижается комиссия за автоследование. Об этом мне, как и другим авторам, написал сам банк. Типовые условия были 4% в год от СЧА и 20% за успех. Станут классические 2/20, 2% фикс и 20% от прибыли. Доходность стратежки в районе 50% годовых пока что с лихвой оправдывает комиссию, даже и старую, не говоря уже о новой. P.S. Напомню, что из-за глюка в Пульсе я вижу не все комменты. Если у вас какой-то вопрос без ответа, скорее всего, просто не увидел, можете его повторить. И да, не пишите вопросы в ветках, начинайте новый тред.

Вчера в комментах задали хороший вопрос, стоит вынести его сюда. Там еще был другой хороший вопрос, почему нельзя вложить все деньги в фонд облигаций и жить на процент, что мешает-то. Но его разобрали и без меня, спасибо всем участникам. Если коротко, в долгосроке вам помешает инфляция, с ней и налогами реальная доходность такой затеи будет в районе нуля. Хотя вот сейчас и повыше, но это высокая ставка, это пройдет. А вот вопрос, который только ко мне: "Касательно вашей стратегии тредовушки: можно чуть подробнее, пожалуйста, как она работает: я думал у вас там работ по алгоритму торгует, а вы в этом посте пишите, что алгоритм есть, но роботом выступаете вы. Зачем так, почему не робот, получается алготрейдинг не равно торговле роботами, в чем соль?)))" Механическая торговая система (она же алготрейдинг) — это действия строго по предварительно готовому алгоритму, вот и все. Совершенно неважно, руками там торгуется или роботом. Если роботом, тогда механическая система еще называется автоматической. Иногда робот - условие необходимо (если сделок много, они могут случиться в любое неожиданное время, и важно попасть ровно в это время). Некоторые мои системы, например, играются только роботом, руками там не успеть. Если таких строгих требований нет, то можно и руками. В Т-банке, наоборот, моих роботов нельзя подключить к их терминалу. Но они и не нужны. В моей стратегии автоследования спешка вообще не нужна, окно входа и выхода широкое. Желательно еще перед сделкой видеть стакан (ибо капитал уже большой), что можно только в ручном режиме. P.S. Сорри, у меня тут эксперимент: прошу подписаться на свой блог. Чтобы... ну вам виднее, зачем. Чтоб чаще видеться, например. Мне сказали, что сия дописка творит чудеса, я сильно не уверен, но интересно, пожалуйста, потерпите, если кого раздражает.

Рубрика «Вопрос - ответ» «Если не трудно, можете подсказать?! Есть 4000000 рублей, нужна мини пенсия, чтобы каждый месяц снимать сумму, но и чтобы тело капитала (4 млн.) с учётом инфляции, налога, комиссии, рос. Сколько можно снимать с этой суммы и есть ли с минимум риском инструменты? Я понимаю, что консультация у вас платная. Инструменты конкретно не спрашиваю, буду если возможно, брать консультацию у вас, но и цену сразу напишите консультации по моему вопросу. Спасибо!» Мои консультации вам скорее всего не нужны, тем более платные. Попробуйте для начала купить мою книгу "Деньги без дураков", стоит в пределах тысячи. Если вдумчиво почитать, там 90% ответа на ваш вопрос. А вообще у вас очень сложная задача, на грани невыполнимости, если честно. Смотрите, есть безрисковые штуки (те же облиги), сейчас они дают реальную доходность 6-8% и решают вашу задачу. Но вдолгую доходность там нулевая, задача не решится. В акциях слабоположительная доходность есть, но вы готовы к падению капитала в 2 раза и более? То есть либо доходность, либо безриск. Третий вариант — получить какой-то реальный навык на рынке, и делать деньги уже активнее. Но вопрос, готовы ли потратить на это часть жизни? ххх «Скажите вы свою книгу «Деньги без дураков» не планируете перевыпускать в будущем с учётом реалий с 2019 по 2026 год? Благодаря Вам, спас кучу денег и не наделал кучи ошибок на москазино. Спасибо!» Она переиздается примерно раз в год, в неизменном виде. Никакие реалии 2019-2026 гг. не повлияли бы на ее содержание, разве что примеры были бы посвежее. Там же база, она практически вечная. Это все равно что поставить вопрос «не пора ли переиздать школьный учебник по физике с учетом реалий последних пяти лет?». ххх «Есть вопрос касательно вашей стратегии автоследования. Наблюдая я вижу прибыль, а потом убыток. Понимая что если бы руками закрыл, то ситуация осталась той которой закрыл. Я так понимаю там робот, который набирает позицию и закрывает также. Так вот когда будет открыта новая позиция роботом, если я закрою сам, то на следующий день робот будет закрывать позиций, который нет уже? Проще говоря хочу сам иногда фиксировать прибыль». Поверьте, это у вас иллюзия, что вы сможете лучше алгоритма (там кстати нет робота, но это не важно, я там функционирую как он) закрывать на долгой дистанции. Я тоже не смог бы, если что, обыграть свой же алгоритм :) Касательно технической стороны вопроса, как поведет себя механизм - это лучше уточнить у техподдержки. Но если важно мое мнение, я бы точно этого не советовал. ххх «Подумал, а есть ли надёжный способ отличить хорошую стратегию от ошибки выжившего? Если она три года например прожила, с приличной доходностью и без больших поосадок?» 100% способа нет, но вот то, что вы описали - вполне себе способ. И на автора смотреть еще надо. Что у него в голове примерно, и чем это может быть чревато. Но здесь, чтобы оценивать автора, надо уже немного самому понимать, т. е. ранжировать экспертов — в некоем роде уже экспертное занятие. P.S. Сорри, у меня тут эксперимент: прошу подписаться на свой блог. Чтобы... ну вам виднее, зачем. Чтоб чаще видеться, например. Мне сказали, что сия дописка творит чудеса, я сильно не уверен, но интересно, пожалуйста, потерпите, если кого раздражает.

Рубрика «Вопрос - ответ» «я не понял так а куда котлету ложить то» (это не выдумка, реальный вопрос мне из Пульса, все буквы привел дословно) Есть такая хорошая присказка: не бывает правильных ответов на неправильные вопросы. Если кто-то точно знает, куда вам вложить котлету, это априори будет дурной совет. Я не знаю, всерьез вы или по приколу, но вопрос "про котлету" сформулирован по-хомячьи. Кому вложить? Сколько? С каким риском? С каким опытом человек? С какими условиями вложить? Как управлять позицией? Ну все равно что прийти к рандомному врачу и спросить - чего мне принять, чтобы не болело? быстро отвечай, на ответ 10 секунд! Он ответит то же, что и я: начнет долго расспрашивать. А кто ответит сразу - тот шарлатан. Так понятнее? * «Я подключилась на вашу стратегию (автоследование). Скажите пожалуйста, вы сами торгуете или у вас торгует робот по определенной схеме? Я спрашиваю, потому что, сейчас идет нисходящий тренд, а сделки иногда открываются почему-то в лонг». Давайте скажем так: я торгую сам, но так, как если бы торговал робот. То есть строго по алгоритму. И алгоритм - он может творить такое. Я его тут осуждаю, но не вмешиваюсь :)) Совершенно неважно, чем кончится отдельная сделка, поймите пожалуйста. Важен только массив всех сделок. Я вряд ли смог бы торговать лучше, чем мой алгоритм, отсюда вывод - стоически претерпевать его причуды и не вмешиваться. Ну как причуды? Я автор алгоритма, я знаю основания каждой его сделки, и даже если я не согласен - В СРЕДНЕМ ему виднее. * «У меня есть ученая степень (к.т.н), знания о области сетевых технологий, программирования на python (в частности MLOps), но последнее время прихожу к выводу что деньги лучше всего делают деньги). Что можете посоветовать с чего начать, меня интересует трейдинг, алготрейдинг?!» Можете начать с 6 и 7 глав моей книги "Деньги без дураков", если еще не видели. Дальше вам нужна программа-тестер (Велслаб, Амиброкер, ТСлаб и т.д.) и попытка заработать на истории цен посредством некоей торговой системы. По сути вам нужны: а). программа-тестер, б). много читать, со временем поймете, кого именно, бэкграунд у вас хороший как вижу, в). время. *** «Подскажите, пожалуйста, как Вы рекомендуете действовать в такой ситуации, исходя из Вашего опыта: — каким объемом оптимально заходить в позицию при увеличении капитала ( можно и по 500 контрактов на юань, но думаю и 1000-2000 тоже не критично будет) — как лучше организовать разнос сделок: в рамках одного бара или распределять вход на несколько баров; — есть ли у Вас ориентиры по времени или структуре набора позиции». Думаю порциями до 1000 контрактов по юаню не критично (но вообще от стакана зависит). Если есть возможность, лучше разнести на диапазон пошире, скажем в течение получаса, если речь идет о моей трендовушке или похожих. Если цель избежать проскольза, то можно такими порциями кидаться раз в пару минут, рынок точно не заметит. P.S. Сорри, у меня тут эксперимент: прошу подписаться на свой блог. Чтобы... ну вам виднее, зачем. Чтоб чаще видеться, например. Мне сказали, что сия дописка творит чудеса, я сильно не уверен, но интересно, пожалуйста, потерпите, если кого раздражает.

Частая иллюзия новичков, всячески поддерживаемая индустрией, что трейдинг – это такое искусство снайперской пальбы. Учесть 101 фактор, рассчитать все до миллиметра, войти в рынок с точностью до минуты и взять движение с точностью до рубля. Примеры таких чудо-трейдов глупые неофиты и умные разводилы обожают выкладывать на скринах. Это опасная штука, потому что сразу заводит мышление не туда. Люди начинают искать возможность «золотого » выстрела, не понимая главного – вероятностную природу своего занятия. Можно сделать все правильно и отдать деньги. Можно сделать все по-дурацки и заработать. Более-менее правду отразит только серия однотипных сделок (да и то есть нюансы). Искать надо простые закономерности, дающие небольшое вероятностное преимущество и позволяющие выстроить серию. Простые – это важно. Чтобы без подгона. Ну и, кроме того, если для совершения сделки вам нужно учесть 20 обстоятельств (макроэкономику, открытый интерес и прочий Меркурий в Козероге) – вы не наскребете такой уникальности на серию, которую можно нормально тестить и торговать. Посему правильный трейдер – не снайпер, он пулеметчик, ему принципиально стрелять очередями, быстро и накрывая площадь. Начиная с какого-то предела, дополнительная информация о рынках становится лишней. Ее тупо не надо. Большинству трейдеров в их системах вообще достаточно лишь истории цен. Если им предложить прогноз по маркоэкономике, фундаментальную аналитику, мнение экспертов, фокус-группы и т.д. – они в ужасе отшатнутся. «Спасибо, кушайте сами». Понятно, зачем нам это будет предлагать. Сигналы, которые обернутся деньгами – редкий товар, которые по определению недоступен всем (чтобы кто-то был в прибыли, кто-то должен быть в убыли). А вот информации, экспертизы, прогнозов – можно нагенерить сколько угодно. Этого добра хватит всем, вопрос лишь, насколько это добро, и начиная с какого момента начинает мешать. Но ведь снайперские выстрелы – случаются? Конечно. Только обычно не повторяются. Героем дня всегда будет какой-нибудь случайный снайпер, поставивший на выстрел все свое состояние. Его позовут в эфир, будут слушать и слушаться. А через год он застрелится – точно таким же снайперским выстрелом. Не свезло. Правда, он о нем никому не расскажет, и, если не перейдет на автоматическую стрельбу, выстроит карьеру на продаже «экспертизы», потрясая былой медалью. На рынке же выживают скромные пулеметчики. Желательно, с батареей разных стволов, пристрелянных по разным мишеням. P.S. Сорри, у меня тут эксперимент: прошу подписаться на свой блог. Чтобы... ну вам виднее, зачем. Чтоб чаще видеться, например. Мне сказали, что сия дописка творит чудеса, я сильно не уверен, но интересно, пожалуйста, потерпите, если кого раздражает.

В комментах случился самый общий вопрос из всех, какие можно представить. «И выводы-то какие? что делать надо?)» В качестве ответа можно написать книгу, можно основать школу, можно как минимум прочесть лекцию. Но допустим, на ответ есть всего минута. Предположим, что спрашивает новичок (ибо старичок, наверное, уже и сам знает). Итак, алгоритм, что делать новичку на бирже. 1. Понять, сколько времени, сил и любви вы готовы уделять бирже. Если не готовы, то пассивное инвестирование, и к бесу все остальное. 2. Если готовы, то понять, к чему душа лежит: фундаментальный анализ, алго, скальпинг, арбитраж и т. д. 3. Область определилась, идите туда. Поймите, кто для вас образец в этой области, попытайтеь снять с него ролевую модель, образ мышления, метод. Образец желательно не один. Если не знаете, кому верить, проверяйте теории практикой — лажа быстро отсеется. Или не быстро. 4. Я могу говорить главным образом про алго. Там самая главная вещь - бэктестер стратегий. Ставите его и делаете системы. Далее торгуете по системе. Ну вот так, если кратко. Добрые люди тут прислали совет: чтобы на тебя подписывались, надо в конце блога об этом специально попросить. В какой-нибудь такой форме: "если вы хотите всегда быть на связи..." или "если хотите узнать мой метод поглубже....". Ну в общем если хотите - подписывайтесь. Просто вот интересно, работает такой простой лайфхак или нет.

Рубрика «Вопрос — ответ» «Александр, добрый день. Хотел спросить оффтоп: на июнь планируется IPO SpaceX. Думаю, вы не пропустите такую возможность. Но мне к сожалению, не светит из-за ограничений (только для квалоф). Не могли бы вы что-то посоветовать, как бы мне можно было бы принять участие?..» Такую возможность я, несомненно, пропущу. Зачем мне участвовать в том, что я не понимаю и даже понимать не хочу? Заметьте, я не говорю, что это плохо и даже не отговариваю вас. Скорее это декларация принципа: я сажусь играть только за тот столик и в ту игру, где вижу какое-то свое преимущество перед средним игроком. Если не вижу — не сажусь. Сам игровой столик под названием «IPO», тем более забугорное, с кучей неторговых рисков, как их называют — просто не моя история. Если кажется, что я не сообщил сейчас ничего полезного — это кажется. Метод и принципы важнее частностей. * * «Куда вложить на дистанцию 10-15 лет для кратного роста капитала в далёком будущем. Какие тренды у разных компаний с учётом войн и форс-мажоров. логично, что надо распределить но как и во что конкретно. наверняка есть мусорные компании, есть и среди голубых фишек те, которые выйдут из индекса или будут вечно тянуть вниз. пока я верю в рынок РФ. но и в нем достаточно ерунды. мнений очень много разных и про глобальную судьбу фондового рынка, в том числе его закрытия... Лично я в это не верю, но что-то явно произойдет. инвестиции на горизонт год-три не интересно. слишком мало». Не уверен, что до конца понял вопрос, но будем считать, что понял. На него возможен, например, такой ответ: соберите моментум-портфель акций РФ и пересматривайте его раз в месяц (или в квартал). Это избавит от необходимости следить за новостями, аналитикой и т.д. Результат скорее всего будет лучше, чем у 90% тех, кто за всем этим следит. Гарантий тут правда нет, но их нигде нет. Не ИИР. * «Можно подробнее про программу тестер , уже несколько раз попадает это словосочетание». Это специальный софт, куда можно загнать прошлые цены и проверить свою систему на исторических данных, как их называют. Программ много, я годами сидел в простейшем Трейдматике, например. Из простого для новичков - ТСлаб. Если есть навык программирования, но Велслаб, Амиброкер, Мультичартс и т. д. Скажу страшную вещь, многие не то, что не согласятся, просто не поймут, о чем речь. Если у вас нет тестера - в трейдинг заходить нельзя вообще (кроме скальпинга и арбитража, может быть, но там еще сложнее). Или у вас есть тестер, или вы жертва с вероятностью 99%. Ну а с тестером уже лучше, вероятность успеха конечно не 100%, но, скажу от балды, уже 50/50. Вы уже делаете правильную работу, вопрос, насколько правильно. И насколько есть воля ее не бросать. * «Будут ли трендовушки на валюту дальше плодоносить с учётом того что по сути это ставка против работы ЦБ и Минфина. А у ЦБ напомню главный приоритет инфляционные ожидания и, как следствие, стабильный (т.е. без устойчивых трендов) рубль». Почему вы решили, что это ставка против Минфина и ЦБ? Нам неважно, в какую строну пойдет валюта. Нам важно, чтобы она несколько дней шла хоть в какую-то сторону, а не лежала. Тут Минфин и ЦБ скорее за нас, они скорее вызывают такие движения, чем блокируют. По крайней мере, годами было так. И раз уж зашла речь, вот пример такой трендовушки: . Можно еще добавить, что она старше, чем кажется - эквити там с лета 2024, но у меня моделька торгуется много лет. Примерно с такими вот результатами, ни ЦБ, ни Минфин ее ранее не смущали.

Рубрика "Вопрос - ответ" «А через выходные позицию можно перенести или лучше в пятницу закрыть, например, для вашей трендовушке на юань?» Шорты в пятницу я бы даже не открывал (по многолетним тестам там плохо, да и риск-менеджмент протестует), а лонги резал где-то в два раза. Времена сейчас неспокойные. Эти ограничения и на стратегии , и на других торговых системах такого типа. * «Кроме квантовых вычислений на алгоритме Шора видите какие-то фундаментальные риски для топовой крипты?» Да просто рухнет эта пирамида, и все. Дом ценен, потому что в нем можно жить. Биток ценен только потому, что есть надежда продать его дороже. Заметьте, я не говорю, что так будет. Скорее не будет, и биткойн для меня остается куда привлекательнее наличного доллара. И не хуже золота, мягко скажем. Но вот этот риск, он там один из базовых все равно. * «Александр, добрый день. Посмотрел ваше интервью — откликнулась мысль про простые, воспроизводимые системы и длинный тест. Я сейчас перехожу от интрадей M5 к более спокойной модели (H1/H4) и тестирую базовую идею: — тренд: EMA/чЕМА (7/14), — вход: откат к быстрой, — стоп: за медленной, — выход: фиксированный (например, 1.5–2R) или по времени. Можно один короткий вопрос: какой минимальный набор критериев вы бы считали достаточным, чтобы признать гипотезу «рабочей» на старте (по метрикам и по длине теста)? И имеет ли смысл сразу уходить на H1/H4, если цель — системная, исполнимая модель без интрадей-шума?» Я бы покрутил такое на отрезке 5-10 лет хотя бы по тестам. И на пуле инструментов, например если работает на одной акции, то должно и на другой, если на битке, то и на эфире, и т.д. И настройки бы крутил еще параллельно, в широком диапазоне, до 2 раз больше-меньше. Все должно работать в максимально грубой форме, тогда, может быть, и не подгон. Касательно интрадея, от него надо уходить в любом случае, на трендовухах там просто не развернуться, слишком маленький горизонт у сделки выходит. *** «Что делать с Моментумом на акциям в нынешнее время, явно не самое лучшее?» Для моего моментума отрезок 2024-2025 гг. худший кусок за десятилетие, там даже в 2022 году было лучше (если берем не чистую доходность. а альфу к индексу, в 2022 году она была ого-го). Рваный новостной боковик - для моментума это худшее, что вообще может быть, даже явный тренд вниз был бы лучше. Но даже сейчас стратегия не уступает индексу, в некоторых ее вариациях даже слабая альфа... Сменится период на рынке - моментум оживет, плановая премия к индексу там в районе 20% годовых у меня. Поскольку мы не знаем, когда оно случится, просто ждем. Как говорится: «делай что должно, и будь что будет». В худшем случае имеем доходность в районе индекса, что в общем не катастрофа.

Заметил, что инвестировать в акции психологически приятнее, чем трейдить. При том, что капитал, выделенный на «потрейдить», растет быстрее и с меньшей просадкой. И у меня в частности, и в теории вообще. Но вот, несмотря на это… Объяснимо тем, как именно он растет в том, и в другом случае. Наша психика чужда математике, и на потерю суммы, в 10 раз большей, не будет реагировать ровно в 10 раз больнее. Коэффициент будет меньше. Грубо говоря, для души менее больно единоразово потерять сумму в 5 икс, чем 4 раза по икс. Аналогично в случае прибыли, важно скорее количество светлых дней, чем абсолютный итог. Лучше восемь раз по разу, чем однажды десять раз. Акции ведут себя так, что растут чаще, чем падают. Зеленого периода всегда больше. Красных месяцев меньше, но они по модулю шибче. Вообще, стандартная история с акциями в нормальный год выглядит так: пару месяцев падаем так, что ух, но остальное время тихо-мирно растем. А психике важен не столько итог и модуль, сколько время в зеленом цвете. Допустим, мы умеем трейдить правильно, и что? Если берем трендовый трейдинг, вот у меня на стратегии (а играть по тренду - это как раз правильно и для емких стратегий едва ли не единственное, что возможно) – все наоборот. Скорее будем ударно зарабатывать пару месяцев в году, а остальное время пилиться или даже тихо сливать. По итогу – будем в плюсе. Но психике это будет казаться форменным издевательством и убытком. В итоге, в моем случае, побеждает компромисс. Инвестирую в акции, причем лимиты там поболее, чем на трейдинг. По уму и с позиций математики – существуют трейдинговые счета. Впрочем, в этом компромиссе есть и своя математики: пиковые просадки этих частей, как правило, не совпадают. Т.е. по риск/доходности совокупная эквити, пожалуй, улучшается, и это позволяет чувствовать себя не только слабым существом-с-психикой, но и в какой-то мере стратегом.

Рубрика «Вопрос — ответ» «Такой вопрос возник: а что будет со стратегией автоследования, если с автором что-то случится? (инопланетяне похитят например). Чем это грозит подключившим автоследование?» Хороший вопрос. У меня есть стратегии, где фьючерсные позиции закроются автоматически, если ими не управлять хотя бы день. Есть стратегии, где позиции останутся. На останутся. Но в любом случае подписчики явно заметят, что с автором что-то не то, при подозрениях - постучатся ко мне сюда, при отсутствии ответа - сделают выводы. Думаю, даже в моем чате обсудят без меня мою безвременную кончину или отбытие на Сириус... В общем, самое худшее, что может быть - не особо критичные по размеру случайные позиции, в течение нескольких дней (но там вряд ли особый риск, сильно больший, например, чем на средней стратегии Пульса в ее штатном режиме). А потом просто отключатся, и все. Ну и учитывая малую вероятность сценария (я не болен и на Сириус не собираюсь), я бы не сильно тут опасался. * «Подскажите, пожалуйста, как на результат работы стратегии могут повлиять изменения которые возможно будут в бюджетном правиле? « Никак, скорее всего. Системки этого вида крутятся у меня с 2015 года. За годы на рынке были изменения и посильнее, чем изменения бюджетного правила, верно? И даже они не сказались, судя по эквити. * «Если в трендовушке тренд пошёл против вас, то надо закрывать убыток на следующий торговый день или оставить на следующие торговые дни, с надеждой, что тренд развернется и покажет прибыль?» Смотря что у вас по тестам, что за трендовушка. Т.е. это вопрос к автору алгоритма, а не к стороннему эксперту, если вы - автор, то вам всегда виднее. Что до конкретно моих трендовушек на юань и Сишку, там обычно против тренда дольше дня не стоим, они быстрые. Но могут быть и другие. * «Часто внутри выбранного тайминга сильная волатильность. Нужно ли дополнительно обучаться техническому анализу, как выбрать оптимальную свечку для покупки (продажи) внутри выбранного тайминга, например, в рамках системки трендовушка?» Вам не нужно обучаться техническому анализу, по большей части это лженаука. Лучше поставьте программу-тестер и ищите ответы с ее помощью. * «Как-то резанул ваш ответ, получается алгошнику абсолютно все равно на новостной информационный фон - все движения идут исходя из цифр и их динамики?» Пару раз в год может быть не все равно, но вообще, по моему опыту, если вы системщик - новости лучше игнорировать. *** «Заметил после истории с Ираном пошла в плюс, до этого 2 месяца было тихо. Но это наверно очень короткие промежутки». Там не с Ираном связано было.

Суббота, выходной день. Что может быть лучше, чем отдохнуть от рынка и почитать историю, которая стала уже легендой. «Путь Черепах» (Turtle Traders) — это не просто торговая система, это легендарный финансовый эксперимент, который доказал, что дисциплина и следование простым правилам могут сделать успешным трейдером практически любого человека. История: Пари миллионеров В 1983 году два известных трейдера, Ричард Деннис и Уильям Экхард, поспорили. Деннис считал, что успешному трейдингу можно научить любого, как черепаху. Экхард был уверен, что для этого нужен врожденный талант. Чтобы разрешить спор, они набрали группу из 13 абсолютно разных людей (актеров, шахматистов, аудиторов) с разным бэкграундом, которых в шутку назвали «Черепахами» (Turtles). После двухнедельного обучения они дали им реальные деньги для управления. Результат стал шоком для Уолл-стрит: за 4 года «Черепахи» заработали совокупно более $100 миллионов, доказав правоту Денниса. Система работала. -----‐------‐------------------------------------------------------------ Философия и ключевые принципы системы 1. Система важнее прогноза. «Черепах» учили не предсказывать рынок, а реагировать на его движения по строго заданным правилам. Это исключало эмоции. 2. Следование тренду. Система является классической трендоследящей. Она не пытается поймать развороты, а входит в рынок, когда тренд уже начался, и едет на нем до тех пор, пока он не иссякнет. 3. Управление рисками — основа основ. Главная цель — выжить и избежать катастрофических убытков. Для этого используется несколько уровней защиты. ------------------------------------------------------------------------ Правила системы «Черепах» (Упрощенная версия) Система состоит из двух основных частей: вход (сигнал) и выход (стоп-лосс / тейк-профит). 1. Правила ВХОДА в позицию (Когда покупать/продавать?) Система использовала прорывы канала Дончиана. · Сигнал на ПОКУПКУ (Long): Цена закрытия преодолевает максимальный максимум последних 20 дней (или 55 дней для более долгосрочного входа). · Сигнал на ПРОДАЖУ (Short): Цена закрытия пробивает минимальный минимум последних 20 дней. Важно: Если цена пробила 20-дневный уровень, но предыдущая сделка была убыточной, «Черепахи» пропускали этот сигнал. Это фильтр от ложных пробоев. 2. Правила ВЫХОДА из позиции (Когда фиксировать прибыль/убыток?) Это самая важная и психологически сложная часть. · Стоп-Лосс (Контроль убытков): Для длинной позиции: Стоп выставляется на уровне минимального минимума последних 10 дней. > Для короткой позиции: Стоп выставляется на уровне максимального максимума последних 10 дней. · Тейк-Профит (Фиксация прибыли): Его не существует в классическом понимании! > Выход из прибыльной позиции происходит только тогда, когда цена разворачивается и пробивает 20-дневный (или 10-дневный для более раннего выхода) экстремум в противоположную сторону. То есть, вы держите позицию, пока тренд не покажет явных признаков разворота.

Привет! 🖐 Я выложил основные параметры, по которым оценивается торговая система. Но готовая, рабочая система - это только начало очень длинного и трудного пути. Сегодня хотел бы осветить классическую проблему трейдера - конфликт между проверенной стратегией и психологическим барьером в принятии решения. Это очень распространенная и абсолютно нормальная проблема. С ней сталкивается подавляющее большинство трейдеров, даже опытных. То, что у вас есть прибыльная и протестированная система — это уже 80% успеха! Осталось "всего лишь" настроить психологию. Давайте разберем проблему по полочкам и выработаем конкретный план действий. Понимание корня проблемы Страх перед убытком — это проявление древних инстинктов: страха потери и страха неизвестности. На бирже эти инстинкты работают против нас. · Негативное предвкушение: Мозг заранее проигрывает сценарий потери денег, вызывая стресс. · Ошибка выжившего: Вы помните свои убытки ярче, чем прибыльные сделки (это называется "смещение в сторону негатива"). · Персонализация убытка: Вы воспринимаете убыток как личную неудачу, а не как неотъемлемую часть рабочего процесса. Ваша цель — не избавиться от убытков (это невозможно), а принять их как плату за возможность получать прибыль. Ваша система уже заложила их в свою математику. ------------------------------------------------------------------------ Конкретный план действий по преодолению страха Шаг 1: Доверие к системе и работа с цифрами 1. Вернитесь к своим тестам. Распечатайте график доходности вашей системы, статистику (процент прибыльных сделок, средняя прибыль/убыток, максимальная просадка). Пересчитайте математическое ожидание (ожидаемую прибыль с одной сделки). Держите эти цифры перед глазами. Ваш враг сейчас — эмоции, а ваш союзник — холодные, объективные цифры. 2. Примите убыток как "стоимость ведения бизнеса". Представьте, что вы владелец магазина. Аренда, свет, зарплаты — это ваши постоянные расходы. Так и в трейдинге, убыточные сделки — это те же "операционные расходы", без которых невозможна прибыль. Ваша система учитывает эти "расходы" и все равно выходит в плюс. Шаг 2: Снижение давления через размер позиции Это, пожалуй, самый важный практический шаг. 1. Торгуйте символическими лотами. Начните торговать с минимально возможным для вас размером позиции (например, с 1/10 или даже 1/100 от вашего обычного капитала). Цель — не заработать, а прочувствовать процесс исполнения системы без страха. Когда на кону стоит сумма, потеря которой для вас несущественна, страх отступает. 2. Строгое управление капиталом (Money Management). Определите, какой процент от депозита вы рискуете в одной сделке. Классическое правило — не более 1-2%. Если вы боитесь, снизьте риск до 0.5%. Когда вы знаете, что даже серия убытков не нанесет катастрофического урона капиталу, психологически торговать становится намного легче. Шаг 3: Дисциплина и ритуалы 1. Следуйте плану без отклонений. Ваша задача — не угадывать рынок, а точно исполнять сигналы своей системы. Результат отдельной сделки не важен. Важно статистическое исполнение over 100+ сделок. Сделав сделку по системе, вы уже выполнили свою работу и достигли успеха, независимо от ее исхода. 2. Ведите торговый дневник. После каждой сделки записывайте: · Сигнал на вход/выход. · Эмоции до, во время и после сделки. · Размер позиции. · Прибыль/убыток. · Следовали ли вы плану? (Да/Нет) Анализ дневника поможет вам увидеть, что страх исчезает, когда вы следуете правилам, и что система в долгосрочной периспективе работает.

4 часовая стратегия Эта стратегия предназначена для торговли только по четырехчасовым свечам. Анализировать рынок нужно с помощью MACD и двух мувингов (один– быстрый с настройками в 7 периодов, второй – медленный с настройками в 14 периодов), обозначив их красным и синим цветами. Данная работает исключительно вдоль действующего тренда. Поэтому, в моменты разворота тренда или флэта, торговли по этой стратегии не будет. Входить в рынок нужно в те моменты, когда скользящие средние пересекутся, а трендовый индикатор MACD скажет о наличии явного тренда в ту или иную сторону. Точка входа на покупку, если совпали условия: - Быстрый мувинг за 7 периодов прошел снизу вверх через медленный мувинг за 14 периодов. - Гистограмма MACD идет выше нуля, что говорит о бычьем тренде. Чтобы продавать актив по данной торговой системе, должны совпасть условия: - Мувинг с меньшим периодом прошел через мувинг с большим периодом сверху вниз. - Гистограмма идет ниже линии нуля, что говорит и преобладании на рынке медведей. -лосс прячем за последний экстремум. Тейк-профит лучше установить по формуле 1:5, где 1 – это величина стопа в пунктах, а 5 – это величина тейка в пунктах. обладает рядом особенностей: 1. Если возник в момент краткосрочной смены – он будет ложным. 2. Сигналы будут появляться очень редко, т.к. только одна свеча торгуется целых четыре часа. Но зато точность сигналов будет выше, чем на младших таймфреймах. 3. Большая часть сигналов будет в работе порядка двух-трех дней. 4. Точки входа порой появляются с опозданием, но это особенность скользящих средних. 5. На бинарных опционах не получится торговать по данной ТС, т.к. там просто нет возможности заключить сделку на такое длительное время. Главное преимущество этой торговой системы - спокойная и уверенная торговля вдоль тренда. #H4 #ТА