Форум о фьючерсе SPYF-3.27 инвестиционные паи SPY ETF Trust

🐂 За сколько дней обычный инвестор превращается из быка в медведя? Оказывается, это уже посчитали! 🐻 На рынке есть забавная закономерность. Когда акции растут, мы находим всё больше причин для продолжения роста. 📈 Когда падают — всё больше аргументов, почему дальше будет только хуже. Причём каждый раз кажется, что мы объективно оцениваем ситуацию. Попалась интересная статья о том, как быстро розничные инвесторы меняют свои взгляды на рынок. Оказывается, учёные уже посчитали это на исторических данных. 📊 И цифры удивляют. В исследовании, опубликованном в European Financial Management в 2024 году, изучались настроения инвесторов за 1987–2018 годы. Это 32 года наблюдений. Результаты: 🐂 28,6 дня — средний интервал между сменами настроения розничных инвесторов. 👔 64,2 дня — аналогичный показатель у профессиональных рыночных прогнозистов. 🔄 За весь период розница меняла общий настрой 400 раз, профессионалы — 181 раз. Получается, розничная публика переобувается примерно в 2,2 раза чаще! Важный нюанс: речь о коллективном настроении, а не о том, что каждый трейдер раз в месяц закрывает лонги и открывает шорты. 🇷🇺 А теперь посмотрим на наш рынок. Представим, что $IMOEXF падает несколько недель. Сначала все говорят: «Обычная коррекция, надо докупать». Через две недели: «Что-то рынок слабоват». Ещё немного — и уже появляются разговоры, что российские акции никому не нужны, перспектив нет, а деньги лучше держать на депозите. Но стоит индексу уверенно развернуться вверх, как начинается обратный процесс. Сначала росту не верят. Потом ждут отката. А когда индекс уже прилично отскочил, начинают искать точки входа. 🇺🇸 На американском рынке аналогичные настроения можно наблюдать вокруг $NAZ6 через $QQQ и S&P 500 через $SFM7 После длительного роста инвесторы привыкают выкупать любую просадку. После сильного падения даже хороший отскок воспринимается как возможность наконец выйти из позиций. 🧠 Но самое интересное даже не эти 28 дней. Вопрос в другом: когда большинство меняет мнение, рынок уже прошёл основную часть движения или всё только начинается? Допустим, индекс развернулся вверх, а публика продолжает ждать падения. Через несколько недель настроение меняется. Медведи постепенно становятся быками. И тут возможны два сценария: 🟢 Новые покупатели поддерживают дальнейший рост. 🔴 Большинство поверило в рост слишком поздно, и рынок уже близок к очередной коррекции. 📉 Было бы интересно посмотреть статистику доходности индексов через 5, 10, 20 и 60 торговых дней после подобных переключений. Причём отдельно исследовать переход из быков в медведи и обратно. Ведь страх и жадность вполне могут распространяться с разной скоростью. ⏳ Ещё любопытный факт: несмотря на средний интервал 28,6 дня, в отдельные периоды розничные инвесторы сохраняли одно настроение 52 недели подряд! То есть никакого гарантированного месячного цикла нет. 💡 Вывод простой: иногда полезнее следить не за тем, что толпа думает о рынке, а за тем, насколько быстро она меняет своё мнение. Возможно, именно скорость массового «переобувания» способна дать интересный сигнал о состоянии рынка. ❓ А вы за собой замечали? Сколько времени проходит от «надо срочно покупать» до «надо было продавать ещё месяц назад»? 📚 Источник: Investor Sentiment and the Risk–Return Relation, European Financial Management, 2024. #инвестиции #трейдинг #Мосбиржа #Nasdaq #SP500

День 37. Отскок S&P 500, инструмент в руках и поиск крыши над головой Смотрю на экран телефона, который лежит рядом с тяжелым строительным птстолетом на бетонном полу. Вокруг валяются обрезки проволоки, куски кабеля и строительный мусор. Только что я забивал скобы, а теперь смотрю на терминал. И там — зеленый цвет. S&P 500 отскочил. Мой $SFZ6 наконец-то показал характер: 3 лота, плюс 1753,67 ₽ (+0,96%). Я не просто сидел и ждал этого движения. Я набрал еще фьючерсов. Я увидел подтверждение на графике, увидел, как покупатели начали откупать падение, и добавил объем. Это чувство, когда твоя ручная работа и холодный расчет на бирже совпадают, — бесценно. Уильям О'Нил говорил: «Больше денег теряется на попытках поймать дно, чем где-либо еще». Я не пытался поймать дно. Я дождался отскока и запрыгнул на подножку уходящего поезда. Мой юань $CRZ6 закрыт в плюс 500, я вышел оттуда без потерь, освободив маржу для более перспективного американского индекса. Но эйфория от плюса в терминале быстро разбивается о суровую реальность. Держа в руках этот пистолет, я параллельно ищу в интернете хостелы в Москве. И 40-летний мужик, бывший менеджер, а ныне спекулянт и разнорабочий, ищет койко-место в хостеле. Это отрезвляет. Никакие +1753 рубля на фьючерсах не отменяют того факта, что мне нужно экономить на всем. Хостел — это не прихоть, это оптимизация расходов. Я не буду снимать дорогую квартиру, пока мой капитал не начнет генерировать стабильный денежный поток, покрывающий аренду. Я смотрю на этот пыльный пол, на инструменты, на зеленые цифры в телефоне. Это моя жизнь. Днем я таскаю тяжести и забиваю скобы, вечером — ловлю тренды на бирже, а ночью ищу, где бы приклонить голову подешевле.

System: SPY ETF *Закрытие Реализация сценария восходящего тренда после пробоя горизонтального уровня сопротивления (743.20). Тестирование уровня сопротивления (751.09). Ветка публикаций идеи: 1. Анонс https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/68715af1-3856-42a4-a3f3-529185d24c19 ; 2. Исходный пост (Закрытый) https://www.tbank.ru/invest/social/profile/White_forest/d53e6dee-2520-465a-bde7-faedc437bf37 ; 3. Post 2 (Закрытый) https://www.tbank.ru/invest/social/profile/White_forest/1381e007-4029-4caa-9455-f1d0c5b1233d . Идея закрыта 751.09 (+0.94%). Информация для проверки идеи и дополнительные материалы - Show note. Новые идеи доступны на @White_forest ✅Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅Подробная и прозрачная отчётность более 2000 идей. ✅Консультация и ответы на вопросы в рамках публикуемого контента. Публичная отчетность по текущим и предыдущим публикациям/идеям/заметкам https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/127d980c-7be6-44b6-a29c-6f51a031cbb1 #аналитика #рынок #теханализ #идеи #трейдинг #фьючерсы #индекс $SFZ6

Друзья, добрый день. Совсем недавно, в конце поста про ФРС от 28 октября мы говорили о короткой коррекции в волне {B}, после которой ждали S&P на новом ATH где-то в районе промежуточных выборов. С максимумом, как видим, не сложилось. Где ошиблись и чего ждать далее? Логика, напомним, в том тезисе была следующая: ожидания по ставке уже были достаточно жесткими, и для серьезного снижения Уоршу пришлось бы сказать что-то совсем неприятное. ФРС оставила ставку на уровне 3,75-4%, а S&P в день заседания даже прибавил 0,3%. Но беда для американских рынков пришла не со стороны монетарных властей, а с в какой-то мере более фундаментальной стороны, из отчетов американских компаний, и это можно было увидеть заранее. 21 октября отчиталась Meta*. Выручка выросла на 26% год к году, но из $32,8 млрд операционного денежного потока компания потратила $34,9 млрд на капвложения, включая платежи по финансовому лизингу. В итоге получили минус $2,1 млрд свободного денежного потока и -7% по акции на следующей сессии. И это стало только первым предвестником предстоящих событий. После заседания ФРС ту же историю в несколько большем масштабе показал Alphabet. Выручка Google Cloud выросла на 103%, но сама Alphabet потратила на капвложения $51,4 млрд при операционном потоке $42,3 млрд. Свободный денежный поток ушел в минус на $9,1 млрд, а выручка всей компании немного не дотянула до консенсуса. На следующий день $GOOGL потерял 12,6%. $MSFT, отчитавшийся тем же вечером, закрыл следующую сессию почти в ноль. У него после капвложений осталось $18,6 млрд свободного денежного потока. Ну и следом отчитался $AMZN. AWS вырос на 39%, а свободный денежный поток всей компании за 12 месяцев ушел с плюс $14,8 млрд до минус $42,4 млрд. Такие «прекрасные отчеты» запустили сначала цепную реакцию в производителях чипов, из которых особенно выделился $INTC, отчитавшийся так, что об усопших либо хорошо, либо никак. Ну а далее уже запустился механизм фронтального снижения рынков через маржин-коллы. После выборов к этому всему добавился риск, что стройки дата-центров станет сложнее согласовывать. В Техасе и Огайо, например, победили кандидаты в губернаторы, выступавшие за ограничения на новые ЦОД. Кроме этого позитива для ИИ-трейда не добавляют и любовь демократов к зеленой энергетике. Хотя 4 ноября $SFZ6 еще прибавил 1,6%, уже на следующей сессии индекс потерял 4,4%, а индекс полупроводников - около 12%. Подытоживая, еще в середине октября сами писали, что проблемы с финансированием ЦОД могут придавить рынок и при прежней ставке. Но в то же время мы рассчитывали, что сначала индекс успеет дорисовать рост впредверии выборов. После отчета Meta* уже появились первые звоночки, что отчетности могут уронить рынок и пораньше. Что теперь? Мы считаем, что с высокой долей вероятности, началась та самая продолжительная коррекция, о которой мы предупреждали уже более полугода. В этой самой коррекции мы судя по всему поставили волны 1-2 of (a), и сейчас находимся соответственно в 3. Есть и теоретический альтернативный сценарий, где рост еще не закончен и мы продолжаем мучать все ту же диагональ, тогда нас ждет еще 2 обновления ath перед глубоким падением, отмена - при падении ниже 7226. Не считаем этот сценарий очень уж вероятным, но учитывая специфику американского рынка, допускаем. Важнейшей точкой для рынков станет отчет $NVDA 17 ноября, если все будет плохо и там, то значительного роста до конца лета 2027 года ожидать не стоит. *Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

День 32. Стоп-лосс по юаню, кабели в лотках и падающий S&P 500. Сегодня я снова на стройке. Целый день тянул кабели в лотках, и к вечеру руки гудели так, что телефон приходилось открывать, положив его на колено. На экране — два фьючерса, и оба не радуют. Мой шорт по юаню CNY-12.26 закрылся по стоп-лоссу: 0 лотов, 0,00 ₽. Я вышел. Рынок пошел против меня, и я не стал спорить. Как говорил Эд Сейкота: «Есть старые трейдеры, и есть смелые трейдеры, но очень мало старых смелых трейдеров». Я не хочу быть смелым. Я хочу дожить до зарплаты. Зато $SFZ6 теперь 2 лота. Я докупил еще один, усреднившись на 741,27. Плюс 51,53 ₽ (+0,04%). Это не прибыль, это попытка удержаться на плаву. Но если смотреть на американский рынок в целом, картина тревожная. Bloomberg-аналитики считают, что любой отскок сейчас — лишь коррекционный. Почему я все равно держу SPYF? Потому что я не гадаю, а управляю риском. У меня 2 лота, и это не ставка на «ракету». Это попытка поймать отскок, если он случится. Но я готов к тому, что его не будет. Вечером я сижу с мозолями на руках и смотрю на этот график. Зеленый плюс по SPYF — это лишь 51 рубль. Но это лучше, чем ничего. Я не сдаюсь. Я просто становлюсь осторожнее. Без иллюзий. С холодной головой. С кабелем в лотках и с фьючерсом в терминале. Не ИИР

В американских акциях ( $NAZ6, $SFZ6) прошёл один из самых нервных дней за долгое время: рынок захлестнули паника и вынужденные закрытия позиций. Частные инвесторы, по данным Vanda Research, распродавали бумаги быстрее, чем когда-либо за 6 лет. А коэффициент put/call по опционам на американские акции за сутки взлетел до уровня, которого не видели полтора года. Люди буквально выстроились в очередь за страховкой от падения. Но Америка здесь не одинока. Южнокорейский Kospi в пятницу потерял ещё 6% и оказался ниже летних минимумов. Те самые минимумы, напомню, заставили местные власти в авральном порядке созывать совещание по спасению рынка. Тогда, по подсчётам Goldman Sachs, требования о довнесении средств получили около 1,2 млн человек, а это 3,4% взрослых жителей страны. Согласитесь, цифра впечатляющая: почти каждый тридцатый взрослый корейец оказался в долгах перед брокером. В Японии картина похожая: Nikkei 225 откатился на 20% от недавней вершины. Там, как и в Корее, на волне эйфории в рынок хлынули люди, которых привлекла перспектива лёгких денег. И вот что мне кажется главным: когда частные инвесторы покупают в кредит, обычная коррекция перестаёт быть обычной. Цена падает, брокер требует добавить денег, человек не может и вынужден продавать, это давит на цену ещё сильнее, и круг замыкается. Не исключено, что подобный сценарий мы увидим и в США, поэтому за долговой нагрузкой частников сейчас стоит следить особенно внимательно. Радует ли что-то в этой картине? Рекордные продажи физиков нередко бывают признаком капитуляции, а она порой совпадает с локальным дном. Но, собственно говоря, один панический день разворотом ещё не считается: волны продаж обычно идут несколькими толчками, и пик по put/call мог оказаться не последним. Так что пузыри работают по одному и тому же сценарию: надуваются на азарте, лопаются с болью, и большинство участников остаётся в минусе. При этом пузырём событие называют уверенно только постфактум, пока рынок растёт, объяснений находится сколько угодно. Всё просто: заранее решите, как поступите при просадке на 20-30%. Тому, кто торгует без плеча, глубокая просадка неприятна, но переживаема. Тому, кто с плечом, время выхода назначает уже не он, а брокер.

Всем пятница! Выпуск 427.1 НЕнаши На Американском фондов рынке вчера случилась прям кровавая баня, с нее пожалуй сегодня и начнем. Сразу отмечу, что ничего супер страшного, пока не произошло, да в капитализации рынка испарилось пару триллионов долларов, но на фондовом рынке Америки такое случается. Забавные цифры – с пиковых значений этого года капитализация американского фондового рынка похудела примерно на $12 трлн, что превышает ВВП любой страны мира, кроме Америки и Китая. Основной причиной кровавых распродаж является молодой и Недобрый ИИ и все что с ним связано. Среди экспертов Уолл стрит уже давно ходят страшилки и бояки по поводу надувающегося пузыря ИИ, и риск действительно существует, ибо ожидания по многим параметрам завышены и скоро или уже начинает наступать фаза охлаждений этих ожиданий. Как отметил один аналитик на Уолл стрит – все стремятся создатель суперИИ, то есть настоящий Искусственный Интелект, а не суперпоисковик. Вбухивают туда огромные деньги, большая часть которых заемная, под очень болезненно высокий процент, а на выходе пока получает суперкрутой движок автозаполнения текстом. В дополнении на этой неделе сменился политический вектор – демократы победили на промежуточных выборах в Конгрессе. В связи с этим инвесторы опасаются, что демократы смогут оказать дополнительное давление на сектор ИИ, путем ограничения развития инфраструктуры под необходимости сектора. А это, кстати, один из важнейших факторов, а именно сектору ИИ нужно все больше датацентров, которые потребляют все больше энергии для устойчивого развития, это математика тоже может в какой-то момент не сойтись как отмечают эксперты. Что тут плохого? Падение действительно выглядит кроваво и угрожающе. Особенно после того, как на следующий день после выборов, рынок вроде как выдохнул и показал хороший восстановительный рост. А за вчерашнюю распродажу широкий $SFZ6 потерял почти 4,5%, Технологический $NAZ6 упал на символические -6,66%, тем самым опустившись ниже 10% от недавнего пика и обозначив начало технической коррекции. Главное опасение сейчас это вера американских инвесторов в сектор ИИ, на котором все росло до этого, если эта вера окончательно обломается, то коррекция может затянуться и выглядеть гораздо хуже. Что тут возможно нестрашного – что Индексы давно находятся в зоне перекупленности, и откатиться даже так резко тоже нормально, в системе иногда нужно спустить давление чтоб нормальная работа продолжалась. За последние несколько лет подобные откаты на американском рынке случались и до этого момента их удавалось выкупать, посмотрим, как будут развиваться события в этот раз. Но о потенциальном ИИ пузыре тоже не стоит забывать. Представители ФРС за последнее время пару раз намекали, что на следующем заседании ставка, скорей всего будет поднята, что может оказать дополнительное давление на акции. А пока инвесторы ищут утешения в гособлигациях или трежерях доходность которых снижается от локальных пиковых значений уже 5ю неделю подряд. Это говорит о том, что инвесторы совсем не вчера стали уходит от рискованных инструментов и вчерашняя реакция в акциях может быть чрезмерной и сродни локальной капитуляции. $SFZ6 довольно резко дошел до локальной поддержки, если она не выстоит, то индекс может потерять еще процентов 5-7 в ближайшие недели. $NAZ6 уже пришел на восходящий тренд или поддержку и если в ближайшие дни откупа не произойдет (что мало вероятно), то индекс может потерять еще 1500-3000 пунктов. К нам пришла уже прям прохладная и слякотная осень, с дождиком местами снегом и всем таким, но ведь у природы не бывает плохой погоды, поэтому не гундим, а просто одеваемся по погоде! “) всем отличного настроения и прекрасных теплых выходных! Всем ПИС йо! #стратегия #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новости #обзор_рынков #пис_йо

$SFZ6 От сегодняшнего отчета по рынку труда США (за октябрь), который выйдет в 16:30 по московскому времени, консенсус-прогноз аналитиков ожидает умеренного восстановления темпов найма после провального сентября. Рынок рассчитывает увидеть цифры, подтверждающие плавное охлаждение экономики, а не её резкий спад. Три сценария реакции S&P 500 на публикацию: Учитывая вчерашний жесткий обвал рынка акций на 4,36%, реакция на макростатистику будет обострена: 1. Сценарий «Золотая середина» (Данные около прогноза: 50k–80k) • Суть: Наем незначительно растет, безработица стабильна на уровне 4,2%. Это идеальный вариант для технического отскока. Инвесторы увидят, что экономика стабильна, а вчерашнее падение акций ИИ-сектора было избыточным. Вероятность отскока S&P 500 в этом сценарии максимальная. 2. Сценарий «Слишком сильный рынок» (NFP выше 100k–120k) • Суть: Быстрый рост рабочих мест и падение безработицы ниже 4,1%. • Реакция: В обычное время это позитив, но сейчас сильные данные могут развязать руки ФРС для продолжения жесткой монетарной политики и повышения ставки в декабре. Это может придавить технологический сектор еще сильнее и подавить попытки отскока. 3. Сценарий «Рецессионный шок» (NFP ниже 30k или отрицательный, безработица выше 4,3%) • Суть: Второй месяц подряд провальных данных. • Реакция: На рынке начнется паника из-за страха жесткой посадки (hard landing) экономики США. Вчерашние распродажи технологических гигантов перерастут в полномасштабное бегство из рисковых активов по всему рынку. Отскока не произойдет, S&P 500 продолжит падение.

День 31. Болезнь, бетон и короткая позиция по юаню Смотрю на этот коридор. Голый бетон, разбросанная арматура, брошенный кабель и фигура рабочего на стремянке. Вчера я еле выжил. Ночью я не спал. Простуда скрутила так, что казалось, голова сейчас оторвется. Я пил литрами горячую воду, днем закинулся порошком от простуды и купил эту дурацкую брызгалку для горла. Первую половину дня я работал как зомби. Руки делали одно, а мозг отказывался соображать. Без лекарств я вообще не мог нормально функционировать. Но ближе к вечеру, когда жар немного спал, я открыл терминал. И знаешь, что я там увидел? Зеленый цвет. Мой портфель не сдох вместе с моим иммунитетом. Смотри на $CRZ6 У меня открыта позиция -5 лотов. Я шорчу юань. Почему? Да потому что я смотрю на макроэкономику без розовых очков. Китайская экономика буксует, отток капитала продолжается, а стимулы работают слабо. Юань слабеет, и я на этом зарабатываю. Вход был на 12,411, а сейчас цена упала до 12,394. Плюс 86 рублей. Это моя маленькая месть системе. Я продал их валюту, чтобы оплатить себе порошок от простуды и суп. Как говорил Джесси Ливермор: «Никогда не спорь с рынком». Рынок сказал, что юань будет падать, и я просто встал на его сторону. А теперь посмотри на $SFZ6 Один лот, плюс 118,42 рубля. Почему я купил американский S&P 500? Потому что думаю, чтоэто временная коррекция и будет отскок. . Технологические гиганты вытягивают индексы вверх, макростатистика дает надежду, что ФРС не будет рубить сплеча. Когда мировая экономика чихает (как я сейчас). Я купил этот лот, чтобы быть на стороне роста. А в это время мой $LQDT ETF стоит как скала. 73 332 рубля. Это моя подушка безопасности. Пока фьючерсы трясет, пока я шорчу юань и лонгую Америку, этот фонд денежного рынка просто тихо капает свои копейки. Плюс 79 рублей. Это не торговля, это склад для моих нервов. Эд Сейкота говорил: «Есть старые трейдеры, и есть смелые трейдеры, но очень мало старых смелых трейдеров». Сегодня я чувствую себя старым. У меня болит горло, ломит кости, и я работаю на стройке. Но мой торговый счет сегодня в плюсе. Я не сдался. Я шорчу юань, верю в Америку, пью горячий чай и смотрю на этот бетонный пол. Завтра будет новый день. Возможно, снова с температурой. Но я буду торговать. Не ИИР

День 30-й. Физическая аскеза и зеленая жатва Сегодня я с трудом разгибаю спину. Смена затянулась на лишний час, и когда бригадир предложил перейти на 12-часовой рабочий день, чтобы быстрее закрыть объект, я посмотрел на свои усталые руки и твердо сказал: «Нет». Я работаю на стройке, чтобы выжить и сохранить капитал, а не для того, чтобы мучать себя. Это не лихие 90-е, и надо мной не нужно издеваться. Я 40-летний мужик, у меня есть предел прочности. На фото, которое я сделал украдкой, сидя на бетонном полу, видно мою руку в грязной строительной перчатке. Пыль, обрезки кабеля, и в довесок к этой картине — играет плеер в наушниках. Ирония судьбы: среди бетонной пыли и усталости у меня фоном играет «Гранитный камушек» группы «Божья Коровка». Ностальгия по тем временам, когда деревья были большими, а рынки казались простыми. На экране телефона надпись: «От усталости превращается в животное. Просто покушать. Просто полежать». Это про меня. Когда ты физически вымотан, все твои трейдерские амбиции сводятся к базовым инстинктам. Но рынок решил сегодня меня пожалеть. Или, что вероятнее, просто дал шанс вовремя выйти. Я открываю терминал. S&P 500 (ES1!) сделал невероятный рывок: +1,83%, до 7735,50. Золото (XAUUSD) взлетело на +3,34%, до 4060,85. Это тот самый отскок, которого я так ждал. И я сделал то, что должен был сделать — я продал золото и S&P 500 на отскоке. Я не стал жадничать. Уильям О'Нил говорил: «Убытки — это часть игры. Вопрос в том, как вы их обрабатываете». Я обработал их грамотно. Мой сеточный бот по золоту, который висел в опасной зоне, наконец-то поймал свой пик. Я вручную закрыл позиции. Да, я до сих пор в глубоком минусе по общему портфелю из-за прошлых ошибок, но этот конкретный выход позволил мне не потерять маржу окончательно. Я забрал свои деньги обратно. Марк Дуглас писал: «Вы должны быть готовы к тому, что сделка может пойти не так, как вы планировали». Мои сделки шли не так неделями. Но сегодня, когда рынок дал зеленый свет, я вышел. Я не стал заложником надежды, что это начало нового супер-тренда. Мне нужны были деньги здесь и сейчас. Я сижу на пыльном полу, слушаю про «гранитный камушек» и понимаю: я спекулянт, который только что вырвал свои деньги из пасти рынка. Смена закончилась. Спина болит. Но на душе немного легче. Завтра я снова надену эти перчатки и выйду на холодную стройку. Но уже с чувством, что сегодня я принял верное решение. Без иллюзий. С холодной головой. С проданными фьючерсами. $GNU7 $SFZ6 Не ИИр

Смотрю на золото (XAUUSD). График за месяц безжалостен: -5,24%. Цена пробила психологическую отметку 4000 и упала до 3921.40. На дневном таймфрейме видно, как от уровня 4200 цена катилась вниз ступенями, пробивая локальные поддержки. Сейчас она пытается зацепиться за уровень 3900. Мой $GNZ6 висит в минусе на 115,79 ₽. Технически, если цена пробьет 3900 и закрепится ниже, это откроет дорогу к 3800, и тогда мой небольшой убыток превратится в катастрофу. Если же мы увидим отскок от 3900 с ростом объема, это будет может быть к локальному развороту. Я буду смотреть на реакцию рынка. Мой стоп-лосс стоит жестко ниже 3900. Теперь перевожу взгляд на $SFZ6 Фонд на индекс S&P 500 показывает цену 7600.25. Месячное падение составило -2,33%. График рисует классическую "пилу": падение от 7900 до 7600, попытка отскока и снова спуск. Сейчас мы находимся у важной поддержки — 7600. Если посмотреть на дневную свечу, она зеленая (+0,34% сегодня). Это может быть началом формирования двойного дна. Мой убыток по фьючерсу составляет -310,13 ₽.

РТС $RIZ6 Насдак $NAZ6 S&P $SFZ6 Я редко торгую РТС, но в последнее время он всё чаще привлекает моё внимание. Уж очень красиво и технично работает с ликвидностью! Даёт хорошие понятные точки входа по тренду и чётко отрабатывает зоны. А вот с Насдак и S&P хорошо работать в паре) Один показывает, где вход, а другой где выход😀 Присоединяйся , зоны ликвидности каждый день!

$SFZ6 закрытие недели и месяца ниже 7600 выглядит очень реальным сегодня. плюс неопределённость, плюс выборы, плюс войнушка в Иране и тд. считаю, что этот раздутый труп уже пустил трещину и развалится до 7000 по индексу так быстро, что оглянуться не успеют, а потом уже выскочат тушители пожаров и будут петь песни о том, как все хорошо, а если они невовремя это сделают, то там хана

🪐Ретроградный Меркурий и обвал рынка: 7 вопросов, которые спасут ваш депозит Часть 4 (часть 3 тут: https://2w.ru/kapustaavzhire ) В трех предыдущих частях мы прошли путь от удивительной закономерности между ретроградными планетами и обвалами фондового рынка до понимания того, насколько легко статистика может вводить инвесторов в заблуждение. Оказалось, что даже самые впечатляющие результаты бэктестов не всегда выдерживают проверку на случайность. Теперь подведем итоги и разберем 7 правил, которые помогут отличить действительно работающую торговую стратегию от красивой подгонки исторических данных. И наконец ответим на главный вопрос: стоит ли инвесторам бояться ретроградного Меркурия? Сделай переход более интригующимУсиль связь с ретроградным Меркурием Как проверять бэктест: 1. Не было ли у меня заранее гипотезы, в которую очень хотелось верить? Если достаточно долго пытать данные, они во всем признаются. 2. Считайте попытки. Сколько идей, активов, начальных дат и настроек проверили до появления этого результата? Один успех из 27 попыток требует гораздо более строгой проверки, чем один успех из одной попытки. 3. Смотрите на фактическую, а не годовую доходность. Пересчет короткой выборки в годовые значения превращает два плохих месяца в катастрофический год. Проверяйте суммарное движение и число дней. 4. Тестируйте данные, которых никто не видел: более раннюю историю, другой рынок или будущий период. Реальный эффект должен проявляться и там. 5. Проводите тест с перемешиванием дат. Посмотрите, насколько часто случайность воспроизводит ваш результат. Это похоже на моделирование дисперсии в торговле и показывает естественный разброс результатов. 6. Подозрительно относитесь к начальной дате. Если тест начинается в 1975 году, а данные есть с 1928-го, спросите почему. 7. Объясните механизм. Ретроградность — кажущееся обратное движение планеты на фоне звезд из-за относительного движения орбит. Это само по себе не исключает эффекта. Но без ясного механизма все доказательство должно держаться на данных. Я готов мириться с меньшей выборкой, если лежащий в основе механизм понятен и объясним. Данная идея — прекрасный пример того, насколько убедительными могут быть бэктесты. Моя первая реакция была не скептической, а восторженной: «Ого!» Здесь собрались почти все ингредиенты, делающие тест красивее, чем он есть: небольшая выборка, доходность в годовом выражении, два обвала, выбор результата из множества попыток и неудобный кусок истории, оставленный за кадром. Это не значит, что идея глупа. Наука знает не все! Просто конкретный набор данных не позволяет отличить реальный эффект от удачи. Сейчас проходит одновременное окно ретроградности Меркурия и Венеры (с 24 октября по 13 ноября, около 15 торговых дней). Если $SPGI упадет, считайте, вас предупредили. Ха-ха! $SFZ6 $NAZ6

Друзья, добрый день. Прошедшее заседание ЦБ РФ мы крайне безответственно пропустили, каемся. Сегодня, перед оглашением в 21:00 мск ставки ФРС постараемся исправится. Впрочем, как и в пропущенном нами заседании, никакой интриги в решении сегодня не предвидится. Если посмотреть бегло, статистика с тех пор скорее добавила аргументов за продолжение повышений. В сентябре CPI вырос на 0,6% за месяц, а годовая инфляция ускорилась с 3,4% до 3,7%. Но, если приглядеться, больше половины роста общей цифры обеспечил бензин, подорожавший на 9,1%. Без продуктов питания и энергии цены прибавили 0,3%, как и в августе. И тут начинается хороший пример, который нашему регулятору бы не помешало взять с заокеанских коллег, ведь ценовой шок идет не со стороны спроса, а со стороны предложения. Федрезерв не рвется устроить выжженную землю запредельной реальной ставкой, а наблюдает, насколько устойчивым окажется перенос в остальные цены и инфляционные ожидания. Справедливости ради, по нашим ожиданиям, о которых мы говорили не раз, быстро решения ближневосточного вопроса не будет и уже в следующем году ФРС может оказаться в сложноватом положении. Дополнительным аргументом за паузу стали галопирующие доходности американского долга. Ситуация в какой-то момент стала настолько неуправляемой, что вопреки заявленному курсу Уорша, 1 октября заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон вышел успокаивать рынок словами о необходимости времени для собственной оценки ситуации. А 8 октября Кристофер Уоллер заверил рынок, что даже при сохранении жесткого сценария ДКП проводить повышения на каждом заседании необязательно. Это все кстати к вопросу о реальной ястребиности нового главы, о которой кричали многие издания в начале его срока. Многострадальный рынок труда, который приковывает особенное внимание макроэкономистов уже почти год, тоже позволяет обойтись без спешки. В сентябре экономика добавила 29 тыс. рабочих мест, безработица составила 4,2%. При этом с марта она остается в диапазоне 4,1-4,3%. Ну и наконец, консенсус: в опросе Reuters от 16-20 октября из 100 экономистов 94 ожидали сохранения ставки сегодня. При этом все 100 прогнозировали повышение в декабре. Ожидания по направлению политики оказались жестче, чем ожидания по ближайшему заседанию. В связи с уже достаточно жесткими ожиданиями, задавить рынок на наш взгляд могут только крайне жесткие заявления главы ФРС, причем настолько жесткие они должны быть, что на наш взгляд достаточно маловероятны. $SFZ6 если же говорить про рынки, на наш взгляд с текущих можем и подкорректироваться на пресс-конференции в составе волны {B} финальной восходящей волны диагонали. Но коррекция на наш взгляд будет иметь крайне непродолжительный характер и где-то в районе даты промежуточных выборов мы ждем индекс на новом ATH.

Сегодня на FOMC почти гарантированно hold (нет повышения). Рынок ждет намеков по поводу декабря - ожидают 25 бп И еще три повышения до сентября 27. В случае базового сценария - нет повышения - жесткий гайданс - что рынок уже думаю заложил - будет в пределах 1% падения. Но в 23 у нас выходит MSFT/GOOGL - там ждут FCF, капэкс как обычно. На хороших отчетах могут дернуть вверх и далее распродать. Режим точно сложный, надо учитывать если торгуете. $SFZ6 $NAZ6

🪐Ретроградный Меркурий и обвал рынка: ловушка для доверчивых Часть 2 (начало: https://2w.ru/Kapusta_v_zhire ) Прежде, чем проверить, действительно ли планеты способны влиять на обвалы рынка, обсудим такую вещь (она нам пригодится дальше). Одна из самых сложных задач при анализе данных — понять, каких данных мы не видим. Какая отсутствующая информация могла повлиять на результат? Ниже небольшой отрывок, объясняющий эту проблему: “Люди не всегда задумываются, полна ли их выборка и не содержит ли она систематического смещения. Во время Второй мировой войны ВМС США хотели уменьшить потери самолетов и усилить броней наиболее уязвимые места. Броня увеличивает вес и снижает эффективность, поэтому выбирать нужно тщательно. Статистики получили схему распределения пулевых отверстий на вернувшихся с заданий самолетах. Интуитивный ответ — укреплять участки, в которые чаще всего попадали пули: крылья, фюзеляж и хвост. Но математик Абрахам Вальд задал другой вопрос: почему на крыльях и фюзеляже столько пробоин, а на двигателях почти нет? Это как спрашивать, почему в приемном отделении больницы много пациентов с ранениями руки и почти нет пациентов с ранениями сердца. Ответ очевиден: самолеты с поврежденными двигателями не возвращались на базу. Их нельзя было обследовать. Люди с ранениями сердца зачастую не доезжают до больницы. Смещение выжившего возникает, когда мы изучаем только сохранившуюся часть выборки и делаем выводы, игнорируя тех, кто не выжил. Мы анализируем вернувшиеся самолеты, забывая о сбитых, или результаты существующих инвестиционных фондов, не учитывая закрывшиеся. Так мы неверно интерпретируем данные. Пример из трейдинга: знакомый показывает стратегию, заработавшую 1105% за месяц. Первая реакция — «Расскажи подробнее!». Но правильный первый вопрос: «Сколько других стратегий ты протестировал, прежде чем найти эту?» При анализе данных ищите недостающие свидетельства. Похожую уловку используют продавцы спортивных прогнозов. Представим матч «Тигров» и «Медведей». Вы отправляете 10 000 писем: половине гарантируете победу «Тигров», другой половине — «Медведей». Побеждают «Тигры». Теперь 5000 получателей верного прогноза делятся пополам перед матчем «Львов» и «Пантер»: одной половине обещают победу «Львов», другой — «Пантер». Повторив это еще дважды, вы получаете 625 человек, которым пришли четыре верных прогноза подряд. Им предлагают подписку за $1200 в год. Чтобы не попасться, эти 625 человек должны догадаться о тысячах других писем, которых они не видели. Но желание выиграть часто побеждает рациональное мышление — и они сообщают продавцу данные карты.” Вернемся к планетам. 7 планет могут быть ретроградными, а парных комбинаций — 21. Мы говорим о Меркурии и Венере, но почему не проверить Марс с Сатурном, Юпитер с Нептуном и другие варианты? Прости, Плутон, тебя не считаем. Итак, у нас 28 вариантов для бэктеста. Я проверил их все на $SPGI с 1975 г. Венера и Марс за это время ни разу не были ретроградны одновременно, поэтому осталось 27 вариантов. Самый сильный — наш МВР с t-статистикой −1,58. Чтобы результат действительно впечатлял, желательно абсолютное значение t не менее 2. При 27 попытках можно было бы ожидать один-два таких результата просто случайно. Но их не оказалось. Вот что такое поиск закономерностей в данных: протестируйте достаточно много вещей — и одна обязательно будет выглядеть потрясающе. Чтобы оценить роль удачи, я провел тест с перемешиванием: сдвигал весь планетарный календарь на случайное число дней, сохраняя реальные циклы планет, но разрушая связь с историческими датами. Затем повторял все 27 проверок тысячу раз. К чему это привело, насколько далеко можно зайти в таком поиске и можно ли создать торговую стратегию с выдающейся статистикой буквально из ничего — обсудим в следующей части. ✅Подписывайтесь на профиль, чтобы ее не пропустить $SFZ6 $IVV

🪐 Ретроградный Меркурий и обвал рынка: проверяем астрологию на прочность На прошлой неделе я узнал, что несколько опытных трейдеров следят за ретроградным Меркурием, и решил проверить периоды, когда одновременно ретроградны Меркурий и Венера. Такое случается нечасто и длится всего несколько недель. В эти периоды фондовый рынок показывает крайне, крайне слабые результаты. Поскольку с 24 октября по 13 ноября Меркурий и Венера будут ретроградными, я решил разобраться. Да, это звучит экстравагантно, но люди не всегда рациональны, а рынки полны явлений, которые никто до конца не понимает. Есть и исследования о влиянии настроения на доходность акций. Я прочитал, что с 1975 г годовая доходность SPX в периоды совпадения ретроградности составляла −21% против +9,5% в остальное время. С 2000 г в такие окна доходность достигала −65% годовых! Найти работающий медвежий бэктест для SPX трудно, потому что индекс большую часть времени растет. Я повторил тест и получил те же числа. Для $NDAQ эффект тоже наблюдается. Самый наглядный способ — разделить дни на две группы: когда обе планеты ретроградны (далее МВР), и все остальные. Я проверил разные начальные даты. При любом разрезе дни МВР дают убыток, остальные — прибыль. С 1975 г это −21% против +9,5% годовых, а с 1995-го — −58,1% против +9,9%. (Рис. 1) На более свежих данных сигнал становится сильнее — это выглядит обнадеживающе. Ниже каждый такой период с 1975 г показан отдельным столбцом, а средние значения вынесены справа. Так мы избегаем годового пересчета, который иногда искусственно раздувает небольшие цифры. (Рис. 2) Среднее окно принесло −0,8%, тогда как обычный десятидневный период вне таких окон — +0,3%. Найти медвежьи окна в индексе S&P 500, который за десятилетия вырос во много раз, необычно. Это не один удачный год: совпадения пришлись на начало медвежьего рынка в январе 2022 года и обвал после «Дня освобождения» в апреле 2025-го. С 2000 г $SFZ6 снижался в четырех из пяти окон. Звучит захватывающе. Но почему? Астрологическое объяснение говорит, что Меркурий и Венера — внутренние планеты, обращающиеся ближе к Солнцу, чем Земля. Когда они кажутся движущимися назад (оптическая иллюзия, вызванная относительным движением планет), ретроградность якобы приносит самоанализ, пересмотр и перенастройку. Может быть, «пересмотр» — эвфемизм медвежьей переоценки перегретого рынка. Но реален ли эффект? Если у красивого бэктеста нет логичного объяснения, я продолжаю копать. Мне больше нравятся закономерности вроде движений USD в конце месяца, где известен устойчивый поток, вызывающий изменение цены. Здесь причинная связь (влияние МВР на настроение людей?) неясна. Затем я построил стратегию: постоянно держать $SPGI , но переходить в шорт в дни МВР. С 1975 г это всего 184 торговых дня, около 1,4% времени. Вложенные в январе 1975 г $100 в стратегию «купить и держать» превратились бы в $11 151 (без дивидендов), а по МВР — в $15 314, или 10,2% против 9,5% годовых. Но на графике это выглядит менее впечатляюще. Визуализация часто выявляет нежелательные свойства стратегии. (Рис. 3) Обратите внимание: две линии практически совпадают 25 лет. Все преимущество появляется после 2020 года. Далее я добавил историю, пропущенную в первом тесте. Данные SPX доступны с 1928 года, поэтому можно посмотреть аналогичные окна вплоть до 1934-го. Это быстрый способ получить данные вне исходной выборки 1975–2026 годов. Даже беглый взгляд показывает, что результат уже не так впечатляет. (Рис. 4) Но вот в чем подвох: Меркурий и Венера — не единственная пара, за которой следят астрологи. И это главное. Мы видим результат сделки МВР, но не видим множество других комбинаций планет, которые могли проверять до того, как сочетание Меркурия и Венеры наконец «сработало». Дальше мы проверим, действительно ли планеты способны предсказывать обвалы или рынок просто умеет красиво обманывать тех, кто ищет закономерности. Подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить продолжение.

📊 S&P 500 и Nasdaq-100: управляющие разошлись, а фонды с плечом одновременно сокращают шорты. В свежем COT Asset Managers сохранили крупный перевес длинных позиций: S&P 500: +904,02 тыс. За неделю: −14,08 тыс. Nasdaq-100: +78,77 тыс. За неделю: +2,37 тыс. В S&P 500 управляющие сокращали лонги и добавляли шорты. В Nasdaq-100 они тоже уменьшили длинные позиции, но коротких закрыли ещё больше. Поэтому чистый лонг вырос. Но интереснее поведение Leveraged Funds. В S&P 500 их чистый шорт сократился на 37,65 тыс. контрактов. А в Nasdaq-100 — сразу на 14,20 тыс., до −7,69 тыс. Неделю назад отрицательный перевес фондов с плечом по Nasdaq составлял −21,89 тыс. Теперь он почти исчез. 📌 Что это меняет? Сокращение шортов Leveraged Funds происходит в обоих индексах, несмотря на разную динамику Asset Managers. При этом нельзя автоматически трактовать отрицательные позиции фондов с плечом как ставку на падение: часть контрактов может использоваться для арбитража и хеджирования. Следующий вопрос — сохранится ли движение Leveraged Funds к нейтральному балансу и будет ли оно сопровождаться устойчивостью самих индексов. $SFZ6 $NAZ6 CFTC · TFF · 20.10.2026. Не является инвестиционной рекомендацией.

В продолжение предыдущего поста и главные события последних дней, повлиявших на мировые индексы и немного мыслей по ним: Корпорация зла Цукерберга: • 22 октября: акции снизились почти на 7%. Свободный денежный поток III квартала: −$2,12 млрд. • Прогноз капитальных затрат на 2026 год изменён с $130–145 млрд до $135–145 млрд. Выручка III квартала — $64,60 млрд, +26% год к году. • Bloomberg сообщил примерно о $825 млрд будущих обязательств, включая аренду, контракты и условные закупки облачных мощностей, против почти $700 млрд в июле. $TSLA: • Выручка: $28,046 млрд (−0,7% кв/кв, −0,2% г/г). Чистая прибыль: $1,531 млрд( −61,6% г/r). Чистая прибыль: $0,787 млрд(−29,4% кв/кв, −42,7% г/г) • За девять месяцев капитальные затраты: $13,014 млрд. SpaceX: • Выручка: $14,575 млрд (+86,5% кв/кв, +161,4% г/г). Свободный денежный поток: −$9,962 млрд (дефицит сократился на 37,5% кв/кв, вырос на 220,2% г/г). Чистая прибыль: $4,404 млрд (против убытка $0,541 млрд кварталом ранее и $1,054 млрд год назад). • Капитальные затраты квартала: $19,593 млрд, включая $16,444 млрд в сегменте Super Intelligence. • На конец сентября: денежные средства и рыночные бумаги: $89,855 млрд, долг и финансовая аренда: $38,844 млрд • Прогноз капитальных затрат IV квартала: $35–40 млрд Также сильно повлияли поставщики неокластеров: CoreWeave: • По обновлению CNBC от 22 октября, акции потеряли 36% с начала октября, включая около 10% за четверг • Пятилетний CDS 11.45 б.п., рост на 179% за год и на 39% в октябре. • Погашения долга: $20,7 млрд до конца 2030 года, ещё $14,9 млрд позднее. Денежные средства на конец II квартала $5,5 млрд. • Прогноз FactSet: FCF III квартала −$10,1 млрд. Оценка аналитика Baird: потребность привлечь около $30 млрд в 2027 году Nebius: • 21 октября: коммерческий директор сообщил, что цены на вычислительные мощности растут быстрее ожиданий компании • 22 октября: заключена обеспеченная кредитная линия Citi на $3,5 млрд, срок 364 дня. Первоначальная ставка: Term SOFR + 2,75 п.п., с повышением надбавки до 3,50 п.п. Также объявлены некоторые инвестиции со стороны Nvidia, Tesla в Южную Корею. Anthropic 21 октября раскрыл полугодовой чистый убыток $80,7 млрд, включая $72 млрд неденежного эффекта переоценки конвертируемых облигаций. Затраты на вычисления и инфраструктуру за полугодие около $9 млрд, против $2,3 млрд годом ранее. Обязательства по облачным сервисам, вычислениям и инфраструктуре не менее $518 млрд на десять лет. OpenAI 20 октября: сообщалось о переговорах по привлечению около $30 млрд при оценке компании выше $1,4 трлн, Но позже цифру снизили на 11%, до $1,25 трлн, по сообщениям Bloomberg. Tesla и SpaceX задумались о полном объединении к середине 2027 года. Tesla нужны мощности и доступ к Grok (ИИ от SpaceX) на фоне выпуска Оптимуса, таким образом хотят снизить затраты на ИИ? 5летки CoreWeave торгуются 79% от номинала, с рейтингом B, YTW около 16%. 10% акций владеет Nvidia, которые покупались по $87.20, $CRWVperpA Для понимания ценности CoreWeave нужно посмотреть на то что они обещают построить. Компания CoreWeave взяла на себя обязательство использовать технологии Nvidia для создания к 2030 году вычислительных мощностей для нужд искусственного интеллекта совокупной мощностью более 5 гигаватт. По прогнозам Goldman Sachs Commodities Research, спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных в США к 2027 году более чем удвоится, с 31 ГВт в 2025 году до 66 ГВт, что обусловлено ускоренным развертыванием инфраструктуры для искусственного интеллекта. Если за 3 года будет включатся по 30ГВт кластеров, то тогда CoreWeave должна построить более 5% из них. Продолжения ждем на следующей неделе с отчетами $GOOGL и других, а пока наблюдаем за снижением $SFZ6 и $SQZ6 на всех этих новостях, которые добавляются к ситуации СА и {$BRX6}. Интересно как пройдут IPO Anthropic в ноябре и OpenAI после, кажется у них нет выбора их не проводить ибо нужно находить где-то деньги на обещанные проекты, хотя SpaceX оставшихся денег с IPO хватит меньше чем на год, такими темпами трат

Доброго времени суток! $GLZ6 продолжает движение в рамках своего канала. Часть взял у нижней границы канала в лонг на отскок, часть поставил лимиткой чуть ниже По $GNZ6 ожидаю резкого движения до 4000$ и далее отскок, поэтому поставил лимитки под тени прошлого уровня $CNYRUBF можно констатировать падающий тренд на днях. Вывалились из флета и закрытие на неделе негативное. При этом ожидаю отскока от 12 для теста уровня прошлого флета. Есть мини поза в лонг, но больше для контроля. Основное движение планирую торговать вниз после отката По {$BTV6} не дали нормального движения на тест прошлого хая, поэтому пока позицию также не закрыл. Как и с золотом и с $SFZ6 ожидаю какого-либо волшебства от Трампа перед выборами, поэтому все позиции пока планирую подбирать именно в лонг. Примерно до 3 ноября держать все три актива в лонг считаю разумным, но подбираю только по уровням или 50EMA на дневном ТФ Негатива полно в новостях для риска: Иран, инфляция, ставка Японии, ставка ФРС. Сегодня еще: США - потребительские инфляционные ожидания (окт) - 17:00мск. Прогноз 3,5%, предыдущий 3,4%. Соответственно, в зависимости от данных мы увидим движение в ту или иную сторону. Логично было бы Трампу "попросить" сместить 0,1% в пользу положительных рыночных ожиданий перед выборами Я думаю, что вся волатильность будет именно на этом По поводу наших: думаю, что на факт ставки не особо будет движение, реакция будет по пресс релизу и прогнозу. Все трейдеры об этом пишут и по сути это консенсус. Посмотрим. По крайней мере, лично меня радовало, что Заботкин не разматывал рынки каждый раз, когда он выходит с комментариями по ставке. Обычно он более негативный, а тут после проекта бюджета сильно панику не наводил. Может это позитивный сигнал? посмотрим $IMOEXF находится над 200MA и 200 EMA и шортить отсюда ну вообще не хочется. При этом нужно удержать 2400 после ставки. Заколы вниз не дадут сильной проблемы, а возле 2420 сам подбирать буду вечник, но вот если пробьем, то можем опять поставить хай на ставке 👋 Если дочитали до конца, возможно, вам было интересно. В будущем буду также писать о своих сделках, идеях, мысли по рынку, новостям, геополитике Подпишитесь! Уверен, вам пригодится мой опыт в собственной торговле. Буду искренне рад каждому новому подписчику!

📊 Индексы США: управляющие наращивают лонг, фонды с плечом остаются в шорте. Кто прав? В новом COT Asset Managers увеличили чистую длинную позицию в обоих индексах. S&P 500: +918,10 тыс. контрактов. Nasdaq-100: +76,40 тыс. При этом Leveraged Funds сохраняют отрицательный net: −410,52 тыс. по S&P 500 и −21,89 тыс. по Nasdaq-100. Но здесь есть важная деталь, которую легко пропустить. В S&P 500 чистый лонг управляющих вырос не только за счёт новых покупок. Они одновременно сократили короткие позиции, причём именно закрытие шортов дало большую часть недельного улучшения net. А у Leveraged Funds отрицательная позиция уменьшилась, хотя сами шорты даже немного выросли. Просто лонгов добавили больше. Поэтому читать эти данные как прямое противостояние покупателей и продавцов неправильно. Фонды с плечом могут держать короткие фьючерсы в рамках арбитража и хеджирования других позиций. Большой отрицательный net не обязательно означает ожидание падения индекса. Что действительно важно? Продолжится ли увеличение чистого лонга управляющих и будет ли цена подтверждать эту динамику. Пока позиции показывают преимущество длинной стороны у крупных управляющих, но не дают самостоятельного сигнала на рост. $SFZ6 $NAZ6 CFTC · TFF · Позиции на 13.10.2026. Не является инвестиционной рекомендацией.

System: SPY (SPY NYSE) Успешная реализация сценария нисходящего тренда после пробоя горизонтального уровня поддержки (771.08 и 765.65). Тестирование уровня поддержки (761,29). Ветка публикаций идеи: 1. Анонс и исходный пост https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/cfef132b-db34-41a7-972f-d6ff27b52fb9 ; 2. Post 2 (Пульс) https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/0cc4c171-d09c-4bf7-ad83-48cc4fcc6cc6 . *Идея закрыта 765.65 (+0.58%). Информация для проверки идеи и дополнительные материалы - Show note. Новые идеи доступны на White_forest ✅Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅Подробная и прозрачная отчётность более 2000 идей. ✅Консультация и ответы на вопросы в рамках публикуемого контента. Публичная отчетность по текущим и предыдущим публикациям/идеям/заметкам https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/127d980c-7be6-44b6-a29c-6f51a031cbb1 #аналитика #рынок #теханализ #идеи #трейдинг #акции #индекс #фьючерсы $SFZ6 $SFH7 $SFM7 $SFU7

Risk-off отменяется? 🫣 В продолжение к серии постов о том, что же будет дальше. Пока мне кажется, что все закономерно и тут я не найду поддержки у любителей теорий конца света. Тот кто хочет верить в то, что все будет плохо уже все продал, все зашортил и теперь ждёт свой выигрыш - будет ли он? После вчерашней супер распродажи сегодня продолжили лить $NAZ6 и на этом фоне пострадала сильно Азия, там уже весь твиттер и в пробитии экспоненциальных трендов и головах плечи и все будет печально по их мнению. Что получаем мы? Американские бонды растут с вчерашней распродажи на 1.25%, в моменте были 1.6%. Не смотря на то, что Насдак еще в минусе сегодня, $SFZ6 уже в плюсе. Важнее сейчас смотреть на кредит и бонды, а не акции. Кредит в свою очередь растет 0.5-0.75%. Классно отскочило золото $GDZ6 , была мысль вчера увеличить лонг, но мы сделали это в Насдаке (достаточно удачно). &KF Доминация

System: SPY (SPY NYSE) *Закрытие Реализация сценария нисходящего тренда после пробоя горизонтального уровня поддержки (771.08). Тестирование уровня поддержки (765.65). Ветка публикаций идеи: 1. Анонс и исходный пост https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/cfef132b-db34-41a7-972f-d6ff27b52fb9 . Идея закрыта 765.65 (+0.58%). Информация для проверки идеи и дополнительные материалы - Show note. Новые идеи доступны на White_forest ✅Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅Подробная и прозрачная отчётность более 2000 идей. ✅Консультация и ответы на вопросы в рамках публикуемого контента. Публичная отчетность по текущим и предыдущим публикациям/идеям/заметкам https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/127d980c-7be6-44b6-a29c-6f51a031cbb1 #аналитика #рынок #теханализ #идеи #трейдинг #акции #индекс #фьючерсы $SFZ6 $SFH7 $SFM7 $SFU7