Хэштег #фьючерсы | Тинькофф Инвестиции Пульс

💹 Объёмы торгов фьючерсами на 11.10.2026 1. — 128 220 шт. (31.16 млрд. ₽) 2. — 127 771 шт. (1.37 млрд. ₽) 3. — 66 636 шт. (379.23 млн. ₽) 4. — 42 796 шт. (51.01 млн. ₽) 5. — 37 113 шт. (3.17 млрд. ₽) 6. — 36 061 шт. (98.99 млн. ₽) 7. — 19 096 шт. (560.6 млн. ₽) 8. — 14 741 шт. (2.24 млрд. ₽) 9. — 14 334 шт. (831.34 млн. ₽) 10. — 13 843 шт. (545.08 млн. ₽) 11. — 13 829 шт. (122.6 млн. ₽) 12. — 3 041 шт. (31.7 млн. ₽) 13. — 1 700 шт. (162.96 млн. ₽) ⏰ Данные на момент закрытия биржи.

Искусство ничего не делать, или как победить FOMO и дождаться своего момента ❗️В инвестициях есть один крайне важный навык, который дается с трудом - умение вовремя усидеть на заборе и не переживать из-за упущенной выгоды (FOMO). На этой неделе рынок преподал, по крайней мере мне, отличный урок на эту тему: В среду, когда локально пробивал отметку 2350, пошло небольшое психологическое давление. Мой внутренний голос пытался настоять: "Усреднись на этом импульсе, добавь объёма, отскок неизбежен". ⛔ Но затем, глянув на данные по движениям фьюча, я понял, что еще не время. Усредняться хаотично на эмоциях, когда толпу и так загоняют в шорты, индекс растет, а новостной фон на тот момент никаких сигналов не подавал - это верный путь к раздуванию риска. Я оставил рабочий объем, надежно захеджированный спотовыми активами в лице , , , и подушкой из , и позволил фандингу ежедневно и методично тянуть точку безубытка вверх (хоть он и был в те дни копеечный) 📈 А потом наступил вечер пятницы. Новостной вброс по экспорту дизеля разорвал шаблон, закинув индекс сначала на 2405, а затем на субботнем выносе до 2436. Толпу шортистов частично, но показательно побрили, а юрлица сократили лонги. 🔔 И вот тут я решил: "Пора действовать", сначала добрал 1 контракт по 2404 на вечернем импульсе в пятницу, а потом еще 1 по 2425,5 на субботнем выносе. 💰 Итого в работе 15 контрактов. Очередной шаг набора позиции закрыт, а точка безубытка с учетом фандинга сместилась в район 2271. Дальнейший набор будет при новом и явном шортовом перекосе со стороны юрлиц. Хотя позиция еще не закрыта, я совершенно не переживаю за неё. Грамотный анализ, следование своей стратегии и игнорирование эмоций, точечное наращивание по привлекательным ценам, медленно, но верно работающий фандинг обязательно приведут к профиту 😎 Надеюсь, что кому-нибудь эта история будет хоть немного полезной, буду рад, если ребята с оценят мою небольшую победу над FOMO) Делитесь, как вы справляетесь с ФОМО, бывало ли у вас такое, или вы любители заходить на всю котлету сразу, а потом кусать локти? 👇

Где держать деньги автору стратегии: на своём счёте или в собственном автоследовании? Веду стратегию на личном счёте у другого брокера и дублирую её в автоследование Т-Инвестиций. Стало интересно: а где выгоднее держать собственные деньги? Пришел к интересному наблюдению: на счёте 230 тыс. ₽ автоследование выгоднее, пока стратегия даёт меньше 9% годовых. Выше — выгоднее свой счёт, и чем лучше год, тем сильнее. ЧТО СКОЛЬКО СТОИТ 🏦 Другой брокер, свой счёт: — 0,45 ₽ брокеру за контракт — сбор биржи: 0,00462% по юаню, 0,0132% по серебру, газу и нефти — 300 ₽ в месяц за обслуживание 🤖 Т-Инвестиции, автоследование: — сделки бесплатны — 2% от счёта в год — 20% от прироста сверх прошлого максимума — ограничение: оборот по фьючерсам не больше 16 капиталов в месяц МОИ ЦИФРЫ ЗА МЕСЯЦ (7 сентября – 7 октября) — оборот 3,23 млн ₽, это 13,8 капитала в месяц — комиссия за сделки: 353 ₽, около 1,8% капитала в год — обслуживание счёта: ещё 1,6% в год — итого свой счёт: около 3,4% капитала в год ИЗДЕРЖКИ ЗА ГОД НА 230 ТЫС. ₽ 📉 +0%: свой счёт 7 695 ₽, автоследование 4 554 ₽, мне как автору 3 564 ₽ ➖ +10%: свой счёт 7 879 ₽, автоследование 8 336 ₽, мне как автору 5 746 ₽ 📈 +20%: свой счёт 8 058 ₽, автоследование 12 941 ₽, мне как автору 8 390 ₽ 🚀 +40%: свой счёт 8 401 ₽, автоследование 21 940 ₽, мне как автору 13 554 ₽ На своём счёте платишь за оборот, поэтому издержки почти не меняются. В автоследовании платишь за результат: чем больше заработал, тем больше отдал. 🚧 Бесплатные сделки в автоследовании окупались бы на большом обороте, но разогнать его не дадут: потолок — 16 капиталов в месяц. Моя стратегия уже на 13,8. Даже на самом потолке автоследование выгоднее только до 10,5% годовых. РАЗМЕР СЧЁТА СДВИГАЕТ ГРАНИЦУ 300 ₽ в месяц одинаковы для любого счёта. На малом счёте это большая доля капитала, и свой счёт обходится дороже. Автоследование остаётся выгоднее, пока годовая доходность стратегии не превысит: — 115 тыс. ₽: 15% для подписчика, 30% для меня как автора — 230 тыс. ₽: 9% и 20% — 460 тыс. ₽: 5% и 12,5% Выше этих значений выгоднее свой счёт у другого брокера. ПОЧЕМУ МНЕ КАК АВТОРУ ДЕШЕВЛЕ? Мне возвращается 10% от результата и 0,5% от счёта. Поэтому для меня автоследование на собственную стратегию выгоднее до 20% годовых, а не до 9%. КАК РЕШИТЬ ДЛЯ СЕБЯ 1️⃣ Посчитайте издержки своего счёта в % от капитала за год: комиссии за сделки плюс обслуживание. 2️⃣ Сравните с ценой автоследования: 2% + 20% от ожидаемой доходности. 3️⃣ Что меньше, то и выбирайте. ⚠️ Расчёт сделан по одному месяцу сделок и без проскальзывания. Если повторяете сделки руками и входите хуже цены автора, граница уходит в пользу автоследования.

ММВБ: ПОМНИТЕ ПРО 260 000? Похоже, фьючерс на индекс Мосбиржи начинает двигаться в сторону ориентира, который я обозначал в предыдущих разборах. Самое время напомнить, откуда взялись эти 260 000. Ещё 22 сентября (, когда фьючерс находился около 233 225, я обращал внимание на концентрацию позиций на страйке 260 000. На тот момент там было открыто 5 936 коллов — около 43% открытого интереса в коллах на представленном профиле. Здесь же находился крупнейший столбик положительной расчётной гаммы. Именно поэтому этот уровень оказался в поле моего внимания. В разборе 7 октября ( появились дополнительные основания присмотреться к верхнему сценарию: поддержка около 235 000 совпадала с зоной покупателя GAP, а изменение открытых позиций юридических лиц заставило меня пересмотреть вероятность ближайшего снижения. Тогда я написал: «Если же текущая поддержка удержится, снова станет интересен путь в сторону 260 000». Так что да — про 260 000 я говорил заранее. И объяснял, почему слежу за этой областью. Сейчас, похоже, этот сценарий начинает развиваться. До достижения ориентира ещё нужно дойти, но уже интересно вернуться к прежним разборам и сопоставить их с графиком. Кто следит за обзорами давно — помните этот уровень? Если хотите подробнее разобраться в этом методе и понять, почему я выделил именно уровень 260 000, напишите в комментариях. Найду время отдельно разобрать и сам подход, и эту конкретную ситуацию. не ИИР

ПОЧЕМУ ТРИ УСИЛИЯ НА ФЬЮЧЕРСЕ РТС ДАЛИ РАЗНЫЕ СЦЕНАРИИ Перед вами график фьючерса на индекс РТС. Начиная с 29 сентября на текущем контракте появилось три усилия стратегии 1000. Все они отмечены на графике. ЧТО ПРОИЗОШЛО Первое усилие получило акцепт вверх — это синяя стрелка. Цена дошла до расчётной цели 86 200. По формальным правилам стратегии результат составил +1000 пунктов. Но уровень 86 200 на этом не исчез из истории графика. Позднее с ним произошла манипуляция, а вчера, при появлении третьего усилия, цена протестировала его практически пункт в пункт. Уровень, который сначала был целью, позже снова оказался значимой зоной. Второе усилие появилось 6 октября. Оно получило акцепт вниз, но продолжения не случилось. Посмотрите, где находился продавец: фактически внутри тела первого усилия покупателя. Если бы первого усилия здесь не было, шансы на развитие снижения я оценивал бы выше. Но продавец пришёл в уже обозначенную область покупок. Затем цена получила акцепт в противоположную сторону. По правилам стратегии шорт закрылся с убытком 820 пунктов, после чего открылся лонг с целью 1000 пунктов. Цель была достигнута. Результат второго усилия: −820 + 1000 = +180 пунктов. Третье усилие появилось вчера. На графике показано, как сообщение о нём формулирует моя торгово-аналитическая платформа. Сначала усилие получило акцепт вверх, и возможность продолжения роста была. Но уровень 86 200 вновь проявил себя, после чего цена получила акцепт вниз. Произошёл ещё один переворот. Убыток по первоначальному направлению составил 780 пунктов. Цель после переворота — 1000 пунктов — была достигнута буквально хвостиком. Результат третьего усилия: −780 + 1000 = +220 пунктов. ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ Стратегия 1000 предлагает простой алгоритм: после акцепта работать в его сторону с целью 1000 пунктов, а при акцепте за противоположной границей усилия — переворачивать позицию. Но график содержит больше информации, чем учитывает этот алгоритм. Второе усилие продавца оказалось внутри более раннего усилия покупателя. А к моменту появления третьего усилия второе всё ещё не получило обратного теста. Для меня усилие без теста — зона притяжения. Поэтому, несмотря на акцепт третьего усилия вверх, на другой чаше весов уже находилась причина ожидать возвращения цены ниже. МОЁ МНЕНИЕ Именно ради таких ситуаций я и показываю результаты простой математической стратегии. Она помогает увидеть, что в усилиях есть статистический перевес. Но в реальной работе я каждый раз смотрю на расположение предыдущих усилий, отсутствие тестов, перекупленность и перепроданность, возможные цели и риск сделки. Формальный результат трёх усилий на текущем контракте: 1000 + 180 + 220 = 1400 пунктов. Это результат модели по её правилам. Самое интересное для меня — понять, почему один акцепт сразу достигает цели, а другому мешает уже существующая конструкция на графике. ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ После каждого нового усилия я отмечаю не только направление акцепта. Смотрю, не находится ли оно внутри прежнего усилия, какие области остались без обратного теста и не совпадает ли расчётная цель с уровнем, на котором цена уже реагировала раньше. Затем заново оцениваю вероятность продолжения движения и соотношение цели с риском. Автоматический сигнал эту работу за трейдера не сделает. А вы работаете с понятием усилие? не ИИР

🌎 Рынки в пятницу, 9 октября: Глобальные рынки акций. Американский рынок на днях обновил абсолютный топ — ралли индексов акций шло в основном за счет хайпа вокруг ИТ и ИИ, а факторы неопределенности в геополитике, монетарном цикле ФРС, крепком защитном долларе и взлете доходностей облигаций вдруг отошли на второй план. От пика идет локальная коррекция, пока не угрожающая глобальному аптренду S&P 500. Мощная поддержка, до которой относительно безопасно быкам можно не напрягаться, находится на 7700 п. Сопротивление по тренду на осенний сезон повышается к круглым 8000 п. Утренние пятничные фьючерсы на индексы Штатов в небольшом плюсе, что будет стабилизировать биржевые площадки АТР и ЕС. Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам на Мосбирже доступны фьючерсы SPYF и NASD. Актуальный контракт на бенчмарк S&P 500 до 18 декабря — SFZ6. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, волатильный индекс Hang Seng после многодневного падения сегодня в отскоке на процент. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK, индекс Nikkei сегодня в -0,3%. Разнонаправленная динамика бенчмарков АТР предполагает нейтральность на пятничном европейском рынке акций. Нефть Brent вчера взлетала под $106, а сегодня откатывает под $103 — волатильность барреля на неделе была типично высокой на фоне острой ближневосточной геополитики. Активные трейдеры быстро заработали. Среднесрочный тренд курса вверх — как и ранее, спекулятивно безопаснее покупать на проливах, а не играть в контртренд. Поддержка по широкой волатильности на будущую неделю — $100, ближайшие сопротивления — $104 и пик этой недели. Фьючерс на Мосбирже до 2 ноября — Золото на неделе рушилось на минимумы осени, унция была у $4100. Под занавес периода идет отскок от важной поддержки к сильному сопротивлению $4200. Без прохода вверх смены сентимента не ожидается, и техническая картина по-прежнему мрачная. Фактор давления на курс золота — факт сильного доллара, с которым у унции обратная корреляция. Индекс DXY на днях обновил 1,5-летние максимумы, выше 102,5 п., а теперь лишь коррекция к 102 п. — значит, риск углубления падения золота не обнулен, и под $4100 поддержек до $4000 не просматривается. Фьючерс на Мосбирже до 18 декабря — Газ NG на этой неделе отработал спекулятивный план маневра из-под $ 3 на сопротивление $ 3,1, но в моменте прорывался еще выше — на пике было у $ 3,3. В пятницу продолжается техничный откат после ралли, уровень $ 3,1 будет уже в качестве поддержки. Активные трейдеры уже и пока сидят в кеше, а на будущей неделе вероятен отскок от быстро приближающихся опорных. Там всегда очень волатильно — стопы обязательны. Фьючерс NG на Мосбирже до 28 октября — Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже до 30 октября — Цена на хабе в пятницу снова под $900 за тыс. кубов. На будущей пятидневке курс может попробовать двинуть в сторону осенних пиков, ближе к $1000. 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 ✅️ Каждый день рынок даёт возможности. Вопрос только в том, увидите вы их первыми или снова будете наблюдать со стороны. Присоединяйтесь сейчас и начните принимать решения на основе анализа, а не эмоций 🤝 📍NEW Lite-версия (по цене чашки кофе ☕️) 👇 📍 Full-версия (больше контента) 👇 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 ✔️ Если было полезно - подпишись, так ты не пропустишь новые посты 🤝 ✔️ А твой лайк - моя лучшая мотивация 💛

🔔 Хороший момент для входа или увеличения капитала. Результат последних сделок≈ +3% 👉 🐺❄️🕯️ Обязательно откройте и прочитайте: 1) 2) 3) 4) ✅ По возможности подключайтесь после нашего поста о входе. Это помогает сделать вашу точку входа максимально близкой к точке входа самой стратегии и, соответственно, уменьшить расхождение между вашим результатом и официальной статистикой. Во время просадки при наличии свободного капитала можно рассмотреть дополнение счёта после нашего нового поста о входе. Это может улучшить среднюю точку входа и потенциально ускорить восстановление после просадки. При этом важно понимать, что дополнительный капитал также увеличивает сумму средств, находящихся под риском, и не гарантирует более быстрого выхода из просадки или возвращения в плюс. Ещё напоминаем, что никто не может точно предсказать, когда будет лучшее время для входа — стратегия работает по рынку, и итог всегда зависит от неё и риск менеджмента ⚖️ ⚠️ Если цена значительно уйдёт от текущих уровней, это уведомление может потерять актуальность... ✅ Как всегда, работаем строго по логике стратегии и соблюдаем RM. 💰 Торговые инструменты в нашей стратегии: Фьючерсы на Индекс МосБиржи — надёжный инструмент с высокой ликвидностью. Это прозрачность и контроль. Фьючерс для дополнительной диверсификации с плечом до ≈1.5x. и — дают нашим подписчикам больше выгоды, при этом нет комиссии. Возможно, в будущем и добавим . Всё зависит от наших дальнейших планов и ситуации на рынке.. Всегда открыты к диалогу и готовы объяснять логику стратегии 🤝🌹 Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🌎 Рынки в четверг, 8 октября: Глобальные рынки акций. Американский рынок вчера переводил дух после фееричного скачка на абсолютные исторические максимумы. Бенчмарк S&P 500 на фоне ралли во вторник забирался выше 7840 п., а в среду немного откатил к 7800 п. По технике — сильно, что предполагает развитие тренда вверх, в рамках октября вплоть до круглых 8000 п. А пока вероятна локальная коррекция для снятия перегрева индикаторов. Подъем курсов рисковых бумаг в США происходит несмотря на рост ставок облигаций, крепкий защитный доллар, неопределенность на Ближнем Востоке — причина кроется в ажиотаже в ИТ-секторе на фоне хайпа с ИИ. Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам на Мосбирже доступны фьючерсы SPYF и NASD. Актуальный контракт на бенчмарк S&P 500 до 18 декабря — SFZ6. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, волатильный индекс Hang Seng утром падает на процент. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK, индекс Nikkei теряет около процента. Бенчмарки АТР не торопятся следовать за оптимистичными американскими трейдерами. Нефть Brent на старте четверга у $102,4. В начале недели был пролив под $100, но психологический уровень быстро вернули. Курс барреля остается в среднесрочном аптренде. По технике — играть в контртренд опасно. Лучше спекулятивно покупать на коррекциях в рамках доминирующей восходящей формации. Ближайшее сопротивление — $104. Волатильность высокая на фоне геополитической неопределенности, потому уровни могут отрабатываться достаточно быстро. Фьючерс на Мосбирже до 2 ноября — Золото еле держится у $4130 на фоне крепкого индекса доллара DXY выше 102,2 п. — у инструментов сильная обратная корреляция курсов. Спрос на доллар высокий на фоне роста доходностей госбондов и рисков дальнейшего ужесточения политики ФРС — плохо для курса драгметалла. Риски снижения цены унции ниже опорных $4100 и маневра к круглым $4000 не снимаются. Об улучшении технического сентимента можно будет говорить не ранее возврата выше сопротивления $4200, только для этого пока не видно факторов. Фьючерс на Мосбирже до 18 декабря — Газ NG даже и не остановился на расчетных $ 3,1, а сразу продолжил ралли к $ 3,3. Среднесрочный аптренд сохраняется, шортить такое было опасно. В сентябре был пик под $ 3,4. Видимо, это и будет ориентиром вверх на ближайшую неделю. Инструмент очень волатильный, может совершать большие маневры в короткий срок. Фьючерс NG на Мосбирже до 28 октября — Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже до 30 октября — Цена на хабе в четверг уже за $920 за тыс. кубов — курс возвращается на многолетние максимумы и вскоре может быть опять по $1000. 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 🙋‍♂️ Большинство инвесторов теряют деньги не потому, что рынок сложный, а потому, что входят слишком рано или поздно. ✅️ — место, где участники получают эксклюзивные возможности, разборы графиков и авторский анализ. Пока вы еще думаете - мы уже зарабатываем 🤑 🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰 ✔️ Если было полезно - подпишись, так ты не пропустишь новые посты 🤝 ✔️ А твой лайк - моя лучшая мотивация 💛

ПОЧЕМУ Я ИНАЧЕ СМОТРЮ НА ФЬЮЧЕРС МОСБИРЖИ Перед вами три графика одного инструмента. По отдельности каждый показывает лишь часть происходящего. Вместе они объясняют, почему после вчерашнего дня я пересмотрел ближайший сценарий. ЧТО ПРОИЗОШЛО: ЧАСОВОЙ ГРАФИК В прошлом обзоре я показывал часовой график фьючерса на индекс Мосбиржи. Цена вышла в перекупленность, которую я ожидал, и затем пошла вниз. На момент обзора мы находились в области поддержки 235 000. Зона 218 000–215 000 по-прежнему меня интересует. Если цена туда придёт, я буду рассматривать лонг. Но после событий вчерашнего дня движение к этой области уже не выглядит для меня главным ближайшим сценарием. Верхний ориентир 260 000, о котором я пишу давно, снова привлёк моё внимание. ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ: ГРАФИК M15 И GAP Второй график — тот же фьючерс, но на таймфрейме 15 минут. Обратите внимание на два зелёных квадрата: один расположен около 228 000, второй — в области текущей цены. На выходных я вернулся к старым разработкам, связанным с гармоническими моделями, и реализовал индикатор, который назвал GAP. Его зоны покупателя как раз отмечены на графике зелёным. Сейчас цена находится в одной из таких зон. Она совпадает с Support на опционном профиле. Для меня это интересное сочетание: поддержка видна сразу в двух разных подходах к анализу. Посмотрим, как цена поведёт себя здесь. МНЕНИЕ: ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ Третий график — открытые позиции по фьючерсу. Постоянные читатели знают: я не сравниваю позиции юридических лиц с позициями физических. Меня интересует перекос внутри позиций самих юридических лиц — разница между набранными лонгами и шортами. Иногда она почти отсутствует, а иногда меняется существенно. Вчера на этом графике произошёл заметный набор открытых позиций. Посмотрите, как изменилось соотношение лонгов и шортов. Именно это заставило меня по-другому оценить вероятность скорого движения к 218 000 и внимательнее посмотреть на верхний сценарий. ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ Сначала — удержится ли область 235 000, где сейчас совпадают Support и зона покупателя GAP. Ниже остаётся ещё одна зона GAP около 228 000. Более глубокая область 218 000–215 000 никуда с моего графика не исчезла. Если же текущая поддержка удержится, снова станет интересен путь в сторону 260 000. Это более дальний ориентир, а не обещание движения туда прямо сейчас. А на что вы в этой ситуации обратили бы больше внимания: на реакцию цены у 235 000 или на изменение открытых позиций? не ИИР