Хэштег #vix_fix | Тинькофф Инвестиции Пульс

Я решил вернуться к традиционному жанру прогноза индексов по индикаторам технического анализа. С одной стороны, задача значительно облегчилась, т.к. количество активов, которые имеет смысл отслеживать, резко сократилось. С другой стороны, стало сложнее, т.к. данные об объеме продаж практически недоступны или несравнимы с прошлыми периодами. Но все равно попробовать можно, ибо локальные тренды на этих выходных очень интересны и показательны Начать следует с того, что с 7 апреля мы наблюдаем принципиальные изменения на нашем рынке. Насколько я понимаю, рынки акций и облигаций в нормальных условиях ведут себя разнонаправленно. При росте рынка акций облигации стагнируют или падают (risk-on), а при коррекции ранка акций облигации активно растут (risk-off). Мы же с ноября 2021 года наблюдали аномальную ситуацию – оба рынка вели себя однонаправленно. В основном, синхронно падали, а в редкие периоды отскока и кратковременного оптимизма синхронно росли. На мой взгляд, все это говорит об истеричном risk-off по отношению ко всей российской экономике и фонде Так или иначе, с 7 апреля эта закономерность нарушена – индексы акций и облигаций начали двигаться разнонаправленно, что, как я понимаю, свидетельствует о начале нормализации ситуации на рынке. В дальнейшем анализе я исхожу из того, что в ближайшее время эта тенденция сохранится. Итак, рынок облигаций и индекс за последние 3 недели знатно подрос. Тем не менее, есть ощущение, что эффект от снижения ставки в значительной степени отыгран и рост стоимости облигаций замедляется. Я в последние дни с трудом уже находил что-то интересное по приемлемым ценам. Опережающий индикатор (есть на картинке) говорит о том, что разворот уже близок, но MACD показывает, что рост еще продолжается на последнем издыхании. По моим ощущениям в понедельник-вторник в облигациях еще может продолжиться бычий рынок, а во вторник-четверг тренд должен себя исчерпать. Если повезет, дойдем до уровня в 431 пункт. После этого можем увидеть 🟠↘️ легкую коррекцию или боковик до следующего заседания ЦБ, на котором ожидается очередное снижение ставки Рублевый индекс акций Мосбиржи напротив с 5 апреля начал вялое снижение. Компании отменяют дивиденды, неопределенность в экономике никуда не делась, негатив от санкций нарастает. Однако сейчас цены по многим компаниям достигли очень интересных уровней для покупки. Сужу, например, по – он наконец пришел к мощному уровню поддержки в 40 руб., у которого, по идее, должны начаться закупки. Техническая картинка с зеркальна индексу облигаций - дал первый сигнал на разворот вверх, а MACD показывает, что падение еще не завершилось. Обычно с первого сигнала до реального разворота здесь проходит 2-4 рабочих дня, так что я бы тоже ждал дальнейшего снижения индекса в начале недели, а где-то во вторник-четверг 🟢↗️ разворота вверх. Прогноз очень наглый, но сейчас он мне кажется вполне обоснованным. Так что я буду в середине недели ловить два этих разворота и зарезать свою смешную позицию в и добирать небольшой объем , как я думаю, «на дне». Фьючерсами сейчас не торгую, ибо страшно лезть в срочный рынок в такой ситуации. И напоследок небольшой прогноз по китайскому технологическому индексу , в который входят все любимые нами и многострадальные китайцы, которые также есть у меня в портфеле, и торги по отдельным акциям которых идут, не смотря на санкции и заморозку расчетов в депозитариях. Там прогноз откровенно позитивный 🟢↗️. Все индикаторы показывают долгожданный разворот вверх. Последний раз такой сигнал был 15-16 марта, и тогда мы увидели мощный отскок вверх. Надеюсь, Китай на этой неделе отработает сигнал и тоже несколько подлатает дыру в моем портфеле. Кому показалось интересным, дайте, пожалуйста, обратную связь. Буду очень рад любому содержательному обсуждению 😉

Я на прошедшей неделе хороший аналитик, но по-прежнему плохой трейдер. Напомню, что в прошлые выходные я предполагал по индикаторам боковик в индексе на эту неделю со снижением в начале недели. Ровно так все и получилось: •В понедельник {$MMH2} упал на 5,7% (в моменте -8,4%) •Неделя закрылась с результатом +0,05% - идеальный боковик Смешно, что в итоге я все равно 200 рублей на фьюче снова потерял. Как так можно было, я сам не понимаю. Но точностью аналитики я вдохновлен и решил сделать прогноз на следующую неделю по той же методе. И сразу на несколько индексов. Итак, сначала {$MMH2} На всех тайм-фреймах индикаторы в противоречивом состоянии: 🟡 На недельном тайм-фреме показывает, что в целом отток бабла с российского рынка продолжается. При этом индикаторы текущего движения ( и MACD) показывают отскок вверх, который, впрочем, один раз уже ломался. Короче, максимум позитива, который можно ожидать – дальнейшего выраженного падения скорее всего не будет. 🟡 На дневном тайм-фрейме тоже отток бабла по TSV. Текущие индикаторы показывают, что идет отскок, который собирается закончиться (но по состоянию на пятницу еще не закончился). Так что в целом тоже боковик. 🔴 На моем любимом 4-часовике появился небольшой приток бабла с 27 января, но он уже на исходе, а текущие индикаторы сигналят вниз. Если сопоставить это все с шумихой по поводу новых адских санкций, то, думаю, что начало недели нас снова ждет в красной зоне. Итог: примерно как на прошлой неделе – понедельник-вторник вниз, а потом вялое восстановление примерно до текущих уровней. Существенного позитива по индикаторам пока не видно. ‼️Кстати, вопрос к тем, кто знает! Для анализа объемов я пользуюсь графиком {$MMH2} , что не совсем корректно. Кто знает на TradingView какой-нибудь актив, который отражает динамику индекса Мосбиржи и имеет показатели объемов? На Америке полно таких, а у нас я не нашел ничего толком 😕 Теперь {$TSPX} {$SFH2} . Там все немного позитивнее, но тоже неоднозначно: 🟡 На недельнике только начался отток средств из рынка. Разворот уже просится, но еще не начался, так что движение не определенное – боковик. 🟢 На дневном фрейме виден небольшой отток средств, который подходит к концу. Текущие индикаторы показывают явно начинающийся разворот, так что я бы снова ставил на победу buy-the-dip 🔴 На 4-часовом фрейме абсолютная каша, но по TSV и VIX Fix я бы ставил на поход вниз в понедельник Итог: совсем не выглядит падающим. На фоне других индексов смотрится просто отлично 👍🏻 В начале недели могут немного просадить, но к концу недели я бы ждал хотя бы небольшого роста от текущий позиций. Еще меня очень интересует {$TSOX}: 🔴 На недельнике по всем индикаторам продолжается падение, которое хочет прекратиться, но пока не смогло этого сделать. Так что я бы ждал дальнейшего снижения. В лучшем случае остановка падения. 🔴 На дневнике видно все тоже самое, но подробнее: идет отток бабла, индекс пытается отскочить, но безуспешно. Так что ждем боковик или вниз. 🔴 4 часа: все тоже самое. Итог: небольшое снижение до 3% или консолидация вокруг текущих значений. Ну и, конечно, надо сказать, что прогнозы – дело неблагодарное. Они обычно не сбываются. Но я все равно их строю, потому что иметь плохой прогноз для меня лучше, чем не иметь совсем никакого. А вы что думаете про упомянутые ?

Прогноз по индексу Мосбиржи по индикаторам Рублевый индекс скорректировался уже более, чем на 22%. Было 3 волны снижения. С 18 января начался очередной отскок и появилась надежда на завершение коррекции, но не тут-то было! Индекс отскочил примерно на 3% и застрял в боковике. Наверняка, многих сейчас интересует, продолжится коррекция или начнется рост. Я для себя нашел некоторое подобие ответа благодаря вебинару Дениса Дмитриева в школе Мосбиржи, чем и хочу поделиться. Кому-то может быть тяжеловато. Тогда переходите сразу к выводам в конце Кто-то, возможно, еще помнит, что я в прошлом году «изобрел» методику определения разворотов актива на основе двух индикаторов – модифицированного и обычного MACD (в шапке есть ссылка). На 3-4 акциях даже получается совершать прибыльные спекулятивные сделки по этим индикаторам, но 80-процентной точности, как я ожидал, они не дали. Вот частый пример: индикатор после обвала дает сигнал на покупку. Я покупаю, а актив вместо роста уходит в боковик. Некоторое время там болтается, а потом стремительно подает сигнал на продажу и обваливается. Как так? С шортами тоже самое. В результате я за январь на фьючерсах проиграл 6х квартальных прибылей Северстали в пересчете на сумму вложений. Печалька 😢 Я все бесился и думал, как же так. Ведь на спокойном рынке индикаторы отрабатывали нормально, а теперь такое впечатление, что меня кто-то куканит. И вот на уже упомянутом вебинаре от школы Мосбиржи я нашел для себя ответ! Все-таки неплохое обучение ребята делают для новичков, а многие программы сейчас бесплатны. Основная идея проста, как три копейки. Перед поиском точки входа в актив надо определить, в какой стадии он находится. Играть в лонг на падающем активе глупо, также как и в шорт на растущем. И тут я вспомнил о замечательном забытом мной индикаторе Time Segmented Volume (TSV) все от того же великолепного Индикатор доступен на TradingView. Он показывает приток бабла в актив (фазу роста) и отток бабла (фазу разгрузки). Я проверил сочетание из 3 индикаторов – они не дают таких ошибок, как используемая ранее пара. Проверка рыночных сигналов с помощью TSV дала ожидаемый результат: на фазе выхода денег сигнал на покупку часто показывает лишь остановку падения и боковик. Также при активном выходе капитала из актива VIX Fix и MACD начинают «рябить» и давать цепочки невнятных и ложных сигналов на рост. Сигналы на падение в этой фазе четкие и точные. В обратную сторону все работает точно так же. Дополненная логика пользования индикаторами показана на картинке (без номера): 1. По TSV определяем текущую фазу актива (после зеленой полосы рост, после красной – спад). Это нижний индикатор на картинке. 2. Далее по описанному ранее алгоритму ищем направленное в ту же сторону движение по VIX Fix и MACD. Хороших новостей две: 🟢 Это сочетание индикаторов пока, вроде, не ошибалось. На картинке видно, что индикаторы предсказали 3 четких шорта. 🟢 Эта «машинка» нормально работает на любом тайм-фрейме от недели до 5 минут. Стандартный VIX Fix – только на дневном. Но есть и плохие новости: 🔴 TSV не работает на индексах, т.к. у них нет объема. Приходится пользоваться суррогатом типа фьючерса, что не совсем точно. 🔴 TSV отфильровывает кучу сигналов. По моим оценкам до ¾. Большую часть времени приходится просто сидеть и терпеливо ждать. 🔴 Из-за этого большую часть движений актива по индикаторам можно просто пропустить. Ниже риски - ниже доходность Итак, что же ждет индекс {$MMH2} на ближайшей неделе? Я сделал аналитику на 3 таймфреймах: •Самый четкий боковик виден на дневнике (рис. 2): TSV вниз, а VIX Fix и MACD – вверх •На недельнике (рис. 3) боковик или вниз, т.к. там в отличие от дневника даже MACD еще не развернулся наверх •На самом коротком 4х-часовом фрейме (рис. 4) видно четкое движение вниз. Пятница опять же прошла в волатильных противоречиях, но в 11 вечера индексы наконец пришли к согласию – все вниз. Так что я бы ожидал еще начало недели в красной зоне. Что думаете?

Для тех, кто еще не смотрел или не собирается смотреть интервью с Крисом Дембиком из Saxo Bank могу настойчиво рекомендовать посмотреть хотя бы спор на бутылку виски (53:37) по поводу перспектив S&P-500 на ближайшие 12 месяцев. Кто категорически не хочет смотреть Василия, сделал скриншот – Ответ Кристофера в транскрипции Youtube. По-моему это крайне занимательный момент. Кристофер – не травмированный марджин-коллами биржевой спекулянт, а благополучный глава макроэкономического отдела известного датского инвест-банка, специализирующегося, кстати, на маржинальной (!) торговле. Откуда у него такая уверенность в том, что будет безоткатно расти ближайшие 12 месяцев? Бесконечный объем ликвидности это позволяет? На самом деле меня, конечно, интересует ближайшее поведение основного американского индекса до нового года, ибо уже хочется что-нибудь в долларах заработать после эпического упущенного пампа в октябре. По имеющимся в моем распоряжении сигналам индекс все-таки должен пойти вверх в ближайшее время: 1. По технике он сейчас зажат снизу границей восходящего канала, в который он наконец-то вернулся, а сверху уровнем Фибоначчи. Знатоки свечных паттернов, подскажите, что это за фигура? По-моему, это типа «бычий флаг» или что-то вроде. 2. Мои любимые индикаторы и MACD уверенно говорят, что пора вверх (есть на картинке). Правда, мое доверие к ним немного подмочено после октябрьской серии сигналов на коррекцию. 3. Индекс волатильности VIX в комфортной зеленой зоне – менее 18 пунктов и принципиально расти, вроде, не собирается. 4. Мощным индикатором для меня является позиция юр.лиц во фьючерсе на S&P {$SFZ1} - эти 16 игроков сказочно обогатились на октябрьском пампе. За последние 2 дня они нарастили свою позицию со 120 до 145 тыс. контрактов в нет-лонг (лонг минус шорт). 5. Сам {$SFZ1} по технике тоже сигналит скорый рост, но не насколько уверенный, как – MACD пока еще в красной зоне. 6. Ну и последнее – мы прошли в пятницу 19е число месяца, которое последние полгода (кроме октября) давало самую сильную просадку в месяце. После 19го мы много месяцев подряд видели сильное восстановление индексов. Но с октября эта красивая закономерность сломалась…. А вы с кем согласны, с Василием или с Крисом Дембиком? Вопрос следующий: что будет с индексом SP-500 {$TSPX} {$SFZ1} {$SBSP} {$VTBA} до конца этого года? В комментариях три варианта ответа. Ставьте лайк под тем комментарием, с которым согласны. И пишите свои версии и обоснования, конечно!

И еще один обзорчик нового фонда от Тинькофф до конца выходных Мое внимание привлек новый фонд {$TSOX} – Semiconductor, повторяющий индекс Philadelphia Semiconductor с тикером в нормальных терминалах, где есть не только ценные бумаги, но и индексы. Производители процессоров и полупроводников мне понятны, в отличие от какого-нибудь биотеха или крипты. Я вообще стараюсь торговать преимущественно тем, что понимаю или думаю, что понимаю. А процессоры плотно вошли в мою жизнь с 5го класса и так ее и не покидали. Я решил посмотреть оригинальный индекс и пришел в восторг! Индекс последние годы сильно обгоняет все основные рыночные индексы. Для сравнения: •Европейский STOXX-50 {$TEUS} сделал за полтора года +29,5%, уйдя в минус в 2020 году •S&P-500 {$TSPX} сделал за тот же период +44,6% •NASDAQ {$TECH} сделал +52,2% •А вот интересующий нас {$TSOX} сделал за тот же период +83,1% (сравнение есть на первой картинке) На дистанции в 3 года тенденция сохраняется, только разрыв растет. Semiconductor сделал +363%, в то время, как S&P дал «всего» +144%. С инвестиционной точки зрения – просто ракета! 🚀 Справедливости ради надо оговориться, что так круто было не всегда. В период с 1995 года (момент появления индекса) и до 2019 года большую часть времени обгонял . Но что там было, из чего состоял индекс, мне не ведомо, и разбираться лень, честно говоря. Все это было давно и неправда. Последние 3 года индекс процессоров и полупроводников резко обгоняет S&P-500 и, думаю, эта тенденция в ближайшие годы должна сохраниться. Такая высокая доходность традиционно компенсируется более высокой волатильностью. В данном случае это также справедливо. Если для просадка на 10-20% - это серьезная коррекция, которая всех пугает, то для 10-20% - это нормальная волатильность, свойственная регулярным колебаниям индекса. Для меня сейчас – это скорее плюс. Я специально проверил – поведение индекса нормально подчиняется моим любимым индикаторам. На второй картинке показал варианты спекулятивных сделок с индексом по индикаторам и MACD (в цвете предпоследней стрелки ошибся, но все равно никто не заметит). Такая тактика позволяет получить еще большую доходность, чем пассивные инвестиции в и без того доходный индекс. Кстати, индекс сейчас явно на хаях. Индикаторы сигналят коррекцию, если им верить (только сегодня писал, что на рынках «стохастика», приводящая к сбою в работе индексов). Короче, если закупиться сейчас, то есть хорошая вероятность получить лося процентов в 20 и просидеть с ним 2-3 месяца, пока не отрастет обратно (если сразу отрастет до текущих уровней). Так что я пока посижу на заборе, но буду внимательно приглядываться к этому фонду, который в моем понимании должен пока пойти в коррекцию. Ну и напоследок построил уровни Фибо от мартовской коррекции прошлого года. Уровни отрабатываются фантастически – видно на третьей картинке. Сейчас коридор индекса находится в пределах 3178 – 3913. Котировка в верхней части коридора. Как перевести этот коридор в цену пока не понятно. И поэтому тоже надо понаблюдать еще. Буду следить за оригинальным индексом в TradigView, т.к. Тинек индексы до сих пор не умеет показывать. Как только увижу оптимальную точку входа по индексам, буду заходить. Актив мне очень нравится. Думаю, что на текущем витке исторического развития чипы и полупроводники будут на пике спроса еще не один год. Процессоры востребованы в сошедшем с ума майнинге, мета-вселенных, облачных сервисах, умных домах, не говоря о компьютерах, телефонах, автомобилях, умных часах, говорящих колонках, пылесосах, розетках и чайниках… Заводы строятся, а требования к вычислительным мощностям непрерывно растут. Общий вывод: {$TSOX} – очень привлекательный актив для инвестиций, но точку входа надо очень внимательно искать по технике. Спекуляции на волатильности индекса должны быть намного выгоднее пассивных инвестиций. {$SBSP} {$VTBA} {$AKEU}

Хочу поделиться своей болью по поводу сбоев в работе индикаторов в последнее время и обсудить, что же происходит Те, кто хотя бы периодически читает мою ленту, знают, что я в последнее время стал убежденным индикатороводом. По двум основным индикатором мне удавалось (и где-то до сих пор удается) неплохо прогнозировать развороты в движении активов. Но, начиная с сентября, индикаторы начали давать сбои. Как раз, когда я начал сам активнее совершать по ним сделки 😂🤣 Первым сигнальчиком стал VIPS, который в сентябре весь месяц давал ложные сигналы на вход в лонг. В конце месяца выяснилось, что там крупный игрок (BofA) частично зарезал своего лося, в результате чего сломал всю техническую картину и обрушил бумагу на 25% за месяц. Следующим факапом стал S&P500 {$TSPX} , который весь октябрь сигналил на разворот, но при этом безоткатно рос (есть на картинке). Потом выяснилось, что ФРС опять каким-то чудом умудрился влить в рынок рекордный объем бабла. Да и отчеты компаний не оправдали ожиданий. Пассоны внушали нам, что 3 квартал будет неудачным, а вместо этого 75% компаний, если я не ошибаюсь, отчитались лучше прогнозов. Это воодушевило затаившихся хомяков, которые полили на рынок свой собранный с гос.поддержки кэш, который не успели потратить раньше и накапливали на депо. В результате мы в конце этой недели увидели «коррекцию»… на 1,3% 👀 При этом уровни Фибо отрабатывается, как часы! Индикаторы говорят, что со следующей недели американский рынок опять собирается вверх. А теперь еще и Мосбиржа присоединилась к этому клубу. С 26 октября мои любимые индикаторы сигналят, что разгрузка рынка закончилась, и пора покупать. Но уже 3 группы сигналов были ложными (тоже сделал картинку). На прошлой неделе я впервые сильно ошибся в прогнозе у по поводу движения В пятницу прошел первый опережающий сигнал на вход (4й раз уже!) При этом Боллинджер говорит нам, что вниз больше некуда – это предел. Уровень поддержки, который работает у нас с 30 марта 2020 года тоже говорит, что дальше только пробивать канал вниз. Правда, из этого канала котировка уже выходила 2 раза (1 окт 20 и 15 июл 21), но потом возвращалась. Из негативных новостей – только непонятные маневры Красной армии у границ будущего НАТО, но это уже какое-то привычное дело. Поманеврируют и угомонятся, я думаю. Что делать в этой ситуации, не понятно. Есть идея начать работать с узкими стопами и не ждать подтверждающего сигнала от MACD, а заходить только по зеленому сигналу А то боюсь опять просидеть на кэше, пока рынок растет, как с Америкой было. Благо тинькоффские фонды позволяют так резвиться без комиссии. И еще все-таки сохраняется неприятное ощущение, что некто нагло кукловодит и ломает все технические картины с начала осени. Что думаете? {$SBSP} {$VTBA} {$VTBX}

Итак, 2 месяца блужданий, тестирований индикаторов, скальпинга и прочего, учитывая очередные порции оплаты самообучения через убыточные сделки (как же без этого) привели меня к следующим выводам: 1) Жесточайшая дисциплина и следование собственным правилам. Чуть-чуть дал слабину и прощай весь недельный профит. Весь смысл в том, что убыточная сделка, если она дала малейший крен не в ту сторону, в которую у вас был план, должна быть закрыта НЕМЕДЛЕННО и без всяких сожалений. Все варианты, когда "а вдруг отрастет", "я еще немного подожду и все будет по плану" и т.д. работают в этом случае 1 к 3, то есть в 2-х случаях из 3-х вы всего лишь нарастите убыток, вместо получения прибыли. 2) Следует из правила 1: никаких усреднений! Что такое усреднение? Это покупка падающей акции вместо покупки растущей акции. Это иллюзия ожиданий. Зачем усреднять падающий инструмент им же, если можно купить вместо этого другой, растущий инструмент. Смотрите, убыток от первой покупки не уменьшится, вы по принципу FIFO все равно продадите первую партию усредняемой акции в убыток, когда инструмент выйдет в 0, так зачем это делать, если вы не глубокий инвестор? Если вы полагаете, что достигли локального дна, хорошо, подождите пока упавшая акция отобьет часть убытка и продайте ее в меньший убыток на отскоке до нового сопротивления, чем вы нарастите позицию и ошибетесь с разворотом, тем самым отрастив лося еще больше. 3) Покупать нужно только растущий инструмент! Никакой ловли дна, никаких бай-ту-дип! Торговать нужно только по тренду! Я сам себя мнил великим знатоком ТА, но, поверьте, никто никогда точно не определит хай или лой. Да, я наловчился делать это с помощью , стохастика и лент Боллинджера, но когда случается сбой и ложные сигналы, потери иногда превышают прибыль, если учесть еще тот факт, что в просаженных позициях замерзают деньги и в этот момент не работают. 4) Наша российская действительность дает нам возможность разделить торговый день на несколько частей (указано зимнее время): 7.00-15.00 (бычье время) 15.00-18.00 (медвежье время) 18.00-23.00 (бычье время) 23.00-0.00 (время хаоса) 0.00-2.00 (бычье время) Связано это с наступлением премаркета, клирингов, основной американской сессии и постмаркета. 5) Необходимо определиться, бык вы или медведь. Если ваша натура склонна к одному из этих типажей, изучите эту сторону своей души и станьте там профи. Не спорю, есть трейдеры, способные одинаково эффективно и шортить и лонговать, но таких единицы и их рано или поздно поразит раздвоение личности, будьте уверены. Торгуйте только в свое время и при своих фьючерсах, то есть, если фьючеры зеленые - бычьте, если они красные - шортите. Никак иначе. В остальное время идите погуляйте, попейте чаю или посмотрите любимый сериал. Деньги от вас никуда не убегут. Отдыхать также необходимо, как и работать. 6) Не оставляйте деньги в акциях, если вы на 1000% не уверены что завтра их рост продолжится. Например, набирать в 23.45 глубоко просевший инструмент на утренний отскок нормально, но только если фьючерсы растут и вы считете, что и завтра они будут расти. 7) Создайте вотч.лист из наиболее нравящихся вам акций. Пусть их там будет хоть сотня, главное вы должны их ВСЕ знать, понимать к какому сектору они относятся, понимать, что если сектор в просадке, то не надо эту акцию покупать, даже если она пытается расти, как правило, из этого ничего не выйдет. Научитесь отслеживать, какой сектор в данный момент красный или зеленый, можно создать сетку в терминале, подобрав инструменты по группам, как это визуально выполнено на финвизе. Продолжение в комментариях...

Ну что, кто собирается торговать экспирацию в этом сезоне? Похоже, уже начинается… Судя по количеству лайков под предыдущими постами по этой теме, среди моих подписчиков не много любителей торговать фьючерсами. При этом некоторые сокрушаются, что не знают, что делать, если рынки уйдут в затяжную коррекцию и восстанавливаться будут долго. Вариантов я тут вижу не много – облигации или шортить рынок. Первые признаки начала экспирации я увидел вчера. Ожидаю, что эта экспирация будет глубже и продолжительнее предыдущей. Разворачивающийся сценарий снова описывать не буду. Кто не видел, посмотрите пост от 3 октября. Итак, вчера мои любимые индикаторы и MACD показали разворот S&P-500 {$TSPX} {$SFZ1} вниз (есть на картинке). Индекс вчера вновь закрылся ниже 100-дневной скользящей средней. Так уже бывало 30 сентября и 4-5 октября, но тогда индикаторы сигналили Buy-the-f##ng-dip. Индикаторы отработали четко – индекс отскочил на 100 пунктов вверх. Теперь они говорят, что выкупа просадки больше не будет. Также я поглядываю за индексом волатильности S&P-500 , о котором сейчас только ленивый не пишет. По нему тоже четкая техническая картина (на втором рисунке). Сам индекс пока в спокойной зоне ниже 20 пунктов, но: •Индикаторы и MACD сигналят разворот вверх. •Скользящая средняя 50 пересекла скользящую 100 еще 21 сентября и продолжает плавно удаляться наверх. До классического «золотого креста» еще несколько дней, но он тоже явно приближается. Так что рынки в моменте еще спокойны, но волатильность системно нарастает. Думаю, что в этом сезоне лучше шортить Америку, т.к. она сейчас более уязвима, как это ни парадоксально. Я закрыл все лонги по индексным фондам и начал очень осторожно набирать позицию в шорт. Кто что думает? Кстати, Мосбиржа вчера тоже развернулась вниз, хотя ей, вроде, особо не с чего. Есть у кого прогнозы, что с ней будет после экспирации? У меня это самый прибыльный актив был за последний месяц. Жаль будет, если уйдет в коррекцию вместе с Америкой. Российские акции я в портфеле сохраняю. {$SBSP} {$VTBA} {$VTBX}

В первой части я описал свои приключения с торговлей фьючерсом {$MMZ1} на квартальной экспирации (+17,5% за 7 дней). А в этом посте я попытаюсь ответить на вопрос, как можно было так не маяться, а сразу найти правильные точки входа в сделку и выхода из нее и заработать в 4-5 раз больше! Часть 1 читайте здесь: Как ни странно, но мой стандартный набор нидикаторов + MACD мог помочь мне сориентировать в той ситуации. Но я в ходе всей этой истории к ним даже не обращался, а как лох пытался поймать начало экспирации по графику 🤦🏻‍♂️ Глупее ничего не придумаешь, на самом деле. Сложность в том, что мои индикаторы со стандартными настройками (все есть у меня в ленте) в данной ситуации были не очень. Операционный день на срочном рынке бесконечно длинный (18 часов). Ловить начало экспирации на дневном тайм-фрейме – это как ломом батарейку в часах менять. А на «часовиках» мои индикаторы дают слишком много шума и показывают мелкие движения котировок, интересные для интрадейщиков, но не для меня. В результате я обнаружил несколько важных изменений в настройках, которые адаптируют мою систему к торговле волатильными и рискованными фьючами: •Анализ надо делать на 4-часовом тайм-фрейме. Он прекрасно подходит для длинной сессии срочного рынка с двумя клирингами в течение дня. Дает нужную детализацию и чувствительность, но не генерит ненужного мне шума. И для него вполне подходит. •Период поиска экстремумов надо существенно увеличивать на 4 часах, чтобы убрать шум. Я в конце концов определил для себя интервал в 30-34 периода. На графике – 34. •Очень интересное поведение MACD нашел (настройки в итоге оставил свои стандартные). На китайских акциях в боковике сигналом на вход в сделку я всегда считал перегиб MACD, т.е. горб на графике, когда ускоряющийся рост переходит в замедление роста. На флэтах это справедливо. Но на бурно растущих (обратное справедливо и для падающих) активах иногда такой перегиб означает лишь переход к более медленному росту или в боковик. В таком случае явным сигналом на вход является не характерный «горб» на MACD, а его пересечение горизонтальной оси и переход, например, из зеленой зоны в красную. И надо как-то учиться отличать одну ситуацию от другой. Как раз такой пример показан на картинке. Фактические и «идеальные» точки входа в сделку и выхода из нее на этой экспирации показаны на картинке. На самом деле для входа индикаторы дали 2 точки. Вторая лучше. Если понимать описанные выше особенности MACD+ знать, что экспирация обычно начинается за 2 дня, то первую точку можно было и проигнорировать. К сожалению, такой же 100%-ной точности сигналов, как на дневнике китайских акций, во фьюче я так и не получил. Но и точность в 80-90% тоже ничего. Можно же иногда и на сам график смотреть, а не только на индикаторы. Да и не вижу ничего страшного в том, чтобы где-то потерять 10-20% прибыли из-за неидеальных сигналов. Сейчас пробую эту систему на торговле фьючерсами в регулярном режиме. Посмотрим, чем дело кончится. В любом случае тут надо подходить по тактике малых шагов, которую пропагандировал Оливер Хьюз в последнем интервью. Мне очень понравилось – пробую потихоньку. За одно получил волшебную галочку, позволяющую торговать фьючами без тестов после 1 октября 😉 Также вся эта история навела меня на размышления о том, когда и как начнется и будет развиваться коррекция на американском рынке, которой Василий пугает нас уже год, наверное. Думаю, что она наконец-то действительно не за горами. И на ней тоже надо попытаться заработать. Свои фантазии на эту тему, если интересно, тоже скоро сформулирую. Всех обнимаю!

После моего поста по во вторник меня стали много спрашивать в Пульсе, не пора ли брать VipShop уже. Кажется, я погорячился с самоуверенным тоном. Ребята, поймите, я же не сигнальщик! Я сам только осваиваюсь на рынке. Когда что-то получается или что-то понимаю, делюсь этим в Пульсе, собираю обратную связь, комментарии и советы, чтобы понять что-то новое. Вот в понедельник меня добрый человек научил уровни Фибоначчи строить – огромное спасибо! А давать сигналы, когда массово покупать, да еще и в соц.сетях – это гиблое дело. Кукл прочитает и тут же зашортит. А по я молчу со вторника еще и потому, что по моей торговой системе четкого сигнала на разворот так и нет. Поэтому я сижу и жду. Косвенных сигналов хоть отбавляй: 1. Сегодня референтный Heng Seng Tech тоже дал сигнал на покупку / разворот. Но он тоже пока не подтвердился на MACD. 2. и сидят выше VIPS сейчас, а значит он, скорее всего, перепродан и потянется наверх к технологическим собратьям. 3. Фибоначчи показывает уровень на 13,38, ниже которого котировка пока закрепиться не смогла, так что разворот от текущего уровня еще возможен. 4. Самое главное: на московском Випшопе, который в рублях (по другому данных на сегодня на TW нет пока), разворот подтвердил Билл Уилльямс (нижний ряд столбиков на графике – в зеленом цвете). Но по моей торговой стратегии однозначный сигнал на покупку – это сочетание зеленой точки на и разворот на MACD по той акции, которой я торгую. Последнего пока нет. Сегодняшних данных тоже нет, т.к. ОС еще не началась. Так что я сижу на заборе и продолжаю наблюдать. Скорее всего, когда придет однозначный сигнал на разворот, лучше цены будут упущены. Даже гарантированно будет именно так. Зато можно будет купить бумагу и словить 80-90% роста котировок в текущей волне. Гарантировано. А лучшие цены для закупа я уже пытался ловить в июне и в июле. Сейчас сижу с лосем в 40% по на инвест.счету, а все сделки по индикаторам совершаю на втором спекулятивном 🤦🏻‍♂️ Сегодня начал смотреть интервью Васи с Демурой. Он (Демура) однозначно говорит – я не пытаюсь вычислить, где будет отскок или разворот, я смотрю на сигнал о том, что разворот уже случился, и тогда захожу в позицию. Похоже, я пришел к тому же самому, только всего за полгода. Если вам интересно, ищите сами сигналы на разворот. Обычный MACD, о котором идет речь, есть в любом терминале, включая Тинькоффский. Если вопросы по настройкам, могу своим опытом поделиться. Основной индикатор , о котором я пишу, есть на tradingview. Регистрация и авторизация там не требуется. Заходите и смотрите в открытом доступе. Все описания также есть в Пульсе. Если надо, ссылки скину. Удачи всем и прибылей! И ее торопитесь со сделками!

Ну вот, подал первый сигнал на переворот в лонг. Сигнал пока очень вялый. Если включить новых ADX фильтр, то сигнал исчезает. Но если бы я был до сих пор в шорте, я бы сразу закрывался по этому сигналу. Предыдущий сигнал на шорт от 2-3 сентября отработался блестяще – прибыль более 13% от моего уровня входа в шорт. В очередной раз грустно вздыхаю, что очканул и закрыл позицию при первых признаках роста – надо было больше доверять собственной новой торговой стратегии и спокойно ждать похода вниз. В лонг пока сам не беру, ибо боязно. Напомню, что 16 июня и 20 июля здесь уже ошибался, и после сигнала на вход в лонг следовала просадка вниз. В остальном 10 из 12 сигналов (83%) отработали с апреля корректно. Но чтобы избежать оставшихся 17% с ошибками я жду подтверждения зеленого семафора от MACD и осцилятора Билла Уилльмса. Пока оба показывают движение вниз, так что жду. Смена локального тренда где-то близко. В пользу такого исхода говорит и тот факт, что референтные и находятся сейчас несколько выше волатильного Випшопа, так что его опять перепродали по ходу, как это обычно и происходит. Судя по картинке на недельном MACD может случиться так, что таких цен, как сегодня, мы уже никогда по этой акции не увидим. Но это не точно. Поэтому я дергаться не буду. Спокойно дождусь подтверждения сигнала на покупку от MACD на дневном тайм-фрейме и буду заходить в лонг на спекулятивном счету.

Похоже, я решил последнюю проблему с торговлей по индикатору VIX Fix Ларри Вилльямса. В двух предыдущих постах я показал, как по нему можно было заработать от 45% до 145% на и с апреля. Главная проблема оставалась в том, что индикатор мог давать несколько сигналов подряд (непонятно, по какому совершать сделку) и мог изредка давать ложные сигналы или спешить. Особенно это было видно по – часть сигналов на покупку на падающем активе не отрабатывалась сразу в прибыль. Приходилось усредняться и выходить в ноль, чтобы заработать на следующей сделке. При анализе потенциальных сделок задним числом это не страшно, а вот вкладывать свои собственные деньги в такую покупку вовсе не хочется. Например, 1 сентября он дал сигнал на продажу / шорт, а в этот день шортистам впервые в новейшей истории стринги на уши натягивали 😂 Надо поаккуратнее как-то. И вот я нашел для себя способ отсечь преждевременные и ложные сигналы . Сейчас речь о модифицированном индикаторе Double Pleasure от Да простит мне автор постоянные упоминания! Все сигналы основного индикатора я стал проверять с помощью обычного MACD. Логика очень простая: 1. Сигнал на покупку от должен быть подтвержден разворотным движением вверх на MACD. Если MACD вниз – не покупаем и ждем. 2. Сигнал на продажу от должен быть подтвержден разворотным движением вниз на MACD. Если MACD вверх – не продаем и ждем. Как правило, при верном сигнале подтверждение от MACD приходит на следующий торговый день после сигнала VIX Fix. Вот тогда то и надо совершать застрахованную от ошибок сделку. Покажу на примере При желании можете сравнить с графиком из прошлого поста и почувствовать разницу. Ложные сигналы обозначил на картинке буквой F(alse). Правильные сигналы на покупку – B(uy), на продажу – S(ell). В некоторых местах может показаться, что сделка происходит слишком поздно по невыгодной цене, как например 28 июля. На самом деле при наличии длинной московской сессии всегда успеваешь затариться с утра почти по цене закрытия предыдущего дня. Главное с утра сигнал словить. Еще один возможный вопрос – а почему не торговать просто по MACD. На самом деле этот индикатор тоже очень хороший, но разворотное движение на нем может несколько запаздывать, а ложные сигналы приходят даже чаще, чем по VIX Fix, а это совсем не вариант с его чувствительностью. В результате такой коррекции стратегии прибыльность нарисованных на картинке сделок возрастает на четверть в сравнении с предыдущим вариантом за счет отсутствия ошибок и более выгодных точек входа. Но самое главное – спокойствие! Взял в лонг и наслаждаешься ростом со дня покупки. Взял в шорт и сразу видишь падение. Ошибок практически нет по двум индикаторам. Теперь это будет моя торговая стратегия, хотя я бы скорее назвал это тактикой. Кстати, вчера был самый правильный день встать в шорт на и я решил сразу попробовать (как раз за счет нашей утренней сессии). Тем более шортисты злы как никогда за 1 сентября 😂 Результат: +2,3% за день без учета комиссии брокера. Правильно было бы остаться в позиции до сигнала на покупку, но что-то страшновато. Акция китайская, торгуется на американской бирже, которая в понедельник не работает, а за 4 дня китайцы могут такого наворотить, что во вторник уже стринги от ушей отдирать будешь 😅 Так что получился совсем себе такой интадейчик, для чего стратегия совсем не предназначена. Ну как вам? Кстати, лайк – это такая форма сказать автору: спасибо, дочитал до конца хотя бы. Отрицательные реакции тоже лучше полного отсутствия всякой реакции. Удачи всем и прибылей!

Вчера я писал про то, как не заработал 107% доходности на JD – многим понравилось, так что сегодня публикую результаты такого же анализа по Випшопу. Идея простая: берем график котировок на ОС и график VIX Fix Double Pleasure на TradingView и считаем, что было бы, если бы я покупал и продавал бумагу тупо по сигналам индикатора, а не так, как я делал это на самом деле. Период – с 9 апреля по 24 августа. Кто знает историю с Архегосом, поймет, что брать более ранние котировки смысла нет. Чтобы избежать проблем с недостающими сигналами, как было на JD, я повысил чувствительность индикатора с 22 до 15 дней. В результате количество сигналов увеличилось и пришлось выбирать иногда из 3-4 сигналов 1-2. Я уже знаю, что этот индикатор часто срабатывает на опережение, поэтому выбираю более поздние сигналы и ищу подтверждение на MACD при сомнениях. Итого за период получилось 15 сделок в лонг (13 – в шорт). Зелеными стрелками отмечены места предполагаемой покупки, красными – продажи. Здесь ситуация сложнее, чем на JD: два раза при «торговле» в лонг пришлось усредняться, т.к. после покупки по сигналу котировка обваливалась вниз. Один раз пришлось «резать лося», чтобы спокойно торговать дальше. На JD все было проще и линейнее: купил-продал-повторил. Кто не читал предыдущий разбор, можете посмотреть предыдущий пост в моей ленте. Дисклеймер: в выбранном периоде находился в явной медвежей фазе. 20-тидневная SMA за выбранный период времени упала с 35,92 до 16,50, т.е. на 57% (!). Если просто в этот период встать в шорт на акцию, то без всякой торговли можно было бы заработать 46% - настолько отъехал вниз за указанный период. Итак, расчет эффективности по приведенной на картинке модели по 3 стратегиям: 1. Покупка только в лонг. После фиксации прибыли / убытков спад котировки до следующего сигнала на покупку пережидаем в кэше. Я ожидал, честно говоря, что расчет выдаст убыток, но не тут то было! За указанный период при активной торговле в лонг на можно было заработать 46%! Это сопоставимо с доходом от пассивного пребывания в короткой позиции. Конечно, точек входа больше, чем сделок. Если выбирать их неправильно, то прибыль сократилась бы раза в 2, но все не убыток! 2. Торговать в шорт, хоть и страшно это начинающему инвестору, который вообще не собирался спекуляциями заниматься. Если бы вы активно торговали в шорт, как показано на графике, то прибыль за период составила бы аккуратно 100%. Это в два с лишним раза больше дохода от пассивного шорта. И при торговле в шорт никакой нервотрепки, усреднений и лосей: продал – откупился. Единственная проблема – иногда сигналы на закрытие шорта приходили преждевременно и приводили к упущенной прибыли. Но так, собственно и происходило с реальными шортистами, если посмотреть долю коротких позиций на 3. Если торговать на всех фазах и перекидывать в шорт после красных сигналов и в лонг после зеленых, то прибыль составила бы космические 145%. Честно говоря, WOW! Я же вместо этого торговал через телефончик без всяких там индикаторов и сигналов, только в лонг, естественно. Например, 3 июня, когда был сигнал на продажу, я закупился. "На счастье" я докупился еще 16 июня, когда как раз был сигнал на покупку, но это как раз тот неудачный сигнал, после которого надо было по графику усредняться 22 июня, а 25 июня после этого уже резать лося, чтобы спокойно торговать дальше 😂 В результате на основном счету я сейчас сижу с лосем в 33%. В момент было -45%, так что текущий «убыток» меня даже не пугает. Надо было искать точки входа и выхода по правильному индикатору, а не по интуиции в телефончике. На спекулятивном счету я уже начал потихоньку тестировать эту стратегию в реальности. Первый шорт в плюс закрыл наконец-то, хоть и было страшно.

Пост про то, что торговать волатильными акциями через телефончик глупо и бессмысленно У меня наконец-то дошли руки внимательно проверить работу Vix_FIX Double Pleasure от на Был поражен результатами, честно, говоря. Я взял данные по торгам на основной сессии за период с апреля по август на дневном таймфрейме и посчитал, что было бы, если бы я тупо покупал акцию по сигналам на покупку (зеленые точки) и продавал по сигналам на продажу (красные точки) по средней цене за сессию. Индикатор не просто редкий, а даже экзотический. Смысл его объяснять не буду. Если интересно, смотрите оригинальные посты от и по тэгу ‼️Важный дисклеймер! и выбранный период не случайны. В период с апреля по август находился в вяло снижающемся боковике. 20-ти дневная скользящая средняя за период снизилась всего с $82 до $70. На фоне других китайских техов это ни о чем. Насколько я успел понять, боковик – это важное условие для корректной работы данного индикатора. Итак, график смотрите на картинке. Зелеными стрелками обозначены места покупки по индикатору. Красными стрелками – места продажи по индикатору. Синими стрелками я обозначил две очевидные, на мой взгляд, точки для сделок, но индикатор в этих местах промолчал. На мой взгляд, решения о покупке и продаже в этих местах можно было принять по MACD и Боллинджеру. Эти 2 сделки немного повышают итоговую эффективность торговли. Я рассчитал 4 стратегии торговли по индикатору: 1. Если брать только в лонг только и строго по сигналам индикатора, а спады пережидать в кэше, то доходность за период составит 37%. По-моему, неплохо за 5 месяцев торговли в лонг на вяло падающем активе. 2. Если брать только в лонг и спады пережидать в кэше, но добавить две более или менее очевидные сделки, отмеченные синим (по MACD и Боллинджеру), то доходность увеличивается до 48%. 3. Если торговать бумагой только в шорт по сигналам (всем, отмеченным на картинке), а отскоки вверх пережидать в кэше, до доходность торговли за период составит примерно 59%. 4. Если торговать по всем представленным на картинке сигналам на спадах в шорт, а росте в переворачиваться в лонг, то доходность за 5 месяцев составила бы примерно 107%! Но это я задним числом такой умный. По факту я зашел в бумагу в начале июня по фундаменталу. Сейчас понимаю, что так делать вообще нельзя. В тот момент я вообще ничего не знал о тех.анализе. Потом пытался что-то разобрать только по скользящим средним. Именно 28 и 30 июня, когда индикатор кричал о продаже, я докупился ))) В результате я просидел 3 месяца со средней где-то в $77. Лось в моменте достигал 22%, что никак не соответствует моему консервативному инвестиционному профилю, но я все терпеливо переждал. Так к чему я это…? Сегодня хороший день для , котировка идет выше SMA20, 50 и даже 100 (!), в бумагу идет приток бабла 6й день подряд, доля шорта неуклонно снижается. Мне бы пованговать очередное приближение ракеты, которое мне бы очень хотелось видеть. Но вот беда – vix_fix пятый день орет, что пока ПРОДАВАТЬ! Тем более, что текущий курс позволяет это сделать даже при моей средней. В результате я последовал своей собственной декларации про спекулятивное отношение к Китаю и сегодня сократил позицию на треть – вышел с символической прибылью в 2% без учета комиссии брокера. Подожду и посмотрю, развернется у 80, как пророчит не ошибавшийся за последние 5 месяцев ни разу индикатор, или нет. Если развернется, обязательно усреднюсь на 65-70-75, куда бы она не отскочила в этот раз. Что еще важно: в приложении на телефоне, к сожалению, никаких индикаторов на графиках нет. Для этого нужен компьютер и TradingView. Лайков много, так что сделал такой же обзор по Пульс его после размещения блоканул из-за гипер-ссылки, так что в ленте по тикеру он потерялся. Даю прямую ссылку:

Доброе утро! Short Volume Ratio пятницы по данным FINRA взятым с tightshorts. ru: 34,32% (+5) Объем торгов неожиданно был в 4 раза выше объемов последней недели. 35,54% (+5) Объем торгов был обычным. 43.71% (+8) Объем торгов был меньше обычного. 59,25% (+1) Объем торгов вернулся к обычному. По инструменту начались сильные шорты, рекомендую выставить стопы, чтобы не потерять прибыль, я думаю акцию будут пытаться утопить после падения общих объемов. Долгосрочно ничего не должно кардинального произойти, но в краткосроке могут уронить. 36,99% (-6) Объем торгов был больше обычного. Здесь, несмотря на крупную инсайдерскую продажу в 3 миллиона долларов, инструмент в пятницу пробил треугольник вверх и покинул нисходящий канал, в котором находился с начала июня. На дневке дал сигнал на покупку. Последний сигнал такого рода был аж в ноябре прошлого года. 43,46% (+15) Объем торгов с повышенного вернулся к обычному. {$GTHX} 19,2% (-16) Объем торгов был обычным. Усреднил в пятницу позицию, но, возможно, рискованно, консолидация идет в формате медвежьего флага. Но, надеюсь на отскок всей микрофармы, должно же, в конце концов, это начинать происходить. Самые крупные покупки инсайдеров согласно отчетам SEC: Покупка на 1,540,570 долларов по 61,62 Покупка на 697,556 долларов по 55,94 Покупка на 130,866 долларов по 25,51 {$DD} Покупка на 379,687 долларов по 75,94 В целом, следующая неделя должна быть бычьей, фонды начали из техов перекладываться в индустриалку, в реальном секторе оживились покупающие инсайдеры, в рынок начал закладываться триллионный стимулирующий пакет. На вариант дельта короны всем плевать, что и следовало ожидать. На рынке композитов продолжаются дефляционные процессы, значительно дешевеют металлы и нефть и есть ощущение, что они скорректируются еще процентов на 10, следовательно доллар укрепится относительно других валют. Всех обнимаю и желаю приятного воскресенья!

Доброе утро! Short Volume Ratio вчерашнего дня по данным FINRA взятые с tightshorts. ru: 44,53% (+16) Объем торгов был больше обычного. На данный момент акция зависла на железобетонной горизонтальной линии поддержки, в случае закрытия пары сессий подряд ниже 14,50 это будет нехорошим знаком, предвещающим коридор 11-15. Случится это или нет решит отчет послезавтра, по моим ощущениям он должен быть значительно выше ожиданий. 54,12% (+19) Объем торгов был больше обычного. Завтра компания должна опубликовать отчет. По сложившейся традиции сейчас шортят все подряд перед любым отчетом и получают профит, надеюсь, что здесь этот финт ушами не прокатит, нам нужно 60, а не 40 :) {$GTHX} 27,51% (-25) Объем торгов был обычным, но в 2 раза больше, чем в последние несколько дней, когда он был пониженным. Неожиданное для меня резкое уменьшение коротких позиций надеюсь намекает на ракету после сегодняшнего отчета в 23.05 36,72% (+16) Объем торгов был больше обычного. Прошла очередная инсайдерская продажа на 429,723 долларов по 36,82. {$ESPR} 55,16% (-11) Объем торгов был в 3 раза больше обычного. Здесь последние недели присутствовал крупный покупатель, количество шортов линейно уменьшается четвертую сессию подряд. пока не давал сигнала к покупке, ожидаю, что можем просесть еще немного, но на всякий случай начал набирать позицию, возможно рано, но и долька пока минимальная. Самые крупные инсайдерские покупки согласно вчерашним отчетам SEC: Серия покупок больше чем на 750.000 долларов со средней примерно 17,80 Покупка на 296,930 долларов по 59,39 {$SAVE} Покупка на 136,200 долларов по 27,24 Покупка почти на 300.000 со средней 190 за акцию. Воообще инсайдеры были вчера очень активны в плане покупок, поэтому не исключаю, что кого-то мог пропустить. Фантазирую, что сегодня до 17.00 будет боковик, а выход отчета по занятости двинет рынок резко вверх или вниз, смотря какие выйдут цифры. При высоких данных отрастут доуджонс и просядет насдак, при низких все будет наоборот. В целом же по S&P 500 не ожидаю сильных изменений, так как одно нивелирует другое. Всех обнимаю и желаю несметных прибылей!

Удивительная техническая картина по Индикаторы кричат, но сигналы противоположные, вот что удивительно! Что за рост: •График вышел из условного нисходящего коридора вверх. •Котировка третий день подряд закрывается выше SMA20 впервые за 2 с лишним месяца. •Завтра мы, скорее всего, увидим, как SMA9 пересечет наверх SMA20 впервые за почти 3 месяца. Невесть какой, но тоже признак зарождающегося роста. •MACD показывает фазу роста, и запас на рост еще большой. •Магический индикатор Лари Вилльямса (классическая версия – верхний индикатор на белой картинке) сигналит об оптимизме на рынке и хорошей ситуации для покупки. Страх у инвесторов в отношении актива, типа, прошел. Рынок настроен оптимистично и на покупки. Правда, предыдущие два раза классический VIX Fix давал на ложные сигналы на вход. •По уровням поддержки-сопротивления, вроде, есть еще место для спокойного роста хотя бы до $20,60 Что за снижение (в то же самое время): •В целом положение всех основных скользящих средних пока показывает снижение. SMA20 и SMA50 уверенно смотрят вниз и идут практически параллельно до сих пор. •Stoch RSI показывает, что акция перекуплена, а цена на верхнем пределе (98% от диапазона). •Экспериментальный VIX Fix Double Pleasure (нижний на белой картинке) от сигналит выход из позиции. Я как-то в этот индикатор еще не поверил, но надо признать, что последние 2 сигнала по он дал точно. •Ожидаемого чуда на китайском финансовом рынке сегодня не состоялось: национальный регулятор высвободил из резервов банков обещанный триллион юаней, но тут же начал изымать эти деньги из системы через обратное РЕПО. Ожидаемое ралли по Китаю может не состояться. •Доля шорта в бумаге неуклонно растет примерно на 0,25% в день и в последние дни рост ускоряется. Как вы считаете, что будет с дальше? Первыми комментами размещу 3 варианта ответов – ставьте лайки под тем, который считаете наиболее вероятным, или добавляйте свой вариант и аргументацию.

Сегодня я расскажу о своей торговой стратегии, которую без всяких схем и учебников вывел как рабочую за полгода своего короткого биржевого опыта. Просто методом проб и ошибок, путем сопоставлений и дополняющих друг друга элементов. Здесь нет никакой экономики, здесь чистая психология и немножко математики. Я бы назвал ее стратегией следования, потому что весь ее смысл идти по тренду за более опытными и крупными игроками. Следовать тренду, чтобы заработать. Стратегия в себя включает несколько факторов. Фактор 1. Анализ коротких позиций. Часть этой практики вы видите каждое утро. Зачем я это делаю? Очень многим непонятны мои утренние выкладки, они вызывают споры и противоречия, однако очень многим интересны сами по себе. Так вот, они первая часть стратегии, по этим выкладкам я анализирую интересна ли акция шортистам. Шортисты, как правило, очень умный народ с прекрасным попным рефлексом и в основной своей массе они не будут вставать в шорт просто так. Естественно, это не относится к жаждущим ярких эмоций казиношникам. Но short volume ratio дает общую картину, в которой есть и казиношники, но большей частью, конечно, обремененные долгими годами тех.анализа серьезными дядями. Поэтому моя утренняя публикация важна исключительно в одном - цифра в скобках. На сколько п.п. изменилась цифра процента шорта в динамике и насколько вырос или упал общий объем торгов, а следовательно и ликвидность. На первом рисунке мы видим, что у одной из популярных акций на протяжении последних пяти сессий процент коротких позиций растет от общего объема. Важен сам факт, что он растет, он означает, что психологически цена на акцию будет продолжать падать, огромная масса игроков на понижение не может ошибаться и увеличивает позицию. Значит покупку сейчас делать нельзя, ибо это падающий нож, надо подождать. Фактор 2. Интерес к акции крупных игроков. В этом решающий момент large scale orders. Если институционалы покупают - они ожидают рост. Если продают - падение. Наш индивидуальный мозг, как бы он не был гениален, не может бодаться с армией фондовых аналитиков с десятилетним опытом в трейдинге. Мы открываем вторую картинку из известного приложения и видим, что в начале падения кто-то из крупняка решил закупиться, подумав, что это временная просадка, потом 3 дня не было особой активности, институционалы выжидали, а в последний день сессии начались продажи. Это сигнал к тому, что падать будет и дальше, нужно смотреть следующие дни, будут ли продажи еще и сигналом к покупке может служить большая закупка, означающая, что крупняк начал выкупать дип. Фактор 3. Наш собственный тех.анализ. Я использую объединяющий в себе 4 инструмента Ларри Вильямса, ознакомиться с принципом работы которого можно нажав на тэг. На прилагаемой 3-й картинке наш индикатор дает четкий сигнал к продаже. Будем ли мы теперь покупать эту акцию? Я подожду. И рекомендовал бы и вам тоже подождать в одном из своих развернутых постов, если бы интересовался этой акцией раньше или владел ей. Теперь вы знаете из каких бутылей я черпаю свои фантазии. Мне не жалко, присоединяйтесь к застолью :) Конечно же я обнимаю вас снова и желаю несметных прибылей.