Хэштег #интрадей | Тинькофф Инвестиции Пульс

{$NGU6} пока сильно некогда писать посты, есть чем заниматься, рынок всегда дает возможность заработать если самому себе не усложнять торговлю😉 хороший день🤑 еще сижу в шортах среднесточно позже напишу пост Всем хорошего дня и хороших выходных 🌞💫

Рынок-болото: Как выжить в вязкий день и закрыть две сделки в плюс? 🐊📈 Вчерашний день (9 сентября) — классическое учебное пособие на тему «Как не слить депозит, когда рынок стоит». Если вы вчера открывали графики, то наверняка почувствовали эту жуткую вязкость. Индекс МосБиржи $IMOEX застрял в узком коридоре около 2270 пунктов, ликвидность высохла, а большинство акций просто легли на свои оранжевые линии объемов (POC) и заснули. Почему было так тяжело? 🔍 Минфин осушил рынок: проходили крупные аукционы по ОФЗ. Крупные банки и фонды убрали деньги из акций и понесли их в гарантированную доходность гособлигаций. Топливо из стаканов просто испарилось. Геополитическое охлаждение: позавчерашний бурный оптимизм на слухах о переговорах сменился тишиной и фиксацией прибыли спекулянтами. Объемы — на дне: Без реальных вертикальных объемов любые попытки акций вырасти превращались в ложные проколы и «распил» стопов. В такие дни 90% новичков совершают главную ошибку — пытаются выжать движение из мертвых бумаг вроде NVTK или SMLT, совершают по 20 сделок и кормят брокера комиссией. Мой чек-лист выживания и +2 зеленых сделки : 🔥 В вязкие дни работает только тактика точечной охоты на силу. Если весь рынок спит, нужно искать те редкие фишки, куда бьет реальный объем и где есть внешний драйвер. Сделка 1: (Вход по 5215.5). Пока индекс буксовал, нефть Brent устроила ралли выше $95-97 на новостях с Ближнего Востока. Лукойл стал лучшим убежищем. Дождалась системного пробоя утреннего хая и полки объемов на 5216, зашла и забрала чистый внутридневной плюс. Сделка 2: I (Вход по 1009.4). Во второй половине дня бумага показала истинный часовой пробой POC 1004.2 на повышенных объемах и вышла в «воздушный карман» (зону, где сверху нет плотных наторгованных объемов). Быстрый импульс до 1014.4, перенос стопа в безубыток и фиксация на автопилоте в плюс по 1010.2 на микро-откате. Главный вывод дня: Если на рынке нет объемов — сидите на заборе по 80% инструментов. Не пытайтесь переиграть болото. Дисциплина и умение дождаться одну-две сильные бумаги (как Лукойл и Позитив) кормят трейдера гораздо лучше, чем суета. А как у вас прошел этот вязкий день? Поймали стопы или смогли выйти в кэш с прибылью? Делитесь в комментариях! 👇

📊 ММВБ ⠀ График фьючерса на индекс ММВБ. ⠀ Коллеги, я, конечно, прекрасно вас понимаю. Очень неприятно, когда рынок падает. А с российским рынком это чувство у нас уже стало почти постоянным: мы всё время находимся в какой-то стадии падения. ⠀ К сожалению. ⠀ Мои предыдущие посты про фьючерс на индекс ММВБ тоже не прибавляли настроения ни мне, как автору, ни тем, кто их читал, ни тем, кто смотрел на график. ⠀ Но если есть проблема, лучше её видеть, а не делать вид, что её нет. ⠀ Наш рынок падает. Для инвесторов это проблема. Да, так и есть. ⠀ Будет ли он падать дальше? ⠀ Гарантированно на этот вопрос никто не ответит. Но график, в рамках моей интерпретации, всё ещё подсказывает, что ниже остается пространство для движения. ⠀ Несмотря на всплеск оптимизма, который произошёл позавчера и сломал локальную модель, о которой я писал в предыдущем посте, глобальная модель всё ещё сохраняется. ⠀ Также в силе остается уровень обратного теста усилия по PIT — тот самый уровень, о котором я давно пишу. ⠀ Это значит, что обозначенная на графике зона 204–203 тысячи по фьючерсу на индекс ММВБ всё ещё остаётся для меня важной областью притяжения. ⠀ В рамках моей текущей логики вероятность прихода цены в эту зону всё ещё сохраняется. ⠀ По крайней мере, поводов считать иначе я сейчас на графике не нахожу. ⠀ Всем хороших торгов. Не ИИР

📊 RI: классическая расторговка усилий ⠀ График фьючерса на индекс РТС. ⠀ Разберем небольшой эпизод из сегодняшнего дня. ⠀ Сегодня было зафиксировано три усилия стратегии 750. Два из них вы видите на графике. ⠀ Читатели моего отдельного ресурса видят все три усилия в момент их появления и могут своевременно учитывать их в своей работе. ⠀ На данном графике хочу показать принцип достаточно классической расторговки, когда идут два усилия подряд, оба получают акцепт, а последнее затем поглощается. Именно это и случилось сегодня. ⠀ При поглощении второго усилия целью становится тест первого усилия — в районе уровня PIT. ⠀ Я в таких ситуациях всегда оставляю запас 20–30 пунктов. Конечно, лучше, когда всё происходит пипс в пипс, но часто бывает небольшой недоход или небольшой переход. ⠀ Когда цена тестирует первое усилие, вероятность, в рамках моей логики, смещается в пользу возобновления продаж. ⠀ Возобновления куда? ⠀ Естественно, в сторону обратного теста второго, уже поглощенного усилия. ⠀ Этот сценарий сегодня был отработан на графике двумя сделками. ⠀ Что происходит дальше? ⠀ Вот здесь вероятность уже никуда явно не смещается. ⠀ Возобновление от первого усилия случилось. Обратный тест первого усилия случился. Поглощение второго усилия произошло. Обратный тест второго усилия тоже состоялся. ⠀ То есть на этом участке у цены уже нет очевидных точек притяжения. ⠀ Да, в целом структура всё ещё смотрит вниз, потому что оба усилия были усилиями продавца, и от обратного теста первого усилия действительно было возобновление. ⠀ Оно может продолжиться. ⠀ Но говорить, что это место для удачной сделки в выбранном направлении, на мой взгляд, уже преждевременно. ⠀ Что мы здесь и видим? ⠀ Запил. ⠀ Почему я отдельно говорю про этот запил? ⠀ Потому что такие точки повышенной неопределенности в стратегии 750 дают тот самый неприятный эффект большого количества переворотов, которые съедают прибыль модели. ⠀ Они не съедают её полностью — по крайней мере, на текущей статистике этого нет. ⠀ Но потенциально такой риск существует. ⠀ Именно поэтому мне не нравится работать по стратегии 750 механически, несмотря на всю её простоту и понятность. В ней есть прямой, гипотетический, но вполне реальный риск запила. ⠀ Ниже покажу результаты по стратегии 750, которые мы имеем на сегодняшний день по текущему контракту. Не ИИР

💴 Юань, M5: усилия и локальная расторговка ⠀ Это график юаня, но уже не часовой таймфрейм, который я публиковал ранее, а M5. ⠀ На графике отмечены те самые усилия, которые публикуются в отдельном канале. Я взял сегодняшний участок — именно тот фрагмент, который представляет особый интерес. ⠀ Сегодня в посте я писал, что есть две модели, и они сходятся в интересном уровне. Этот уровень совпадает с PIT усилия, которое пока не было оттестировано. ⠀ В рамках моей логики такие уровни остаются важными зонами притяжения. Рано или поздно цена часто возвращается к ним, и именно поэтому я держу их в фокусе. ⠀ Важно напомнить теоретическую часть: модель — это не повод для сделки и не гарантия. Модель — это ориентир по цели. ⠀ Но когда несколько факторов сходятся в одной зоне, к такой области можно относиться внимательнее. Собственно, сегодня именно это и было в моём плане. ⠀ Изначально мой план был шортовый, и я удерживал шорт. ⠀ Дальше началась суета. Так я называю ситуацию, когда на небольшом участке появляются взаимоисключающие события: два усилия продавца, затем усилие покупателя, потом снова усилие продавца, а следом ещё и события BigTrade. ⠀ Усилия вы видите на графике сами — это бары со стрелками. BigTrade я дополнительно отметил галочками, чтобы было проще их увидеть. Это квадратики разного цвета. ⠀ Такая чехарда всегда настораживает. Когда на рынке появляется серия разнонаправленных усилий и BigTrade в одной зоне, это часто говорит о том, что что-то происходит или только начинается. ⠀ По этой причине после последнего BigTrade, там на графике есть маленькая стрелочка, я закрыл свою шортовую позицию и спокойно ушёл заниматься своими делами. ⠀ Когда вернулся, уже увидел то движение, которое сейчас происходит. ⠀ Формально оно было вызвано новостными событиями. Но, по моим наблюдениям, к такому выносу кто-то готовился заранее: на рынке это было видно через усилия, BigTrade и концентрацию событий в одной зоне. ⠀ Если такая картина появляется около локального максимума или минимума, для меня это всегда повод как минимум задуматься о переводе позиции в нейтраль или закрытии. Что я, собственно, и сделал. ⠀ Сейчас ситуация следующая. ⠀ Есть важное усилие, которое пробило локальный уровень, и этот уровень почти точно приходится на PIT. ⠀ Реакция от обратного теста этого усилия по уровню PIT может быть интересной зоной для оценки лонговой идеи. ⠀ Но есть нюанс: стоп по такой конструкции получается далеко, и соотношение потенциальной прибыли к риску для меня выглядит не самым удобным. ⠀ Я обычно такие параметры не беру. Поэтому в этой зоне я ожидаю реакцию, но буду ли делать сделку — посмотрю уже по тому, как цена туда подойдёт. ⠀ Вот такой локальный план. ⠀ Глобально картина такая: меньшее модель была сломана, но более глобальная еще в работе. Ее уровень всё ещё приходит в район 204 с копейками, около PIT. ⠀ А значит, этот уровень для меня остаётся важной зоной притяжения. Вопрос только в том, каким путём цена туда придёт. Не ИИР

💴 Юань: продолжаем наблюдение ⠀ График юаня. ⠀ Продолжаем наблюдение. В предыдущем посте я писал о том, что на графике есть модель и цель ниже. ⠀ Интересно, что сама модель сформировалась как раз на усилии: точка вращения находилась в зоне усилия. ⠀ Если посмотреть на текущую картину, то мы получили достаточно классическую расторговку. ⠀ Сначала был тест этого усилия, от которого последовало возобновление. Затем произошло поглощение усилия и обратный тест. Уже после этого цена пришла на тест усилия выше. ⠀ Именно эту область я ранее отмечал как зону теста и возможного возобновления. ⠀ Собственно, возобновление от неё мы и получили. ⠀ Что дальше — сейчас сказать сложно. ⠀ Во-первых, свой коэффициент неопределенности всегда вносит политика. А если смотреть без политики, то, на мой взгляд, локальных причин для дальнейшего укрепления рубля сейчас уже не так много. ⠀ Исключение — если кто-то куда-то приедет, о чём-то договорится и рынок получит новый политический импульс. Именно это, собственно, и будоражит рынок последние несколько дней. ⠀ На фоне таких новостей возможны резкие изменения. ⠀ Но если смотреть только на график, то сейчас отсюда сложно строить новый локальный сценарий. ⠀ Нужно ждать следующее усилие, смотреть за его отработкой и уже исходя из этого формировать дальнейшую картину. Не ИИР

📊 ММВБ: уточнение по модели ⠀ График фьючерса на индекс ММВБ. Пришло время уточнить, что мы на нём имеем. Последний раз я писал об этом графике вчера. ⠀ За это время цена продвинулась вниз, в сторону выполнения первой модели. Но появилось и кое-что интересное: сформировалась ещё одна модель, и её цели находятся очень близко к целям предыдущей. ⠀ Первой моделью я называю ту, что на графике отмечена цифрой 1. Первая — 204 298. Это цель по большой модели, которая берет начало от 236 700. ⠀ Вторая — 202 940. Это уже локальная модель, которая начинается от 220 957. ⠀ И отдельно важен уровень PIT усилия, который пока не был оттестирован. Это то самое усилие, которое ещё публиковалось в основном канале. ⠀ Напомню: уровни PIT для меня являются и точками притяжения, и зонами возможной реакции цены. ⠀ Всё это сходится примерно в одной области — в районе 204 000–204 500. ⠀ Именно в эту зону я всё ещё ожидаю приход графика фьючерса на индекс ММВБ. ⠀ Дополнительно, если вы следите за онлайн-усилиями, то видите, что по фьючерсу ММВБ на таймфрейме M5 прошёл ряд усилий. Пока среди них картина складывается в пользу продолжения движения вниз. ⠀ На данный момент я не вижу достаточных причин считать, что отсюда цена должна устойчиво уйти вверх. Хотя полностью исключать такой сценарий нельзя никогда. ⠀ Рынок непредсказуем. Именно поэтому на нём так сложно быть всегда правым. Точнее, невозможно. ⠀ В данном случае это всего лишь вероятностная картина, но пока моя интерпретация остаётся в пользу реализации сценария вниз. Не ИИР

График фьючерса на индекс ММВБ. Часовой таймфрейм. Напомню, в предыдущих постах мы разбирали модель с целью в районе 236 000 — примерно 236 300–236 700. И уже успели вместе повосхищаться тем, насколько точно рынок эту область отработал: достижение цели по модели фактически стало экстремумом, от которого график довольно бодро отвалился вниз. По моей статистике, после достижения цели такой модели цена чаще всего возвращается в область точки вращения. Что, собственно, мы и увидели — причем сходили даже немного ниже, в обозначенную на графике зону 2. В этой области оставались два незакрытых усилия. На M5 всё это можно показать значительно подробнее — именно там я рассматриваю усилия. Но тогда график пришлось бы сильно ужать, и он потерял бы наглядность. В постах выше по каналу можно найти эти участки на M5 и посмотреть, о чем идет речь. Здесь я оставил только уровни PIT — статистически для меня они наиболее интересны. Итак, в зоне 2 скопились усилия, остававшиеся без теста. В ходе падения несколько дней назад рынок не просто дошел до них, а протестировал эту область более чем основательно. После прихода в район точки вращения и тестирования оставшихся в зоне 2 усилий начался отскок вверх. Дошли до уровня 3. Уровень 3 — это тоже усилие на M5. Выше есть и другие, они также обозначены на графике, но именно это было первым оставшимся без обратного теста. В рамках моего подхода такие участки я рассматриваю как потенциальные точки притяжения цены. До уровня дошли — и от него вполне прилично отвалились. Кроме этого, хочу обратить внимание еще на два явления на графике. Иногда BigTrade появляется где-нибудь посередине движения и сам по себе особого интереса для меня не представляет. Гораздо интереснее ситуации, когда он возникает непосредственно во время резкого сквиза вверх или вниз. Здесь таких эпизода два — они обозначены цифрами 4 и 5. Особенно интересен участок 5: резкое движение вниз, причем практически подряд появились два BigTrade. Для моей статистики и используемого подхода такие сочетания заслуживают отдельного внимания. И наконец, зона 6. Это ближайшая область усилия на продажу вместе с BigTrade, появившимся по дороге. Поэтому сейчас она для меня одновременно является потенциальной зоной притяжения и областью, где особенно интересно будет наблюдать за реакцией цены. Надеюсь, мы уже достаточно взрослые, чтобы не путать статистику с непоколебимыми законами природы. График ничего нам не обещает. Он только оставляет следы и намеки. Можно анализировать их, собирать статистику и оценивать распределение вероятностей — но гарантии здесь не появляются от того, насколько красиво выглядит модель. Собственно, на этом и построен весь мой подход. И еще одна деталь: выше остается незакрытое усилие в районе 229 100. Оно никуда не исчезло и продолжает оставаться на карте. Чтобы цена вообще добралась до этой области, ей сначала придется разобраться с уровнем 3. А вот каким именно образом — через пробой и обратный тест или тем самым знаменитым «прилететь со свистом» — это уже покажет сам рынок. Пока на этом всё. Не ИИР.

📊 РТС: зона водораздела ⠀ Это график фьючерса на индекс РТС с нанесёнными опционными уровнями, а также уровнями изменения позиций юридических лиц. ⠀ Обратите внимание на важность зоны, в которую сейчас пришла цена. Район 80 000 одновременно собирает много значимых опционных уровней: zero gamma, call wall, put wall, resistance. ⠀ В этом же районе, примерно в зоне 79 000–80 000, мы сейчас видим, что юридические лица производили существенные изменения своих позиций. Что именно там происходило, мы с вами не знаем: возможно, это были хеджи, возможно, реакция на изменение позиций физических лиц, возможно, сочетание нескольких факторов. Но одно можно сказать точно: в этой зоне принимались серьёзные решения. ⠀ Первый вывод я уже делал сегодня утром: выше есть зона притяжения. До неё ещё далеко. Но для движения туда нужна причина, и, возможно, такая причина может появиться именно здесь. ⠀ Если цене удастся преодолеть зону zero gamma и закрепиться выше неё, рынок выйдет за важный водораздел между сценарием продолжения снижения и сценарием восстановления. В этом случае пространство для движения вверх станет заметно свободнее. ⠀ Почему зона интересна? Сейчас совпадает несколько факторов: по РТС уже было сильное снижение, приближается период, когда рубль традиционно может получать поддержку, а это, как правило, работает в пользу РТС, и мы видим активность прямо перед зоной zero gamma. ⠀ Поэтому сейчас важно наблюдать, как цена поведёт себя именно здесь. Если zero gamma будет преодолена и закрепление выше состоится, в рамках моей интерпретации можно будет рассматривать уже лонговый сценарий. ⠀ Наблюдаем. ⠀ не ИИР