Хэштег #spyf | Тинькофф Инвестиции Пульс

📈 Индекс S&P500 🟢 В воскресенье я делал немного макро по американскому индексу. Ищу в нем разворотные сетапы. И сегодня у нас именно такой и рисуется, но этот пролив, как и пролив по металлам, сделан азиатами. Посмотрим, смогут ли испортить этот сетап американцы? Если медвежье поглощение останется на графике, то высокая вероятность получить существенную коррекцию. Трамп сегодня позитива не сможет накидать, т.к. находится в самолете. 🚗 Ждем подтверждение сетапа на разворот на графике {$SFM6} {$SFU6} {$NAM6} {$NAU6}

- 06.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу ▪️Цена: 651,11 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 662,94 ▪️Актуален: До отмены ▪️Комментарий: Итак, сегодня предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на индекс S&P 500 {$SFM6}, котировки ММВБ. На данный момент наблюдается локальный нисходящий тренд. Выше текущей цены сформирован ключевой диапазон сопротивления 649.85-653.13. Данный диапазон сформирован на старшем таймфрейме, что усиливает его значимость. И пока цена актива торгуется ниже него, наиболее рационально рассматривать точки входа на продажу. Рост доходностей облигаций США на фоне устойчивой инфляции снижает привлекательность акций и увеличивает стоимость капитала. ФРС сохраняет жёсткую риторику, что ограничивает потенциал дальнейшего роста рынка. Дополнительное давление создают геополитические риски и рост цен на энергоносители, влияющие на маржинальность компаний. При этом оценки рынка остаются высокими, что делает его уязвимым к коррекции. Текущая формация указывает на продолжение нисходящей тенденции. Более того, новообразованные области всегда в приоритете, так как задают актуальное направление движения. С учетом данной информации рассматриваем точку входа в шорт от границы ключевого сопротивления. Выставляем лимитный ордер на продажу. Про риски: Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма за уровень сопротивления 661.41 с учетом ложного пробоя. Такая манипуляция дает дополнительную защиту и ограничивает риск. После открытия ордера минимальной целью выступает уровень 642.77, где мы перенесем стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Если смотреть более локально, потенциал снижения сохраняется с обновлением предыдущего минимума, а возможно и с продолжением движения ниже. Ниже уровня 642.77 на текущий момент отсутствуют значимые уровни поддержки, цена будет находится в диапазоне свободного падения. С учетом этого тейк-профит оставляем открытым до формирования новых уровней или ордер-блоков. В любом случае потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения на открытие ордера не выставляем. Как только позиция уйдет в работу, будет сопровождение. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать. Всем профита и финансового благополучия🤝

- 9.25, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу ▪️Цена: 647,95 ▪️Тейк профит: 632,57 ▪️Стоп лосс: 655,59 ▪️Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск ▪️Комментарий: Рассмотрим сценарий по фьючерсу на индекс S&P 500 {$SFU5}, котировки ММВБ. На данный момент наблюдается глобальный восходящий тренд. По данным с CME биржи выше текущей цены сформирована область 648,89–650, где расположены тейк-профиты покупателей. При тестировании данной области произойдет фиксация прибыли, соответственно после нужна будет ликвидность. Для сбора ликвидности нужно показать нисходящую коррекцию. При такой формации наиболее рационально рассмотреть краткосрочный спекулятивный шорт, так как потенциал снижения значительнее роста. Будем забирать только коррекцию, ни о каких глобальных разворотах сейчас и речи быть не может. Комбо факторов «липкой» инфляции (3,1%), почти «гарантированных» срезов ставки (как симптом охлаждения), концентрации веса мегакэпов и ухудшающейся ширины рынка также создаёт асимметрию в пользу коррекции. Частое явление перед нисходящей коррекцией - изначально наблюдается спекулятивный восходящий шпиль с выносом лишних пассажиров. С учётом данной информации выставляем лимитный ордер на продажу от границы области дисбаланса. Про риски: Стоп-лосс размещаем, по правилам торгового алгоритма, за верхнюю границу данной области с учётом ложного пробоя. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту и ограничивает риск. После открытия ордера ожидается нисходящая коррекция, как минимум, до 642, где нужно перенести стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: До ключевой поддержки 632,57 открыт диапазон свободного падения. С учётом данной информации изначально установлен тейк-профит. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения на открытие ордера выставляем на сегодня. Если сегодня не уйдёт в работу, тогда завтра на открытии рынка будем смотреть по формации движения. Строго соблюдаем риск- и мани-менеджмент, так как работаем контртренд. Как только откроется, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма, действуем. Всем профита и финансового благополучия 🤝

- 9.25, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Продажа по рынку ▪️Цена: 618,98 ▪️Тейк профит: 604 ▪️Стоп лосс: 626,76 ▪️Актуален: От 01.07.2025 ▪️Комментарий: Рассмотрим сценарий по фьючерсу на индекс S&P 500 {$SFU5}, котировки ММВБ. На данный момент наблюдается глобальный восходящий тренд. Сформировался новый уровень 619,49, который сейчас выступает в роли сопротивления, так как произошло закрепление ниже. Формирование произошло вместе с аккумуляцией крупного ордер блока, информирующего о предстоящей уже нисходящей коррекции. Произошла фиксация прибыли, нужно топливо (ликвидность) для дальнейшего роста. Новообразованные уровни и ордер блоки всегда в приоритете, потому что задают актуальную рыночную тенденцию. Конечно ни о каком развороте и речи быть не может. Коррекция будет только для набора потенциала. Мы торгуем в рамках внутридневной торговли, соответственно сегодня наиболее рационально рассмотреть спекулятивный шорт. Так как ретест новообразованного сопротивления уже был, заходим в продажу, по рынку. Про риски: Стоп лосс изначально размещаем, по правилам торгового алгоритма, за верхнюю границу сопротивления, с учетом ложного пробоя. Такая манипуляция дает дополнительную защиту и ограничивает риск. Первой целью выступает уровень 614, где мы перенесем стоп лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Поддержка уже тестировалась, соответственно при очередном ретесте ожидается или ложный пробой, или истинный с продолжением снижения котировок до следующей поддержки на 604 (зона имбаланса). Соответственно перед ключевой поддержкой 604 изначально установлен тейк профит. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Много не расписываю, ордер уже в работе. Главное результат. Сделка соответствует всем правилам торгового алгоритма, действуем. Всем профита и финансового благополучия 🤝

- 6.25, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Покупка по рынку ▪️Цена: 600.13 ▪️Тейк профит: 614.10 ▪️Стоп лосс: 593.89 ▪️Актуален: От 09.06.2025 ▪️Комментарий: Рассмотрим сценарий по фьючерса на индекс S&P 500 {$SFM5}, котировки ММВБ. На данный момент наблюдается локальный восходящий тренд. Пробивается фундаментальный уровень 599,80. Отталкиваясь от текущей формации, данный уровень будет пробит, далее откроется диапазон свободного роста до ключевой области сопротивления 609 - 610,зона имбаланса. Именно данный восходящий импульс мы и планируем забрать. Тест уровня уже был, поэтому заходим по рынку, в покупку. Про риски: Стоп лосс изначально размещаем, по правилам торгового алгоритма, за предыдущий новообразованный ордер блок. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. Ориентировочно, на ценовой отметке 606 перенесем стоп лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Основной целью выступает область сопротивления 609 - 610, которая, в прошлом, уже тестировалась, соответственно есть вероятность ложного пробоя. С учетом текущей информации изначально установлен тейк профит. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Фундаментальная база остаётся прочной. Рост корпоративных прибылей: анализ ожиданий от Fidelity и Carnegie говорит о консолидированном росте EPS на ~9–10% в 2025 г., хотя ожидания снизились с ~13-15%. Поддержка со стороны ФРС: снижение рисков свыше-ожидаемых инфляции и политики "ястреба" ФРС создаёт среду для покупок. Устойчивый рынок труда: майские данные по занятости (+139 тыс. вакансий) остаются крепкими, укрепляя потребительский сектор . Много не расписываю, ордер уже в работе. Сделка соответствует всем правилам торгового алгоритма, действуем. Всем профита и финансового благополучия 🤝

🇺🇸 Итоги торгов рынка Америки (индекс S&P500) за 19 декабря, анализ рынка по Панели приборов (по компонентам рынка). {$SFH5} {$NAH5} 📊 Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY: ✔️ В моменте, учитывая что ES1 в зоне поддержки 50EMA(D), на которую есть закономерность тренда + техи: IXIC, QQQ, XLK, NQ1 в зоне поддержки 30EMA(D), на которую у них есть закономерность тренда + весовая NVDA удерживает 50EMA(D) и может показать закономерный отскок + ротационная отрасль DIA пытается удержать поддержку 100EMA(D), на которую есть закономерность, а по 4ч графику у сильной поддержки 200EMA + в зоне перепроданности по RSI + широта S5FD, NDFD, DIFD в зоне сильной перепроданности 5-10% + S5TW и NDTW в зоне перепроданности 10-15% и перепродана по RSI + S5FI, S5TH, NDFI экстремально перепроданны по RSI + весовой AAPL сильнее рынка и еще выше быстрой 10EMA(D) + RSP одним днем может притянуться к сильной поддержке 200EMA(D) + уже в зоне перепроданности по RSI - можно ожидать отскок широкого рынка, что позитивно для SPY = намечается отличная точка входа в ЛОНГ = ожидаю формирование нового Лонгового сетапа (нужно подтверждение в виде группы свечных паттернов на скользящей-поддержке на SPY и QQQ и желательно увидеть группу свечей или падающую звезду на VIX) и среднесрочно ожидаю движения рынка вверх (через красные дни) как минимум к своим локальным максимумам и дальше к целям по SPY на высоту базы пулл-бэка в зону 615, по QQQ на базу пулл-бэка (к 200EMA(D)) в зону 570-580, а по SMH к ист.макс 280 и цели-магниту 300 (среднесрочный тренд на несколько кварталов). ✔️ С другой стороны, не исключу еще снижения рынка - SPY к 100EMA(D), QQQ к 50EMA(D) учитывая: - VIX в восходящем тренде и не дает четких сигналов на ЛОНГ + может еще вылететь выше в зону сопротивления 30 или выше; - широта S5TW, NDTW может еще спуститься ниже к своей супер закономерности 0-5% и какое-то время поконсолидироваться в зоне перепроданности; - RSP завис в воздухе и может притянуться к сильной поддержке 200EMA(D); - SMH может пойти ниже к поддержке 200EMA(D); - AAPL после сквиза вверх и удаления от скользящих может притянуться к 20EMA(D); - MSFT может пойти ниже к болоту из скользящих 50-100-200EMA(D). ✔️ Я на 95% в кэше, открыл стартовую позицию на SPY (SSO) - на Россиском рынке фьючерс на S&P500 - -3.25 (SFH5), смотрю за рынком и подтверждением по приборам для открытия нового ЛОНГа. Не нужно бояться и добавлять новые позиции, если рынок пойдет против меня - закрою по стопу и буду искать нову точку входа в ЛОНГ.

🗓️Прогнозы и комментарии 🎸 Соло Газпрома 📌 В деталях Индекс МосБиржи по итогам дня потерял 0,2%, а на вечерней сессии добил уже до -0,4%, на закрытии было 3172 п. Слабая динамика отечественного рынка на фоне отскока на мировых площадках и подъема нефтяных цен не должна пугать — после активного роста с начала года на 3% и теста важного сопротивления на 3200 п. индекс ушел в плоскую коррекцию и просто нужно время для снятия локальной перекупленности. Низкие общие обороты торгов (лишь 48 млрд руб.) при небольшом отклонении индекса поддерживают данную идею. {$USDRUB} На валютном рынке волатильность понемногу снижается после большого спайка. Доллар вернулся в диапазон 89–90 и может здесь немного задержаться. На более существенный подъем инвалют пока факторов недостаточно на фоне все еще сохраняющегося жесткого курса ДКП ЦБ, усиленной продажи валюты по бюджетному правилу и действующих нормативов репатриации выручки экспортеров под контролем Росфинмониторинга. Близок и налоговый период. Вероятность дальнейшего укрепления рубля видится выше варианта девальвации. 🔎 Акции в фокусе • Газпром (+1,5%). Акции солировали на торгах, защитив индекс от более серьезной просадки. Обороты торгов повышенные, техническое сопротивление 167 руб. протестировано. Давно акции Газпрома не взбирались на первую строчку, и это несколько обнадеживает — обычно сильная акция на снижении всего рынка показывает и опережающую динамику на подъеме, когда общий биржевой сентимент улучшается. Закрытие торговой недели станет показательным — сохранение позитивной динамики и уход с закреплением выше важного сопротивления 167 руб. откроет путь над 170 руб. На фоне длительного подавленного сентимента в акциях, при появлении позитивных новостей, пружина может разжаться. В акциях по-прежнему не закрыт осенний дивгэп 2022 г. на 195 руб. • Санкт-Петербург-ао (-0,8%). Акции остаются на хайпе, рост с начала года достигал 30%. Почти закрыт постдивидендный гэп от октября 2023 г. на уровне 280 руб., есть техническое динамическое сопротивление по локальным ценовым максимумам — риск отката растет. Фундаментальная оценка 250 руб. почти на 10% ниже текущей котировки, эту планку можно взять и за технический ориентир возможной коррекции. •🗓️ Ожидаемые события на пятницу На внешнем контуре • В 🇺🇸 США: индексы акций развернулись вверх после многодневных распродаж. За сутки подъем бенчмарков составил 0,5–1,4%, закономерно лидировал высоковолатильный NASDAQ. Идея обновления исторического пика в S&P 500 актуальна. Фактор глобального фондового поводыря поддерживает азиатские рынки — австралийский, японский, южнокорейский индексы прибавляют по проценту. Перед открытием пятничной европейской сессии формируется благоприятный внешний фон. Динамику американского рынка акций можно отрабатывать через контракты на Мосбирже — и . 🇯🇵 тенденции доступны по средством фьючерса NIKK. А гонконгский индекс Hang Seng уже сильно перепродан, и скоро может быть высокий отскок — на Мосбирже есть фьючерс HANG. • Индекс доллара США перестал активно расти и консолидируется в области 103,3 п., а этого достаточно, чтобы европейские и азиатские валюты прекратили падение. В последние дни звучали ястребиные комментарии членов ФРС, вероятность понижения ставки на мартовском заседании снизилась с 80% до 55%. Сентимент участников срочного рынка изменчив и может так же быстро улучшиться — это повод к возобновлению падения доллара и продолжению восстановления рынков рискового капитала, иных мировых валют и commodities. • Нефть Brent ранее удержалась выше важной поддержки $77, и баррель продолжает дорожать. Утром фьючерс выше $79, ориентир возврата над $80 не снимается. Золото закономерно отскочило от психологических $2000 вверх, унция уже выше $2020. У Gold и USD обратная корреляция: оценки сводятся к дальнейшей девальвации американца, а значит, к подъему цены драгметалла. А вот газ NG снова рухнул: попытка отскока от $2,8/Mmbtu к 💵 3

Весь S&P 500 за 5000 рублей Фьючерс на инвестиционный фонд S&P 500 ETF Trust, отслеживающий динамику индекса {$SFH4} {$SFZ3} S&P 500, сейчас является одним из немногих доступных способов для добавления американских акций в портфель. Разберемся в спецификации контракта и его преимуществах, а также кратко рассмотрим текущую картину на рынке США. 📌 Особенности • Представленный на Мосбирже фьючерсный контракт является расчетным: при исполнении он закрывается с перечислением вариационной маржи. Тикер — • Отслеживает динамику крупнейшего ETF в мире на индекс S&P 500 — SPDR S&P 500 ETF Trust. Иногда значение цены контракта расходится с бенчмарком, но направление динамики в целом совпадает. • Размер гарантийного обеспечения в целом доступный — колеблется в районе 5 000 руб. • Минимальный шаг цены — $0,01 — равняется стоимости шага цены на сегодняшний день в размере 0,91 руб. 📌 Преимущества • Позволяет иметь аллокацию на широкий рынок американских акций. • Доступный размер гарантийного обеспечения открывает возможности для покупки инвесторам даже с небольшим портфелем. • Дает возможности для хеджирования текущих позиций в американских бумагах. • Обладает высокой ликвидностью — объем торгов в день измеряется в миллиардах рублей. • Является наиболее широко освещаемым рынком в мире, что позволяет инвестору находить необходимую информацию. • Отличный инструмент для краткосрочной и среднесрочной торговли. 📌 Рекомендации по торговле • Ввиду специфики рынка лучше не торговать на понижение, если не рассматривается хеджирование позиций. Количественные исследования показывают бесперспективность данных действий. • Изменение и прогнозирование ожиданий должны быть в фокусе, поскольку это наиболее ориентированный на будущее мировой рынок. Макроанализ обязателен. • Чувствителен к доходности 10-летних государственных облигаций США. • Для успешной торговли важно исследование рыночных настроений и количественных характеристик индекса. • Оценка, например по мультипликаторам, в моменте не всегда может быть сигналом к действию, но важна на долгосрочном горизонте. • Действия инсайдеров (покупки/продажи) могут подсказать вероятную долгосрочную картину движения цены. • Из-за типа инструмента — фьючерса — необходимо контролировать риск по позиции и дату экспирации контракта. 📌 Ситуация на рынке • После сильного роста ВВП США по итогам III квартала в районе 4,9% далее ожидается замедление показателя. Некоторые инвестдома прогнозируют умеренные значения роста на следующий год в пределах 1%. • Рынок начинает закладывать снижение ключевой ставки ФРС США уже в середине следующего года. Рынок свопов пока не ожидает продолжения роста инфляции. • Ранее рынок позитивно воспринимал данные, которые свидетельствовали о замедлении экономики США, так как это сигнализировало о замедлении инфляции. Но теперь, если инфляция будет продолжать снижаться, а экономические показатели будут значительно ухудшаться, это станет тревожить участников торгов. • Одними из ключевых рисков для американской экономики сейчас являются обслуживание долга и снижение ликвидности на долговом рынке. • По мультипликаторам индекс S&P 500 продолжает выглядеть дорого, но если вычесть так называемую «Великолепную семерку», то остальной пул бумаг индекса будет находиться около своих исторических значений. • Сентимент остается негативным, несмотря на недавний рост S&P 500. Индекс «Страха и жадности» от CNN продолжает находиться в зоне умеренного страха, что сигнализирует о возможности продолжения восходящего движения. • Анализ силы внутренний структуры индекса также говорит о выходе из зон слабости и развороте тенденции. • S&P 500, исходя из исторической сезонности, вошел в свой самый сильный сезонный отрезок. 💡 БКС