Хэштег #rts | Тинькофф Инвестиции Пульс

Что изменилось в MIX после квартальной экспирации? На прошлой неделе завершился сентябрьский квартальный контракт. Перед нами два графика: фьючерс на индекс Мосбиржи (MIX) с отмеченными опционными уровнями и опционный профиль MIX. Первый показывает движение цены, второй — открытый интерес в коллах и путах, сегодняшний объём торгов и расчётную гамму. Сейчас фьючерс находится около 233 225. Цена поднялась от поддержки 230 000 и подошла к ближайшему сопротивлению 235 000. Пока она остаётся между этими уровнями, говорить о состоявшемся выходе вверх рано. Самая заметная концентрация на опционном профиле расположена гораздо выше — на 260 000. Там открыто 5 936 коллов, около 43% открытого интереса в коллах на показанном профиле. Сегодня на этом страйке прошло 593 контракта — примерно 90% показанного дневного объёма коллов. Здесь же находится крупнейший столбик положительной расчётной гаммы. Условный номинал открытых контрактов по этому страйку составляет около 1,54 млрд ₽. Но это не сумма, которую кто-то потратил на опционы, и не обязательный объём будущих покупок фьючерса. У каждого контракта есть покупатель и продавец; их итоговые позиции и способы хеджирования профиль не раскрывает. Снизу ближайшая поддержка — 230 000. Дальше находятся расчётная граница смены гамма-режима 216 019 и крупный уровень путов 205 000. Пока они удалены от цены, интереснее наблюдать реакцию у 230 000 и 235 000. Удержание 230 000 сохраняет торговлю в ближайшем диапазоне. Закрепление выше 235 000 позволит смотреть на следующие верхние уровни. Потеря 230 000 переключит внимание на нижнюю часть профиля. Опционный профиль даёт карту возможных реакций, но одного его для решения о сделке мне недостаточно. Крупные позиции на отдельных страйках могут влиять на движение через действия участников и хеджирование. Где именно это влияние проявится, приходится проверять по поведению цены. Я дополняю эту картину усилиями, которые фиксирует моя торгово-аналитическая платформа. Сегодня, например, было одно базовое усилие на фьючерсе на индекс РТС и несколько усилий на фьючерсе на акции Газпрома. Такие события помогают мне оценивать рынок в более широком контексте. Если пост оказался полезным и интересным, поставьте лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад ответить, если смогу. не ИИР

Что я называю усилием и зачем его искать После публикации графика P&L стратегии 750 меня спросили, что такое усилие. Вопрос справедливый: слово я использую часто, а на обычном свечном графике кнопки «показать усилие» нет. Когда я начинал торговать, тоже смотрел на свечи, рисовал фигуры, искал дивергенции и пересечения. Но со временем меня заинтересовало другое: можно ли выделить на графике моменты, когда действия участников рынка заметно отличаются от обычного движения цены? Для этого пришлось сравнивать объёмы, дельту, открытый интерес, перебирать таймфреймы и собирать статистику. Некоторые формации, которые удалось таким образом выделить, я называю усилиями. Сейчас моя торгово-аналитическая платформа ищет их в реальном времени на фьючерсе на индекс РТС, фьючерсе доллар-рубль, юане спот, биткоине, эфириуме, а также на фьючерсах на акции Газпрома и Сбербанка. Когда платформа находит усилие, она фиксирует его границы, время появления и уровень PIT. После этого уже можно смотреть, что делает цена. Зачем это нужно? Усилие даёт мне конкретную точку отсчёта. Можно наблюдать, получила ли формация акцепт, вернулась ли цена на обратный тест, как повёл себя уровень PIT и что произошло с предыдущими усилиями. Вместо вопроса «ну и куда теперь эта свеча?» появляются более определённые вопросы к графику. На усилиях по фьючерсу на индекс РТС построены мои математические модели 750 и 1000. Их алгоритм прост: после акцепта модель рассчитывает цель в 750 или 1000 пунктов, а при пересечении противоположной границы усилия меняет направление. Результаты этих моделей я периодически показываю через график P&L. Но для меня усилие полезнее самой механической стратегии. Оно помогает увидеть контекст: где цена уже встречала активность, какие уровни остались без теста и как одно усилие соотносится с другим. Из таких наблюдений и складывается торговый подход. Готового ответа о будущем рынка они, конечно, не выдают. Было бы слишком удобно. Если пост оказался полезным и интересным, поставьте лайк. Вопросы задавайте в комментариях — буду рад ответить, если смогу. не ИИР #RI

Стратегия 750: общий P&L за три квартала В завершение давайте объединим три квартала и посмотрим на общий график `P&L` стратегии 750. Получается вот такая картина. Выводы каждый делает сам. Я только ещё раз напомню, что именно мы здесь смотрим. Перед нами график работы математической модели с очень простым алгоритмом. В основе этой модели лежат усилия. Алгоритм я называю стратегией 750. С начала года результат этой модели получился таким, как вы видите на графике. Такие графики я публикую не ради красивой картинки, а как способ показать: в усилиях есть статистическое содержание, которое можно наблюдать, измерять и проверять. Важно подчеркнуть: стратегия 750 для меня — это прежде всего модель и инструмент проверки идеи, а не механическая кнопка для торговли. Я не торгую стратегию 750 в чистом виде. Как не торгую и стратегию 1000 в чистом виде. Возможно, на начальном этапе такая механика может быть полезной как учебная рамка. Но опыт не появится, если относиться к трейдингу как к работе конечного автомата: включился по команде, поставил стоп, вышел по команде. Трейдинг, на мой взгляд, не может быть только таким. Я за то, чтобы человек развивался. А в чисто механическом действии развития очень мало. Вокруг самих усилий можно строить более сложные подходы. В своей торговле я смотрю не только на факт появления текущего усилия. Я смотрю, где находятся предыдущие усилия. Были ли обратные тесты. Какие уровни уже отработаны. Где остаются точки притяжения. Как цена взаимодействует с `PIT`, экстремумами и зонами BigTrade. Имея на графике общую картину, каждый раз приходится принимать достаточно индивидуальное решение. Именно так я и воспринимаю трейдинг: как интеллектуальную и творческую работу, а не как механическое нажатие кнопок. Результаты механической стратегии могут быть хорошей отправной точкой для развития трейдера. Но они не должны быть конечной точкой. Когда вы начинаете смотреть на график не просто как на набор свечей или баров, а видите за ними активное действие — усилия, тесты, поглощения, BigTrade, зоны притяжения, — взгляд на рынок становится глубже. Но решения всё равно остаются вашими. И ответственность за эти решения тоже всегда остаётся за вами. Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. не ИИР [#RI](/social/hashtag/RI)

RI: итоги стратегии 750 после квартальной экспирации На прошлой неделе прошла квартальная экспирация. Старый контракт завершился, новый только начинает набирать силу. Самое время подвести итоги. На графике `P&L` стратегии 750. Для новых читателей кратко поясню: стратегия 750 — это математическая модель, построенная вокруг понятия усилия. Само усилие в режиме реального времени фиксируется моей торгово-аналитической платформой, которая работает на отдельном сервере. Если взять усилие за основу, вокруг него можно построить простую торговую модель. Самый примитивный вариант: модель формирует условную позицию после акцепта усилия, а расчётной целью становится 750 пунктов. Если цена уходит в другую сторону и пересекает противоположную границу усилия, модель выполняет переворот. После этого снова появляется расчётная цель 750 пунктов уже в противоположном направлении. Это очень просто. Даже примитивно. И в этом одновременно сила и слабость этой модели. Сила — в проверяемости. Мне не нужно долго убеждать читателей, что усилия имеют статистическое значение. Это можно проверить самостоятельно: точки на графике видны, результат модели можно пересчитать. Именно поэтому я время от времени показываю такие графики. Не для того, чтобы продать красивую мечту, а чтобы ещё раз показать себе и читателям: статистическое преимущество существует, его можно наблюдать, измерять и проверять. Главным инструментом для меня остаётся фьючерс на индекс РТС. Именно на нём усилия проявляются наиболее интересно. По RI у меня работают сразу две алгоритмические модели: стратегия 750 и стратегия 1000. Про стратегию 1000 я пишу реже, потому что события по ней появляются нечасто: обычно один-два раза в неделю. А стратегия 750 даёт сигналы заметно чаще. Бывают дни, когда появляется несколько усилий. Бывают и дни без событий — рынок никому ничего не обязан. Теперь к результату. Итог по стратегии 750 за предыдущий контракт — около 10 000 пунктов. Это результат расчётной модели при торговле одним контрактом. Если пересчитать на условную работу десятью контрактами, то получается примерно 169 000 рублей. Для себя я давно использую грубое правило: один контракт фьючерса на индекс РТС — это около 100 000 рублей капитала. Соответственно, десять контрактов — около 1 млн рублей. В таком пересчёте результат за квартал составляет примерно 16%. Это не сотни процентов и не сказочные иксы. Но 16% за квартал — это больше 5% в месяц. А 5% в месяц — это уже около 60% годовых. И здесь важно оставаться реалистами: 60% годовых без риска не бывает. Если кто-то обещает такие результаты спокойно, стабильно и без просадок, я бы как минимум внимательно прислушался к собственному скепсису. Среди трейдеров, которых я знаю лично и чьи результаты уважаю, 5–10% в месяц на дистанции — это уже очень сильный результат. Если кто-то способен долго удерживать такие показатели, он обычно прекрасно понимает, насколько это непросто. Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. не ИИР [#RI](/social/hashtag/RI)

- 12.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу 📉 ▪️Цена: 87600 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 90870 ▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск Комментарий: Удачно мы вчера зашли в продажу по фьючерсу на индекс РТС . Как и ожидалось, цена актива через ретест фундаментальной области сопротивления 88 789 демонстрирует нисходящую коррекцию. На текущей коррекции дополнительно был сформирован ещё один уровень 87 700, который сейчас выступает в роли сопротивления. Уровень сформирован на старшем таймфрейме, который, как правило, в приоритете. Всё это указывает на продолжение нисходящей коррекции, но в предыдущем часе был сформирован уровень поддержки 86 370 на младшем таймфрейме. По этой причине мы перенесли стоп-лосс в безубыток и зафиксировали часть прибыли, так как с большой вероятностью будет спекулятивный восходящий отскок. Коррекция уже подтверждена делом: вчера индекс Мосбиржи закрылся минус 1%, РТС минус 0,9%, а сегодня с открытия рынок снова в минусе, утренняя попытка роста захлебнулась за первые два часа, покупателей на этих уровнях нет. Рынок ушёл в режим ожидания без драйверов: подтверждения по переговорам, на которых был понедельничный рост, так и не появилось, а сегодня вечером Росстат публикует недельную инфляцию, и после ускорения роста цен в начале сентября любая горячая цифра ударит по ожиданиям снижения ключевой ставки. Внешний фон тоже давит: сегодня ФРС с вероятностью 92% повышает ставку, это укрепляет доллар, а РТС считается в долларах, для него крепкий доллар это двойной удар, через рубль и через общий отток из рискованных активов. Ралли на слухах закончилось за один день, а коррекция на фактах только начинается. При текущей динамике, так как все ключевые диапазоны сформированы выше текущей цены, предлагаю продолжить рассматривать точки входа на продажу с целью увеличения прибыли, будем использовать систему пирамидинга. Выставляем лимитный ордер на продажу от ценовой отметки 87 700. Про риски: Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма за ключевой уровень сопротивления 89 550. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту и ограничивает риск. Про цели: После открытия ордера первой целью выступает уровень 84 630, где зафиксируем часть прибыли. Следующей целью выступает уровень 83 500. Основной целью пока выступает поддержка на ценовой отметке 82 790. Отличное соотношение риска к прибыли. Есть два варианта развития событий. Или цена просто продолжит безоткатное снижение, закрепившись ниже новообразованного уровня, и мы продолжим зарабатывать уже по открытой позиции. Или изначально будет спекулятивный отскок, на котором наш второй ордер уйдёт в работу, и после ожидается продолжение нисходящей тенденции. В обоих вариантах мы всё равно будем в профите. Дату истечения на открытие ордера пока выставляем на сегодня. Если сегодня не уйдёт в работу, будем смотреть по формации движения уже завтра. Но если уйдёт в работу, сразу же будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Действуем, уважаемые трейдеры! Коротко и ясно. Самое главное это положительный результат 🤝

📊 Стратегия 750: обновление результата Это график стратегии 750. Давно не подводил итоги и не писал о том, что происходило с моделью за последние пару недель. Давайте посмотрим вместе. Для стратегии эти недели были нелёгкими. На графике видно, что с конца августа и в первую декаду сентября были, мягко говоря, убыточные дни. В том числе существенный убыток пришёлся на 06.09. Кажется, в постах выше я показывал этот момент: на очередном политическом заявлении появилось усилие достаточно большой амплитуды, затем прошёл акцепт буквально на несколько пунктов, а после рыночной эйфории, как это часто бывает, случилась апатия. В итоге это усилие было антиакцептировано в другую сторону, что привело к убытку, связанному с величиной самого усилия. В такие моменты, на мой взгляд, не всегда разумно открывать сделки. По крайней мере, я такие выносы рассматриваю отдельно и очень внимательно смотрю на соотношение потенциальной прибыли к риску. Но стратегия на то и стратегия, что она математична и формализована. Если был выход хотя бы на 10 пунктов, на один минимальный шаг, значит модель формирует условную позицию. Здесь мы смотрим правде в глаза: математика не терпит сослагательного наклонения. Что есть, то есть. И текущий график выглядит вот так. Моё скромное резюме: это очень неплохая траектория для простой формализованной стратегии. Её можно дорабатывать. Например, учитывать высоту бара, то самое соотношение потенциальной прибыли к риску, место появления усилия, а также положение текущего усилия относительно предыдущих. Вчерашний пример, о котором я писал выше, как раз из этой серии: появилось усилие, и цена пришла на тест предыдущего усилия по уровню `PIT`. В такой ситуации тест `PIT` предыдущего усилия может быть интереснее для сценария шорта, даже если формальный акцепт текущего усилия указывает в другую сторону. Подобные доработки могут улучшить результат модели. Но здесь я публикую именно простую математическую модель стратегии 750 и предлагаю дальше наблюдать за тем, как она будет отрабатывать. Текущий результат модели — 10 860 пунктов. Если пересчитать это на условную работу 10 контрактами, получается около 169 000 рублей. График P&L перед вами. И знаете что? Я вот подумал: Пульс предлагает возможность запускать стратегии для общего пользования. Возможно, через какое-то время я запущу здесь стратегию 750 или стратегию 1000. Если вам это интересно, оставьте комментарий. Мне нужно будет разобраться, какие именно формальности необходимо соблюсти для запуска, но думаю, что с этим можно справиться. Для меня это будет интересный опыт, а для вас, надеюсь, полезный инструмент для наблюдения за моделью. Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. не ИИР #RI

📊 RI: как я вчера торговал фьючерс ⠀ График фьючерса на индекс РТС, мой излюбленный инструмент. ⠀ Вчера было немного времени, и я побаловался фьючерсами. Торгую ими редко: постоянные читатели помнят, что основной мой инструмент — опционы. ⠀ Причина простая: у опциона ограниченный риск и потенциально интересная асимметрия прибыли. А у фьючерса есть стоп. И этот стоп иногда исполняется с неприятной точностью. ⠀ Если где-то на рынке скапливается ликвидность, цена часто стремится туда, чтобы эту ликвидность снять. Поэтому те, кто торгует фьючерсом, обычно стараются прятать стопы за уже снятую ликвидность. ⠀ На графике я показал, как вчера торговал фьючерс на индекс РТС. ⠀ Зелёные стрелки — прибыльные входы. Красные — закрытия по стопу. ⠀ Точка 1 ⠀ Это важное место. Максимум, который вчера появился на новом усилии стратегии 750, был ожидаем и не случайно совпал с уровнем PIT предыдущего усилия стратегии 750. ⠀ Я ожидал обратный тест, поэтому в этой зоне стояла заявка. Она сработала. ⠀ Закрывал я эту сделку на подходе к тесту уровня PIT вчерашнего усилия. ⠀ Там же попробовал открыть лонг от уровня PIT: движение могло продолжиться. Но оно не продолжилось, и я получил небольшой стоп. ⠀ Если продолжения нет и появляется антиакцепт усилия, то по логике стратегии 750 возникает следующая расчётная цель — 750 пунктов вниз. ⠀ Точка 2 ⠀ Самым интересным местом для входа в этом сценарии был обратный тест уровня PIT. Он был отработан через перезаход после стопа. ⠀ Именно там я снова вошёл в сделку. ⠀ Дальше закрывался частями, а последний кусочек закрыл уже на уровне цели 750 пунктов. ⠀ И здесь я снова хочу обратить внимание на точность. ⠀ Посмотрите, как интересно стратегия 750 отрабатывает свои 750 пунктов. И как точно работают уровни PIT, которые отмечены на графике. ⠀ Именно ради таких повторяющихся формаций я и продолжаю вести статистику усилий. ⠀ Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. ⠀ не ИИР ⠀ #RI

📊 RTS, H1: декларационный уровень ⠀ График фьючерса на индекс RTS, часовой таймфрейм. ⠀ Этот график мы с вами уже смотрели: разбирали, как было отработано усилие стратегии 1000, куда цена пришла и как противоположное усилие стратегии 1000 — продавец — дало возобновление от своего теста. ⠀ Сегодня хочу обратить внимание ещё на один аспект — декларационный уровень. ⠀ В данном случае это уровень 88 740. ⠀ Декларационный уровень — это ценовая зона, которая возникает как значимый ориентир после сильного рыночного действия и часто начинает вести себя как область реакции цены. ⠀ Иными словами, рынок как будто заранее «объявляет» этот уровень важным. ⠀ Такие уровни нередко становятся зоной разворота или как минимум зоной отскока. ⠀ Гораздо реже цена проходит их гладко, без тестов и реакции. ⠀ Поэтому если есть движение вверх, а выше находится декларационный уровень, то, на мой взгляд, вполне логично внимательно наблюдать за реакцией цены в этой области. ⠀ При подходе к такому уровню можно фиксировать часть движения, а дальше уже смотреть, как именно он будет отрабатываться. ⠀ В некоторых случаях, при наличии дополнительных оснований, от такой зоны можно рассматривать и противоположную идею. ⠀ В данном случае признаюсь: шорт от этого уровня я не открывал. ⠀ Но сам пример работы декларационного уровня выглядит достаточно наглядно. ⠀ Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. ⠀ не ИИР ⠀

- 12.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу 📉 ▪️Цена: 88630 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 97800 ▪️Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск Комментарий: Сегодня в рамках внутридневной торговли предлагаю рассмотреть краткосрочный сценарий по фьючерсу на индекс РТС . На данный момент цена актива, продемонстрировав локальный восходящий тренд, пришла на ретест фундаментального сопротивления 88 789. По текущей динамике видно, что потенциала для роста не хватает, да и, как правило, такие диапазоны с первого раза не пробиваются, так как область сформирована на старшем таймфрейме, который в приоритете. В общем и целом данный диапазон является ключевым сопротивлением и самым сильным за последние месяцы. Вчерашний взлёт рынка на 3,5%, до трёхмесячных максимумов, построен на неподтверждённых новостях: заявление Трампа о готовности России и Украины не бить по энергетике не подтверждено ни Москвой, ни Киевом, рынок купил слух на максимальных объёмах, и крупные аналитики уже сегодня называют эту эйфорию недолгой. Фиксация началась ещё вчера вечером: вечерняя сессия сдала часть роста с максимумов, а сегодня с открытия рынок теряет ещё почти процент, когда индекс не может удержать хаи в первый же час после взлёта, это почерк крупных игроков, которые продают в силу. Впереди два повода для разочарования: сегодня круглый стол Лаврова с иностранными послами, и отсутствие конкретики по переговорам вернёт рынок на землю, а завтра Росстат публикует недельную инфляцию, способную скорректировать ожидания по ключевой ставке. Индекс за три дня отыграл всё, что мог, на двух факторах сразу, дорогой нефти и геополитике, и оба уже в цене. Эйфория на слухах живёт ровно до первого опровержения. С учётом данной информации рассматриваем шорт-позицию лимитным ордером от границы данного сопротивления. Про риски: Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма за верхнюю границу сопротивления с учётом вероятного ложного пробоя. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту и ограничивает риск. Минимальной целью выступает возврат цены к поддержке на ценовой отметке 85 000, где перенесём стоп-лосс в безубыток и зафиксируем часть прибыли. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Берём во внимание тот фактор, что данная область уже была протестирована в прошлом, при очередном ретесте будет или ложный пробой, или истинный с продолжением снижения до поддержки на ценовой отметке 83 500. Также можем прийти на ретест поддержки на ценовой отметке 82 790. Тейк-профит пока оставляем открытым, буду наблюдать за динамикой цены. В любом случае потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения на открытие ордера выставляем строго на сегодня. Как только уйдёт в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Действуем, уважаемые трейдеры! Коротко и ясно. Самое главное это положительный результат 🤝

🇷🇺 Итоги торгов на российском рынке – 10 августа 2026 (понедельник) Сегодняшняя сессия прошла под знаком осторожного оптимизма. Индекс Мосбиржи смог закрыться в плюсе, хотя РТС остался практически на нуле из-за укрепления рубля. 🔹 Мосбиржа – 2293,32 (+0,53%) 🔹 РТС – 874,57 (-0,01%) Ключевые драйверы дня: · Геополитический фон: появились слухи о возможном визите представителей США (Уиткофф и Кушнер) в Москву для обсуждения украинского урегулирования. Это поддержало «бычьи» настроения. · Нефть: Brent закрепилась выше $85/барр., отскочив от недавних минимумов более чем на 8%. Это традиционно подпитывает нефтяные бумаги. · Внешние площадки: Азия закрылась в зелёной зоне, Европа и США показывали смешанную динамику, что не оказало давления на наш рынок. Лидеры роста: Генетико (+15,8%), Озон (+7,4%), ВУШ Холдинг (+7%), Русал (+6,6%), СПБ Биржа (+6,3%). Аутсайдеры: Циан (-1,2%), Т-Технологии (-1,2%), Сургутнефтегаз (-1,1%). Объём торгов был умеренным – многие инвесторы предпочитали не открывать крупные позиции перед важными макроданными из США. --- 🔮 Что ждать завтра, 11 августа С высокой вероятностью рынок продолжит движение в диапазоне 2260–2350 пунктов по Мосбирже. Ждём новых катализаторов. Позитивные факторы: · Завтра выходит инфляционная статистика в США. Если она окажется слабее прогнозов, это усилит ожидания скорого снижения ставки ФРС – плюс для всех развивающихся рынков. · Если новостная лента по переговорам останется позитивной, индекс может предпринять попытку штурма отметки 2300. · Высокие цены на нефть продолжат поддерживать сектор энергетики. Риски: · Технически уровень 2300 – сильное сопротивление. Возможна фиксация прибыли после двухдневного роста. · Геополитическая неопределённость никуда не ушла: любое негативное заявление способно обрушить котировки. Мой прогноз: утренняя сессия, скорее всего, пройдёт в боковике. Во второй половине дня, после публикации американской статистики, возможен рывок вверх. Однако без явных позитивных новостей рынок рискует откатиться к поддержке 2200–2250. Рекомендую быть осторожными с длинными позициями на открытии. --- 10 хештегов:

📉 Российский рынок акций: падение ускоряется MOEX обновил трёхлетний минимум — 2193,81 (-2,19%), пятая сессия падения подряд. Психологический уровень 2200 пробит. RTS в долларовом выражении рухнул на 3,1% до 886,5 пункта. Ключевые факторы давления: · Газпром (вес 9,36% в индексе) обвалился до минимумов 2008 года · Внутренний топливный кризис ударит по инфляции и пересмотру ставки ЦБ · Нефтяные переговоры на паузе, сырьевой сектор непривлекателен · Дивидендные гэпы: реестры закрываются у X5, Мосбиржи, МТС, Роснефти · Крепкий рубль давит на экспортёров Техническая картина: RSI на недельном графике сигнализирует о сильной перепроданности, на дневном — «бычья дивергенция». Для смены тренда покупателям нужно возвращать 2200 / 2222 / 2250 пунктов. При пробое поддержки — зона 1682–1955 (минимумы 2022 года). Finam ожидает тестирование 2150. --- 🎯 ЛУЧШАЯ СТРАТЕГИЯ НА СЕГОДНЯ (7 июля 2026): Защитно-дивидендная тактика — рынок в нисходящем тренде, агрессивные покупки преждевременны. Активы и соотношение (на 100% портфеля): Актив Доля Обоснование Денежная позиция (рубль) 35% Ожидание просадки к 2150–1682 ОФЗ / короткие облигации 25% Защитный кэш с доходностью Циан (+6,19% за день) 15% Лидер роста, совет директоров одобрил байбэк Самолет (+4,2%) 10% Строительный сектор устойчив Лукойл (+0,4%) 10% Нефтяной гигант показывает относительную стабильность Фармсинтез (+7,8%) 5% Спекулятивный потенциал ВТБ (-10,9%), АФК «Система» (-8,1%), Транснефть (-6,7%) — избегать. Нефтяной сектор в целом непривлекателен. ⛔ Стоп-лосс по портфелю: -5% от уровня входа. ---

Привет, трейдеры! Разбираем итоги сегодняшней торговой сессии на Мосбирже. Ключевые индексы: Индекс МосБиржи: 2733,4 пункта (−1,2 %). Индекс РТС: 1106,27 пункта (−0,6 %). Рынок закрылся в минусе — поддержка у 2750 пунктов по IMOEX не устояла. Основные причины: -укрепление рубля; -отсутствие значимых драйверов для роста; -сигналы ЦБ о возможной паузе в снижении ключевой ставки; -снижение аппетита к риску на фоне неопределённости вокруг переговоров по ближневосточному конфликту. Лидеры снижения: ММК: −3 %; «Полюс»: −2,9 %; АФК «Система»: −2,2 %; «Яндекс»: −2,2 %; МКБ: −2,2 %; «Мосэнерго»: −2,1 %; «Северсталь»: −2,1 %. Также заметно подешевели акции «Аэрофлота», «Газпрома», «Роснефти», Сбербанка и ряда других крупных эмитентов. Неожиданный рост: Акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (+4,8 %) выросли после публикации отчётности по МСФО за 2025 год. Несмотря на чистый убыток в размере 3,17 млрд руб. и падение EBITDA на 48 %, инвесторы отреагировали на сильные операционные результаты — в частности, рост морских перевозок на 5 % в 2025 году. Что ещё повлияло на рынок: Цены на нефть частично восстановились и держатся вблизи 100 долларов за баррель Brent — инвесторы осторожно оценивают перспективы перемирия на Ближнем Востоке. Объёмы торгов снизились: участники рынка ждут публикации данных по инфляции (ИПЦ от Росстата и индексы потребительских цен из США и Китая). В акциях банков наблюдалась высокая внутридневная волатильность — особенно активно торговались бумаги ВТБ на фоне ожиданий по дивидендным выплатам. Выводы и перспективы: Сегодняшний день подтвердил, что российский рынок остаётся под давлением: замедление экономики; укрепление рубля; неопределённость с переговорами по геополитическим вопросам. Ближайшие ориентиры: поддержка по IMOEX — 2700 пунктов; сопротивление — 2800 пунктов. Следите за новостями по инфляции и заседаниями регуляторов — эти события могут задать новый вектор движения. А как прошла ваша сессия? Делитесь в комментариях результатами и наблюдениями! 👇

Давно ничего не писал, решил выложить мини обзор по фьючерсам нефти, доллара и мосбиржи за 19 торговых дней с 16 февраля по 13 марта. {$RIH6} , {$RIM6} Контртрендовая динамика. Классическая противопоставленность — физические лица в лонг-спекуляции, институты в шорт-защите. Оба сегмента сокращают активность. {$SiH6} , {$SiM6} Рекордный рост активности. Масштабное наращивание позиций с обеих сторон. Физлица удерживают экстремально высокий лонг (в 15 раз превышает шорт), институты активно хеджируют валютные риски. {$BRJ6} Взрывной рост интереса. Тройное увеличение открытого интереса. Институты резко наращивают лонг-позиции (в 10 раз за месяц), но остаются в нетто-шорт. Физлица активно спекулируют на обе стороны. Физические лица: Систематически в лонг (ожидание роста) Юридические лица: Систематически в шорт (хеджирование/игра на падение) 📈 Динамика открытого интереса: : Снижение активности (-14.3%) #si: Умеренный рост (+30.8%) #br: Эксплозивный рост (+195.1%) 📈 Динамика открытого интереса: : Снижение активности (-14.3%) #si: Умеренный рост (+30.8%) #br: Эксплозивный рост (+195.1%) 👥 Концентрация: На #si приходится ~95% всего открытого интереса Физлица доминируют по объему на #si, институты — на #br Валютный рынок: Розничные инвесторы верят в укрепление рубля (массивный лонг), в то время как корпорации активно хеджируют валютные риски. Фондовый рынок :Осторожное сокращение позиций с обеих сторон, сохраняется классическое противостояние. Сырьевой рынок: Высокая волатильность привлекает спекулянтов, институты активно перестраивают позиции.

- 03.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу ▪️Цена: 115090 ▪️Тейк профит: 109480 ▪️Стоп лосс: 118010 ▪️Актуален: До отмены Комментарий Сегодня предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на индекс РТС {$RIH6}. На данный момент цена актива показывает спекулятивный восходящий отскок от области поддержки 111 900-111 740, но данное движение происходит в рамках локальной нисходящей тенденции. Минимумы продолжают обновляться, при этом максимумы не обновляются. Цена формирует нисходящий ценовой канал, что указывает на сохранение давления со стороны продавцов. РТС сейчас формируется фундаментальный сценарий в пользу шорт-позиции. Индекс номинирован в долларах, поэтому укрепление рубля оказывает на него дополнительное давление даже при стабильных ценах на акции внутри РФ. Жёсткая денежно-кредитная политика Банка России и высокие процентные ставки продолжают сдерживать экономическую активность и инвестиционный спрос на российский рынок акций. Одновременно участники рынка сохраняют осторожность на фоне инфляционных рисков и внешней неопределённости, что ограничивает приток капитала в рисковые активы. Даже рост нефти не всегда способен компенсировать валютный фактор и высокую стоимость фондирования. В совокупности сильный рубль, высокая ставка и осторожный сентимент формируют доводы за снижение фьючерса на индекс РТС. Выше текущей цены сформирован уровень 115 200, который еще не тестировался. Первый тест, как правило, самый точный. Уровень сформирован на старшем таймфрейме, который всегда в приоритете. С учетом текущей формации сегодня наиболее рационально рассмотреть точку входа на продажу от границы данного сопротивления. Выставляем лимитный ордер на продажу от области 115 200. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за следующий уровень сопротивления 116 500. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера ожидается как минимум возвращение цены к уровню 113 000, где мы перенесем стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Первой целью выступает область поддержки 111 900-111 740, где зафиксируем часть прибыли. Если смотреть более глобально и учитывать текущую нисходящую динамику, потенциал снижения может сохраняться до фундаментальной области поддержки 109 480-109 250. С учетом данной информации изначально установлен take profit. Дату истечения открытия ордера не выставляем. С большой вероятностью позиция может уйти в работу на импульсном движении, поэтому подготовиться нужно заранее. Как только ордер уйдет в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать в интересах профита и финансового благополучия🤝

- 03.26, Фьючерсный контракт 📊 ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку ▪️Цена: 109950 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 107530 ▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск ▪️Комментарий: Интересная формация сформировалась на графике фьючерса на индекс РТС {$RIH6}. На данный момент актив формирует локальный восходящий ценовой канал. Ниже текущей цены вчера была сформирована новая область 109840-109950 на старшем таймфрейме, который, как правило, в приоритете. Формирование данного диапазона сопровождалось аккумуляцией крупного ордер-блока. Более того, ниже текущих цен присутствует целый ряд ордер-блоков, что указывает на накопление крупного капитала. РТС отражает динамику крупнейших российских экспортно-ориентированных компаний (включая нефтегазовый сектор), и в последние дни появился умеренный позитив в поведении котировок на фоне стабилизации цен на энергоносители, что увеличивает доходные ожидания эмитентов, входящих в индекс. Дополнительную поддержку рынку дают ожидания, что государственные программы и инициативы по инфраструктурным инвестициям будут продолжены, что снижает риски для ключевых секторов экономики и повышает инвестиционный аппетит. Несмотря на коррекционные движения, многие крупные компании в составе РТС демонстрируют устойчивые финансовые потоки и дивидендную доходность, что повышает интерес институциональных инвесторов к российским активам. Рuble-based риски частично компенсируются укреплением валютных показателей и стабилизацией курса рубля, что снижает валютную волатильность для инвесторов, торгующих долларо-номинированный индекс. Так как все новообразованные уровни и ордер-блоки находятся ниже текущей цены и выступают в роли ключевых поддержек, они задают актуальную рыночную тенденцию. При такой формации наиболее рационально рассматривать точку входа на покупку в продолжение локальной восходящей тенденции. Выставляем лимитный ордер в лонг от границы новообразованной области поддержки. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за фундаментальную область поддержки 107840-107610. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера минимальной целью выступает уровень 110870, где мы переносим стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защищает открытую позицию. Про цели: Первой целью выступает уровень 113000, где фиксируем часть прибыли. Далее необходимо наблюдать за динамикой цены. Учитывая, что данный уровень уже неоднократно тестировался в прошлом, возможен как ложный пробой, так и истинное пробитие. В случае закрепления выше актив попадет в диапазон свободного роста - выше значимых уровней сопротивления пока не сформировано. Это зона imbalance. В связи с этим тейк-профит предлагаю оставить открытым. Основной ориентир - обновление локального максимума. Потенциал движения хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения на открытие ордера выставляем на сегодня. Сегодня ожидается публикация данных по инфляции в РФ, которые могут повлиять на динамику индекса РТС. Если ордер сегодня не уйдет в работу, будем пересматривать формацию уже на следующей неделе. Если откроется - будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать. Всем профита и хорошего завершения текущей торговой недели🤝