Хэштег #ртс | Тинькофф Инвестиции Пульс

Состав индекса МосБиржи на 17.10.26 Тикер | Вес 1 LKOH - 17.44 2 SBER - 11.8 3 GAZP - 9.78 4 YDEX - 5.93 5 TATN - 5.64 6 T - 4.91 7 NVTK - 4.62 8 GMKN - 3.9 9 OZON - 3.29 10 ROSN - 2.89 11 X5 - 2.8 12 VTBR - 2.37 13 SBERP - 2.28 14 PLZL - 2.2 15 SNGSP - 1.93 16 SNGS - 1.73 17 TATNP - 1.19 18 HEAD - 1.14 19 MOEX - 1.07 20 IRAO - 0.98 21 MTSS - 0.95 22 CHMF - 0.92 23 CBOM - 0.85 24 NLMK - 0.81 25 RUAL - 0.78 26 PHOR - 0.69 27 SVCB - 0.65 28 DOMRF - 0.63 29 MAGN - 0.51 30 TRNFP - 0.48 31 AFLT - 0.47 32 RTKM - 0.47 33 ENPG - 0.44 34 MDMG - 0.42 35 BSPB - 0.4 36 FLOT - 0.39 37 CNRU - 0.35 38 POSI - 0.35 39 ALRS - 0.34 40 UGLD - 0.3 41 AFKS - 0.25 42 RAGR - 0.24 43 VKCO - 0.23 44 RENI - 0.21 Добавьте меня в подписки, чтобы оставаться на связи Мои стратегии автоследования: максимальная просадка стратегии за все время -4% максимальная просадка стратегии -4%

ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС: 92 500 ДОСТИГНУТ В предыдущем разборе от 16 октября мы с вами рассматривали три графика: фьючерс на индекс РТС с опционными уровнями и индикатором GAP, открытые позиции юридических лиц и отдельный опционный профиль. Тогда я писал: «Приоритет пока остаётся восходящим. Если цена закрепится выше 90 000 и удержит уровень на обратном тесте, следующими ориентирами станут 92 500–95 000». При этом особое внимание обращал именно на 92 500: «Причём 92 500 интересен мне не только как возможная цель роста. Цена может протестировать этот уровень и отойти от него вниз». Собственно, теперь всё на графике: цена дошла до 92 500, и реакция вниз состоялась. Получили то развитие движения, которое обсуждали в предыдущем посте. Почему я выделял этот уровень? Основание было в опционном профиле. В прошлом разборе я отдельно отмечал: «На этих страйках дневной объём торгов коллами превышает объём торгов путами, особенно на 92 500». Поэтому сначала меня интересовало прохождение ближайшего барьера — Call Wall 90 000, а затем движение к следующему ориентиру и поведение цены у него. Опционный профиль, который также показан на иллюстрации, помогает понять, почему внимание было направлено именно на эту область. В пользу движения вверх тогда говорила и динамика открытых позиций юридических лиц: разница между длинными и короткими позициями увеличивалась в пользу лонгов. Я учитывал это вместе с опционными уровнями. Отдельно обратите внимание, как в этом движении отработал мой индикатор GAP. Это хорошо видно на графике. Напомню: GAP основан на гармонических моделях и служит для меня дополнением к торговой системе. В предыдущем посте я также подчёркивал, что решение о конкретной сделке связываю с усилиями. И сегодня усилия по стратегиям 750 и 1000 тоже отработали. О них напишу в следующем посте — там есть что разобрать. Если хотите подробнее разобраться в этом подходе и конкретной ситуации с уровнем 92 500, напишите в комментариях. Найду время объяснить в деталях. не ИИР

ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС: ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ ТРИ ГРАФИКА ⠀ ЧТО ПРОИЗОШЛО ⠀ Перед нами график фьючерса на индекс РТС с опционными уровнями и моим индикатором GAP, график открытых позиций юридических лиц и отдельный опционный профиль. Каждый показывает свою часть картины. ⠀ Цена поднялась от Put Wall 85 000 к 89 430. Теперь перед ней Call Wall 90 000 — страйк с максимальным открытым интересом в коллах. Это ближайший опционный барьер, поэтому сначала я смотрю на реакцию цены именно здесь. ⠀ ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ОПЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ⠀ Приоритет пока остаётся восходящим. Если цена закрепится выше 90 000 и удержит уровень на обратном тесте, следующими ориентирами станут 92 500–95 000. На этих страйках дневной объём торгов коллами превышает объём торгов путами, особенно на 92 500. Дальше находится уровень 100 000. ⠀ Если пройти 90 000 не получится и цена вернётся ниже, восходящий импульс ослабнет. Основной нижней опорой опционного профиля в этом случае остаётся Put Wall 85 000. ⠀ Сам опционный профиль вынесен на третий график. На нём лучше видно, почему я выделяю 90 000 и 92 500. Причём 92 500 интересен мне не только как возможная цель роста. Цена может протестировать этот уровень и отойти от него вниз. Поэтому важен не один факт достижения страйка, а то, что произойдёт после. ⠀ ЧТО ДОБАВЛЯЮТ GAP И ПОЗИЦИИ ЮРЛИЦ ⠀ На графике фьючерса цена также пришла в зону, отмеченную моим индикатором GAP. Место интересное, но слепо верить индикатору я бы не стал. Волшебных индикаторов нет: пользу приносит тот, который смещает вероятность в вашу пользу. ⠀ GAP основан на гармонических моделях. Он показывает интересные результаты, и я продолжаю за ним наблюдать. Но гармоническая модель — производное от движения цены, поэтому строить торговлю только на ней я бы не стал. Для меня GAP служит дополнением к торговой системе. Больше я доверяю усилиям: они непосредственно связаны с тем, что происходит на рынке. ⠀ Есть ещё широкая зона около 88 000, где ранее юридические лица увеличили перевес длинных позиций над короткими. Речь не просто о «большом лонге». Мне интересно именно изменение разницы между лонгами и шортами. ⠀ Это видно на втором графике, где показаны открытые позиции. Расстояние между длинными и короткими позициями юрлиц продолжает увеличиваться в пользу лонгов. Для меня это говорит о том, что сейчас они больше склоняются к движению вверх. Одного этого наблюдения для сделки недостаточно, но в общей картине я его учитываю. ⠀ МОЁ МНЕНИЕ ⠀ Сейчас ближайший тест для РТС — Call Wall 90 000. Если цена пройдёт его и удержится выше, я буду смотреть на 92 500–95 000, прежде всего на реакцию у 92 500. Если от 90 000 последует отбой, картину придётся оценивать уже с учётом этого движения. ⠀ Опционный профиль даёт мне ориентиры, график позиций юрлиц дополняет их, а GAP отмечает ещё одну интересную зону. Но решение о конкретной сделке я по-прежнему связываю с усилиями. ⠀ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ⠀

Обзор российского рынка за 13–14 октября 2026 года, итоги и ожидания. 📈 Итоги торгов (13–14 октября) Российский рынок переживает ралли на геополитическом оптимизме. 13 октября (вторник): · Индекс Мосбиржи: +1,04% до 2 418,82 п. (максимум с конца июня) · Индекс РТС: +1,10% до 908,55 п. (впервые с 6 августа выше 900) · Лидеры роста: АФК «Система» (+6,7%), Северсталь (+6,2%), ММК (+4,9%), НЛМК (+4,3%), РусГидро (+6,2%) · Аутсайдеры: Газпром нефть (−4,6%), Татнефть (−2,4%) — дивидендные гэпы после отсечек · Объём торгов: 119,3 млрд руб. — выше среднего за 3 месяца 14 октября (среда, середина сессии): · Индекс Мосбиржи: +0,67% до 2 434,74 п. — очередной пик · Индекс РТС: +0,67% до 914,50 п. — максимум с начала июля · Рубль: юань 12,53 руб., доллар на Форекс ~83,98 руб. · Лидеры: Сегежа (+4,4%), Полюс (+2,3%), ТГК-1 (+2,3%), ВК (+1,8%) · Аутсайдеры: Газпром нефть (−2,1%), М.Видео (−1,7%), НЛМК (−1,2%) --- 🚀 Ключевой драйвер: «дизельная сделка» и санкционные надежды Рынок растёт на улучшении геополитического фона: · «Дизельная сделка»: США выдали временную лицензию на поставки российского дизеля (около 300 тыс. тонн — менее 2-3% потребления США) · Сигнал о смягчении санкций: Politico сообщает, что администрация Трампа, вероятно, откажется от новых санкций по закону от 18 сентября · Мирный план: Публикации в западных СМИ о подготовке нового плана по Украине (неофициальные) 🏦 Корпоративные события Сбер — сильные результаты за 9 месяцев: · Чистая прибыль: 1,5 трлн руб. (+18,2% г/г), ROE 23% · Чистые процентные доходы: +24,1% до 2,77 трлн руб. · Комиссионные доходы: −0,8% (снижение тарифов) · Прогноз прибыли за 2026 год: 1,9–2 трлн руб., потенциал дивидендов ~44 руб./акция (ДД ~15,6%) АФК «Система»: продажа 4,85% «Медси» Альфа-банку — снижение долговой нагрузки Яндекс: восстановление после атак на дата-центры, «Яндекс 360» и Yandex Cloud бесплатны до конца октября ПИК: 15 октября — последний день торгов в основном стакане перед делистингом ⚠️ Риски: ключевая ставка и инфляция Ключевая ставка — 14% (сохранена 11 сентября) Заседание ЦБ — 23 октября: · Зампред ЦБ Заботкин: инфляция в III квартале «чуть выше прогноза», проинфляционные факторы преобладают · Главный проинфляционный фактор: выбытие мощностей НПЗ из-за атак БПЛА → рост цен на топливо · Консенсус: ставка останется на 14%, сигнал будет жёстким Риск для рынка: «Цифра брокер» не исключает возврата к 2 300 п., если оптимизм исчерпается 🔮 Что ожидать в ближайшие дни 1. Чувствительность к геополитике. Ралли держится на новостях о переговорах. Подтверждение отказа США от новых санкций — ключевой триггер для дальнейшего роста 2. Технические цели. Ближайшее сопротивление — 2 440–2 500 п. (200-дневная скользящая на 2 506 п.). Цель 2 500 п. выглядит достижимой при сохранении позитива 3. Риск фиксации прибыли. Рынок технически перекуплен, возможны локальные коррекции 4. Нефть. Brent держится около $106/барр., поддерживая российские акции 5. Заседание ЦБ 23 октября. Жёсткий сигнал может сдержать ралли ближе к концу недели 6. Сезон отчётности. Сбер задал высокую планку, ждём результаты других эмитентов #цб

14 октября российский рынок остаётся в зоне оптимизма — геополитические надежды и высокие цены на нефть толкают индекс Мосбиржи к многомесячным максимумам, рубль укрепляется. Фондовый рынок. Индекс Мосбиржи в ходе торгов 14 октября поднимался выше 2434 пунктов, обновляя максимум с конца июня. Индекс РТС преодолел отметку 914 пунктов — впервые с начала июля. Ключевой драйвер — геополитика: западные СМИ сообщили, что администрация США, вероятно, не станет вводить новые санкции против России по закону от 18 сентября. Рынок воспринял это как сигнал смягчения санкционного давления. Дополнительный позитив — заявления Трампа о «дизельной сделке» с Россией. Валютный рынок. Рубль укрепился. Официальные курсы ЦБ РФ на 14 октября: доллар — 83,8675 руб., евро — 93,7723 руб., юань — 12,5028 руб. Аналитики отмечают, что в конце октября начинается налоговый период, экспортёры увеличат продажу валюты для уплаты налогов — это поддержит рубль в ближайшие недели. Сырьё. Brent держится выше $106 за баррель на фоне ближневосточной напряжённости и рисков перебоев с поставками. Риски. Годовая инфляция в России в сентябре ускорилась до 6,35% — максимум с начала года. ЦБ уже назвал инфляцию в III квартале «немного выше прогноза». Это усиливает ожидания, что 23 октября ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14%, что ограничивает дальнейший рост рынка. ---

ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС: ОПЦИОННЫЕ УРОВНИ И ПОЗИЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ⠀ ЧТО ПРОИЗОШЛО ⠀ Перед нами три графика фьючерса на индекс РТС. Первый — часовой график цены с отмеченными опционными уровнями, зонами набора позиций и сигналами моего индикатора GAP. Второй показывает открытые длинные и короткие позиции юридических лиц. Третий — отдельный график опционных уровней, на котором их расположение видно подробнее. ⠀ Сегодня мы прошли уровень 92 000, где совпадали Support и Call Wall. Выше находится Gamma Wall на 92 500. Это ближайший опционный уровень сверху, за которым я буду следить. ⠀ Напомню, почему я вообще смотрю на опционный профиль. Он показывает страйки, на которых сосредоточены крупные позиции. Такие уровни могут влиять на движение фьючерса, в том числе через действия участников, которые управляют своими позициями и хеджами. Подробно эту механику я уже разбирал в отдельном посте, здесь повторяться не буду. ⠀ ПОЧЕМУ МЕНЯ ИНТЕРЕСУЮТ ПОЗИЦИИ ЮРЛИЦ ⠀ На часовом графике видно, где юридические лица набирали открытые позиции. Я обращаю внимание именно на набор. ⠀ У каждой сделки с фьючерсом есть покупатель и продавец. Среди юридических лиц на этом рынке работают банки, брокеры, другие крупные участники и маркет-мейкеры. Не каждое юрлицо является маркет-мейкером, но все они решают задачу управления позицией: важно не только купить или продать, но и понимать, что делать с набранным объёмом дальше. ⠀ Частный трейдер нередко совершает сделку под впечатлением от новости, собственного прогноза или чужого мнения. Крупный участник тоже может ошибиться, но, набирая позицию, он обычно заранее думает, как сможет из неё выйти или чем её захеджировать. Именно поэтому я отмечаю места заметного набора на графике. По моим наблюдениям, цена часто возвращается к ним с тестом. ⠀ Здесь полезно различать сделки и открытые позиции. Покупка и продажа происходят одновременно в каждой сделке, но число открытых контрактов при этом может вырасти, уменьшиться или остаться прежним — в зависимости от того, открывали участники позиции или закрывали их. Поэтому для меня имеет значение именно изменение открытых позиций юридических лиц, а не просто факт прошедшей сделки. ⠀ ЧТО ПОКАЗАЛ GAP ⠀ На первом графике есть ещё одна структура — сигнал индикатора GAP. Я недавно вернул эту разработку в свой арсенал: много лет она лежала на полке среди моих прежних исследований. ⠀ В районе 88 000 GAP показывал интересную зону покупки. Сейчас я наблюдаю, как этот индикатор работает на текущем рынке. Пока не собираюсь делать по нему далеко идущих выводов, но сама зона и последовавшее движение заслуживают внимания. ⠀ ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ НА ГРАФИКЕ ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ ⠀ Теперь посмотрим на второй график. Примерно 9 октября короткие позиции юридических лиц начали сближаться с длинными. К вечеру 9-го и в течение 10 октября мы видели практически полный баланс: лонгов и шортов у юрлиц было примерно поровну. ⠀ Сегодня картина изменилась. Короткие позиции сократились, длинные немного выросли. Если раньше шортов у юридических лиц было существенно больше, то теперь лонгов стало больше, чем шортов. Для меня это ещё одна подсказка к тому, что происходит с фьючерсом РТС сейчас. ⠀ МОЁ МНЕНИЕ И ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ ⠀ На часовом графике мы прошли 92 000 и подошли к следующему опционному ориентиру — Gamma Wall на 92 500. Отдельный график опционных уровней позволяет рассмотреть эту картину подробнее. На графике открытых позиций одновременно видим, как изменилось соотношение лонгов и шортов юридических лиц. Я смотрю на эти вещи вместе, а не пытаюсь сделать вывод по одной линии или одному сигналу GAP. Уровни поддержки под ценой тоже остаются на графике и требуют внимания. ⠀ И напомню о более дальней цели. В рубрике «Следы мамонта» я уже писал об уровне в районе 100 000 по РТС. Для этого были причины, и пояснения я дал там же. Текущие графики не отменяют той идеи, но сначала нам предстоит увидеть, как рынок пройдёт ближайшие уровни. ⠀ Не ИИР. ⠀

ПОЧЕМУ СТРАТЕГИЯ 750 ВЫШЛА ИЗ ПРОСАДКИ Перед вами график P&L стратегии 750. Это накопленный результат её работы: на нём видны и прибыльные участки, и просадки. ЧТО ПРОИЗОШЛО С 21–22 сентября несколько усилий попали в запил и увели стратегию в минус. Просадка превышала 3000 пунктов, затем результат долго держался примерно около минус 2000. Почти двадцать дней, до 10 октября, рынок болтался вокруг одной области. Но за это время убыток не продолжил расти. Напротив, результат понемногу восстанавливался. В пятницу пришло усилие, после которого рынок вышел из этой затянувшейся пилы. Появились хорошие ходы, стратегия отработала их и вышла в прибыль. Сейчас результат математической модели в пересчёте на десять контрактов составляет около 76 тысяч рублей. ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ Можно назвать предыдущий период консолидацией, а нынешний — распределением. Некоторые трейдеры пользуются такими терминами. Но не стоит записывать стратегию 750 в обычные трендовые стратегии. Я наблюдаю за ней и знаю её статистику как минимум с 2020 года. Бывали периоды, когда рынок ходил внутри диапазона, а стратегия при этом накапливала положительный P&L. Направленное движение тоже не всегда давало ей большой плюс. Одно с другим напрямую не связано. Посмотрите на нынешний участок графика. Первые усилия запилило, и мы получили просадку. А дальше рынок ещё почти двадцать дней оставался в той же области, но P&L не шёл всё ниже и ниже. В этом и отличие от многих трендовых алгоритмов, которые в боковике последовательно накапливают убыток. МОЁ МНЕНИЕ Стратегия 750 построена вокруг усилия — действия крупного участника, которое фиксирует моя торгово-аналитическая платформа. Усилие определяется не одним только объёмом: для каждого инструмента я исследую совокупность рыночных параметров. Сам торговый алгоритм очень простой. Появилось усилие, цена вышла за его границу и получила акцепт — открывается позиция в сторону выхода. Если цена вместо достижения цели выходит за противоположную границу, происходит переворот. Цель — 750 пунктов. В этих правилах нет секрета, я их много раз описывал. Сложность — найти само усилие. Для этого нужно собрать статистику, разобраться в поведении конкретного инструмента и провести большую работу. Я её провёл и пользуюсь результатом уже много лет. Когда-то я столь же упорно изучал индикаторы. Потратил на это немало времени и пришёл к выводу: пересечения скользящих и подобные сигналы показывают мне прошлое движение цены. В стратегии 750 я работаю с другим — с появлением усилия на рынке. ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ Я продолжу отмечать все усилия и показывать результат на одном графике P&L. Здесь есть и просадка, и почти двадцать дней пилы, и пятничный выход в прибыль. Так выглядит дистанция, а не отдельно выбранная удачная сделка. Вопросы по устройству стратегии можно оставить в комментариях. не ИИР

ПОЧЕМУ ТРИ УСИЛИЯ НА ФЬЮЧЕРСЕ РТС ДАЛИ РАЗНЫЕ СЦЕНАРИИ Перед вами график фьючерса на индекс РТС. Начиная с 29 сентября на текущем контракте появилось три усилия стратегии 1000. Все они отмечены на графике. ЧТО ПРОИЗОШЛО Первое усилие получило акцепт вверх — это синяя стрелка. Цена дошла до расчётной цели 86 200. По формальным правилам стратегии результат составил +1000 пунктов. Но уровень 86 200 на этом не исчез из истории графика. Позднее с ним произошла манипуляция, а вчера, при появлении третьего усилия, цена протестировала его практически пункт в пункт. Уровень, который сначала был целью, позже снова оказался значимой зоной. Второе усилие появилось 6 октября. Оно получило акцепт вниз, но продолжения не случилось. Посмотрите, где находился продавец: фактически внутри тела первого усилия покупателя. Если бы первого усилия здесь не было, шансы на развитие снижения я оценивал бы выше. Но продавец пришёл в уже обозначенную область покупок. Затем цена получила акцепт в противоположную сторону. По правилам стратегии шорт закрылся с убытком 820 пунктов, после чего открылся лонг с целью 1000 пунктов. Цель была достигнута. Результат второго усилия: −820 + 1000 = +180 пунктов. Третье усилие появилось вчера. На графике показано, как сообщение о нём формулирует моя торгово-аналитическая платформа. Сначала усилие получило акцепт вверх, и возможность продолжения роста была. Но уровень 86 200 вновь проявил себя, после чего цена получила акцепт вниз. Произошёл ещё один переворот. Убыток по первоначальному направлению составил 780 пунктов. Цель после переворота — 1000 пунктов — была достигнута буквально хвостиком. Результат третьего усилия: −780 + 1000 = +220 пунктов. ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ Стратегия 1000 предлагает простой алгоритм: после акцепта работать в его сторону с целью 1000 пунктов, а при акцепте за противоположной границей усилия — переворачивать позицию. Но график содержит больше информации, чем учитывает этот алгоритм. Второе усилие продавца оказалось внутри более раннего усилия покупателя. А к моменту появления третьего усилия второе всё ещё не получило обратного теста. Для меня усилие без теста — зона притяжения. Поэтому, несмотря на акцепт третьего усилия вверх, на другой чаше весов уже находилась причина ожидать возвращения цены ниже. МОЁ МНЕНИЕ Именно ради таких ситуаций я и показываю результаты простой математической стратегии. Она помогает увидеть, что в усилиях есть статистический перевес. Но в реальной работе я каждый раз смотрю на расположение предыдущих усилий, отсутствие тестов, перекупленность и перепроданность, возможные цели и риск сделки. Формальный результат трёх усилий на текущем контракте: 1000 + 180 + 220 = 1400 пунктов. Это результат модели по её правилам. Самое интересное для меня — понять, почему один акцепт сразу достигает цели, а другому мешает уже существующая конструкция на графике. ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ После каждого нового усилия я отмечаю не только направление акцепта. Смотрю, не находится ли оно внутри прежнего усилия, какие области остались без обратного теста и не совпадает ли расчётная цель с уровнем, на котором цена уже реагировала раньше. Затем заново оцениваю вероятность продолжения движения и соотношение цели с риском. Автоматический сигнал эту работу за трейдера не сделает. А вы работаете с понятием усилие? не ИИР

📊 Главное на российских биржах сегодня, 7 октября 2026 Российский фондовый рынок завершил торги среды уверенным ростом — индекс Мосбиржи прибавил 0,4% и закрылся на отметке 2338,3 пункта, долларовый РТС вырос на 0,68% до 861,6 пункта. Рост продолжается уже седьмую сессию подряд: в моменте индекс поднимался до 2347 пунктов, впервые с середины сентября пытаясь закрепиться выше 2350. Что двигало рынком: 🛢 Нефть выше $100 — Brent торгуется около за баррель на фоне угроз урагана в Мексиканском заливе и обострения на Ближнем Востоке 📉 Рубль слабеет — доллар поднялся до 85,71 руб., евро до 96,03 руб., юань до 12,80 руб. Давление связано с началом покупок валюты Минфином по бюджетному правилу: с 7 октября по 6 ноября на эти цели направят 279,42 млрд руб. 🏦 СПБ Биржа в лидерах роста (+5,9%) — площадка расширила линейку неоактивов, добавив акции Airbnb, Cloudflare, Shopify, MercadoLibre и других глобальных компаний 📈 ЛУКОЙЛ обновил полугодовой максимум — акции выросли на 1,8% до 5670 руб. на ожиданиях дивидендов за I полугодие с доходностью выше 9% 🔮 Что ждать завтра, 8 октября Аналитики дают диапазон по индексу Мосбиржи 2300–2400 пунктов. Ключевые факторы: • Геополитика — рынок закладывает ожидания телефонного разговора Трампа и Путина и возможного прогресса по урегулированию • Дивидендные отсечки — 8 октября последний день для покупки акций «Займера», «Черкизово» и В2В-РТС с дивидендами • Инфляция — Росстат опубликовал недельные данные, которые уточнят ожидания по ставке ЦБ • Курс рубля — ориентиры на завтра: 84–86 за доллар, 94–96,5 за евро, 12,5–12,9 за юань Среднесрочный восходящий тренд сохраняется, но у отметки 2350 возможна фиксация прибыли перед движением к 2380–2400 пунктам.

📊 Российский фондовый рынок: итоги 6 октября и взгляд на завтра Что происходило сегодня Российский рынок акций во вторник, 6 октября, торговался разнонаправленно. После уверенного роста в понедельник индекс МосБиржи открыл утреннюю сессию небольшим плюсом, но к середине дня перешёл к умеренному снижению — консолидация после пятидневного ралли. К 12:30 мск индекс МосБиржи терял около 0,14%, опускаясь до 2316 пунктов, РТС также снижался на 0,14%. Главным драйвером предыдущего роста стали ожидания возобновления переговоров по украинскому урегулированию, ослабление рубля и дорогая нефть. Ключевые факторы дня: · Рубль слабеет — Минфин объявил о шестикратном увеличении покупок валюты по бюджетному правилу: с 7 октября ежедневный объём вырастет до 12,7 млрд рублей против прежних 2,5 млрд. Доллар поднялся до 85,98 рубля, юань — выше 12,83. · Нефть под давлением — Brent дешевеет более чем на 2%, до $98 за баррель, после решения G7 высвободить стратегические запасы. При этом Urals дорожает до $125,58. · Лидеры роста — Совкомбанк (+3,5%) на фоне увеличения программы обратного выкупа до 3 млрд рублей в квартал, МКБ (+5,6%), ВТБ (+1,4%). · Лидеры снижения — Татнефть (-0,97%), Газпром (-1,48%), Башнефть (-1,59%). · Металлурги — поддержку получили на новостях о налоговом компромиссе с Минфином по налогу на сверхдоходы. Что ждать завтра, 7 октября Аналитики ожидают, что индекс МосБиржи продолжит колебаться в диапазоне 2300–2350 пунктов. Ближайшее техническое сопротивление — 2360 пунктов, от которого рынок откатывался в июне и сентябре. Ключевые события: · Росстат опубликует недельную оценку инфляции за 29 сентября — 5 октября. Данные станут сигналом для прогнозов по ключевой ставке ЦБ. · Продолжится давление на рубль из-за увеличенных покупок валюты Минфином. · Геополитический фактор остаётся главным драйвером: новые подтверждения переговоров могут поддержать рынок, тогда как отсутствие прогресса — усилить консолидацию. Базовый сценарий: консолидация вблизи 2320–2350 пунктов с попытками движения к 2380 при отсутствии негатива.

📊 Финансовый рынок России: утро 6 октября 2026 📈 Фондовый рынок Индекс Мосбиржи в понедельник вырос на 1,86%, достигнув 2 319,57 пункта, долларовый РТС прибавил 0,12% — до 860,36 пункта. В лидерах роста — НЛМК (+4,99%), Северсталь (+4,84%) и префы Сургутнефтегаза (+4,54%) на фоне высоких цен на металлы и нефть. Оборот торгов составил около 90,7 млрд руб. — существенно выше среднего за три месяца. 💱 Валютный рынок ЦБ установил официальные курсы на 6 октября: · Доллар — 84,93 руб. (+1,45 руб. к предыдущему дню) · Евро — 95,33 руб. (+1,01 руб.) · Юань — 12,65 руб. (+0,22 руб.) Ослабление рубля произошло на фоне решения Минфина по бюджетному правилу, которое резко увеличило продажи юаней, но рынок воспринял это как сигнал к ослаблению. 🛢️ Нефть Цены остаются высокими на фоне геополитической напряжённости: · Brent — около ,3 за баррель (снижение на 0,9%) · Urals — $106,1–113,3 за баррель (рост на 37% за сентябрь) При этом дисконт Urals к Brent сократился с 24% до 10%. 🏦 Ключевая ставка и ОФЗ Ключевая ставка остаётся на уровне 14% — ЦБ сохранил её 11 сентября после десяти снижений подряд с пиковых 21%. Следующее заседание — 23 октября. Доходность 10-летних ОФЗ вплотную подошла к психологическому уровню 17% годовых — в третий раз за последний год. На этой неделе пройдёт погашение выпуска ОФЗ 26226 на 367 млрд руб., что должно поддержать рынок ликвидностью. 🏢 Корпоративные события · «Черкизово» одобрило дивиденды за первое полугодие 2026 — 120 руб. на акцию · «НОВАТЭК» утвердил дивиденды за 1 полугодие — 35,5 руб. на акцию · Ozon стал лучшим за неделю (+7,33%), акции разгоняются на новостях о сделке между «Росатомом» и DP World · ВТБ вырос на заявлении Путина о разрешении продать российское подразделение UniCredit · 8 октября — последний день для покупки акций «Займера» и «Черкизово» с дивидендами; пятница — для Т-Банка, «Норникеля», Novabev Group и «НОВАТЭКа» ⚠️ Что в фокусе Инвесторы следят за геополитикой — новостями вокруг российско-американских контактов и возможного нового раунда переговоров. Поддержку рынку оказывают высокие нефтяные цены, но аналитики «Финама» не исключают возврата индекса Мосбиржи в район 2 200 пунктов из-за отсутствия сильных поводов для роста. Сегодня Росстат представит данные по инфляции с 29 сентября по 5 октября. ---

ПОЧЕМУ УРОВЕНЬ 82 500 ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ НА ФЬЮЧЕРСЕ РТС Перед вами два графика фьючерса на индекс РТС. Первый — дневной, с незакрытым кластером. Второй — часовой, с текущими опционными уровнями. По отдельности они показывают разные части картины, но в одном месте их ориентиры совпадают. ЧТО ПРОИЗОШЛО: ДНЕВНОЙ ГРАФИК На дневном графике деталей немного, зато хорошо видны незакрытые кластеры. Перед предыдущим движением вниз один такой кластер уже оставался на графике. Я писал о нём: возврат в эту область был одним из ожидаемых сценариев. Цена туда пришла, но сам заход вниз оставил новый незакрытый кластер — на 82 640. Чтобы закрыть его, цене нужно дойти до 82 500. Для меня это ориентир, который следует учитывать. Он не подсказывает маршрут: рынок может отправиться туда сразу или сначала уйти выше. ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ: ОПЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ Теперь посмотрим на часовой график. Цена находится около 84 870–84 910, ниже области 85 000–85 100. На 85 000 совпадают Call Wall, Put Wall, Resistance, Upside Magnet и максимум абсолютной гамма-экспозиции — Abs GEX. Чуть выше, на 85 097, проходит Zero Gamma — расчётная граница смены гамма-режима. Раньше 85 000 служил поддержкой. После ухода цены ниже он становится возможным сопротивлением. Пока рынок остаётся под этой областью, сценарий снижения выглядит для меня основным. Если цена вернётся выше 85 000 и закрепится над 85 097, эту оценку придётся пересмотреть. Ниже текущей цены профиль показывает отрицательную гамму. В таком режиме перестройка хеджей может усиливать направленное движение. Это одна из причин внимательно следить за снижением, но не готовая команда открыть сделку. Главное совпадение находится ниже. На 82 500 опционный профиль показывает Gamma Wall, Support и Downside Magnet. Ровно там же расположен уровень закрытия кластера с дневного графика. МНЕНИЕ Два разных анализа приводят к одной области. Поэтому 82 500 я рассматриваю как интересную цель движения вниз. Но цель и сделка — разные вещи. Чтобы открыть направленную позицию во фьючерсе, мне нужно понимать, что двигает цену, где входить и куда ставить стоп. Поводом могло бы стать усилие продавца или Big Trade с последующим обратным тестом. Пока такой конструкции нет, одного совпадения уровней мне недостаточно. ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ Сначала — реакцию цены на 85 000–85 100 при попытке вернуться выше. Затем — поведение в области 84 500–83 750 и появление усилий по ходу снижения. Если цена придёт к 82 500, важна будет уже реакция на сам уровень: удержание допускает отскок, закрепление ниже переключит внимание на нижний кластер опционных позиций. А как вы оцениваете совпадение уровня закрытия кластера и Gamma Wall: достаточно ли его, чтобы ждать движения к 82 500, или для сделки вы тоже дождались бы отдельного сигнала? не ИИР #RI

ПОЧЕМУ УСИЛИЕ СТРАТЕГИИ 1000 НА RI ОКАЗАЛОСЬ ИНТЕРЕСНЫМ ЧТО ПРОИЗОШЛО Перед вами график фьючерса на индекс РТС, таймфрейм H1. Усилия стратегии 1000 появляются нечасто. Формат сообщения от моей торгово-аналитической платформы показан внизу графика, в зелёном прямоугольнике: 29 сентября было зафиксировано усилие покупателя. По правилам стратегии вход выполняется на акцепте, когда цена выходит выше экстремума бара усилия. После этого расчётной целью становятся 1000 пунктов вверх. В данном случае это был уровень 86 200. ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ Акцепта на момент моего входа ещё не было. Я вошёл раньше, на тесте уровня PIT. Формально это уже не механическая отработка стратегии 1000, а работа с самим усилием. В пользу сделки одновременно говорили несколько факторов: — усилие покупателя на RI; — восходящее направление рынка; — усилия продаж на фьючерсе доллар–рубль; — тест уровня PIT; — возможность поставить короткий стоп за манипуляцией. МНЕНИЕ В обычной ситуации я закрыл бы часть позиции на экстремуме бара усилия, а остаток оставил до расчётной цели. Но здесь решил держать всю позицию до 86 200. На этом уровне лонг был закрыт. Там же я открыл шорт. Шорт первоначально планировал держать до обратного теста экстремума бара усилия. Однако мне нужно было уходить, поэтому позицию закрыл немного раньше, в точке 3. Позднее тест всё-таки состоялся. Можно было получить немного больше, но жадность в трейдинге обычно обходится дороже недополученной прибыли. От зафиксированной прибыли ещё никто не разорился. ЧТО НАБЛЮДАТЬ ДАЛЬШЕ Важно смотреть не только на сам сигнал стратегии, но и на поведение цены относительно: — уровня PIT; — экстремума бара усилия; — зон манипуляции; — направления основного движения; — связанных инструментов. Стратегия задаёт формальную конструкцию, но решение о сделке требует более широкого анализа. В данном случае именно совокупность факторов позволила отработать идею ещё до стандартного акцепта. А как вы оцениваете такой подход: предпочитаете ждать полного подтверждения или допускаете более ранний вход при совпадении нескольких факторов? не ИИР #RI

Состав индекса МосБиржи на 19.09.26 Тикер | Вес 1 LKOH - 16.08 2 SBER - 12.14 3 GAZP - 9.44 4 YDEX - 6.89 5 TATN - 5.83 6 T - 4.92 7 NVTK - 4.76 8 GMKN - 4.61 9 ROSN - 3.0 10 OZON - 2.69 11 X5 - 2.48 12 SBERP - 2.35 13 VTBR - 2.29 14 PLZL - 2.02 15 SNGSP - 2.0 16 SNGS - 1.76 17 HEAD - 1.24 18 TATNP - 1.22 19 MOEX - 1.09 20 MTSS - 1.01 21 IRAO - 0.97 22 CBOM - 0.93 23 CHMF - 0.85 24 RUAL - 0.83 25 NLMK - 0.78 26 DOMRF - 0.67 27 PHOR - 0.67 28 SVCB - 0.65 29 MAGN - 0.51 30 TRNFP - 0.49 31 AFLT - 0.46 32 ENPG - 0.46 33 RTKM - 0.46 34 BSPB - 0.42 35 MDMG - 0.42 36 FLOT - 0.38 37 CNRU - 0.35 38 POSI - 0.35 39 ALRS - 0.34 40 UGLD - 0.31 41 AFKS - 0.25 42 RAGR - 0.23 43 RENI - 0.21 44 VKCO - 0.2 Базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС покинут обыкновенные акции МКПАО "Лента" и ПАО "Мосэнерго". База расчета Индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения обыкновенных акций АК "АЛРОСА" (ПАО) и исключения обыкновенных акций МКПАО "Лента", ПАО "ДВМП" и ПАО "ЕвроТранс" . В базу расчета Индекса акций широкого рынка войдут обыкновенные акции ПАО "В2В-РТС", ПАО "Россети Северо-Запад" и ПАО МКК "Займер", тогда как обыкновенные акции ПАО "ПИК СЗ" {$PIKK} , ПАО "ЕвроТранс" и ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ покинут индекс. База расчета Индекса голубых фишек останется без изменений. В базу расчета Индекса информационно-коммуникационных технологий войдут обыкновенные акции ПАО "МТС" и ПАО "В2В-РТС", а также обыкновенные и привилегированные акции ПАО "Ростелеком". В базу расчета Индекса электроэнергетики будут включены обыкновенные акции ПАО "Россети Северо-Запад". Базу расчета Индекса строительных компаний покинут обыкновенные акции ПАО "ПИК СЗ" {$PIKK} . Обыкновенные акции ПАО "ЕвроТранс" и ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ будут исключены из базы расчета Индекса потребительского сектора. База расчета Индекса нефтегазового сектора изменится за счет исключения обыкновенных акций ПАО НК "РуссНефть" . В базу расчета Индекса инноваций будут включены обыкновенные акции ПАО "В2В-РТС". Добавьте меня в подписки, чтобы оставаться на связи Стратегии автоследования: максимальная просадка стратегии за все время -4% максимальная просадка стратегии -4%

Торги на российском рынке в пятницу, 18 сентября 2026 года, начались с роста, но удержать импульс не удалось. Индекс МосБиржи после трёх дней падения пытался закрепиться выше 2250 пунктов, однако геополитика и слабая нефть снова потянули рынок вниз. 📉 Утренний отскок быстро погас На открытии основной сессии индексы прибавляли 0,7–1%: МосБиржи поднимался к 2266–2271 пункту, РТС — к 844–846 пунктам. Поддержку дали заявления Путина о профиците бюджета (0,6 трлн руб. в августе) и публикация NYT о возможных бизнес-сделках США с Россией. Но уже к середине дня рынок растерял весь рост. МосБиржи торговался около 2343 пунктов с понижением на 0,2% — утренний гэп вверх был полностью закрыт. 🔍 Что давит и что поддерживает Негатив: · Санкционные риски: Палата представителей США одобрила новый пакет санкций против энергетики и «теневого флота». Трамп пока не подписал документ — неопределённость сохраняется. · Нефть дешевеет третий день подряд: Brent откатился к $102–104 на фоне частичного восстановления саудовского нефтепровода «Восток—Запад». · Слабость отдельных бумаг: Самолет падал на 2–6,4%, Лента теряла 1–2%. Позитив: · Бюджетные новости: Путин сообщил о профиците бюджета и росте ненефтегазовых доходов на 18% за 8 месяцев. · Слабый рубль: юань около 12,6 руб., доллар — около 84,5 руб., что немного поддерживает экспортёров. 📊 Лидеры и аутсайдеры Рост: НОВАТЭК (+1–1,7%), Роснефть (+1,4–2,9% на открытии), Полюс (+0,4–1,5%), ЕвроТранс (волатильный рост до 5–8%). Снижение: Самолет (-2–6,4%), МКБ (-3,5%), ЭсЭфАй (-4,3%), Лента (-1,5–2,1%). 💎 Итог Рынок остаётся заложником геополитики: позитивные сигналы дают лишь краткий отскок, а без конкретных договорённостей устойчивого восстановления не происходит. Ближайшая поддержка — 2230–2250 пунктов, сопротивление — 2270–2300 пунктов. ---

📉 Итоги торгов российского рынка за 17 сентября 2026 Российский фондовый рынок завершил четверг уверенным снижением. Индекс МосБиржи упал на 1,57% — до 2248,87 пункта, индекс РТС потерял 1,97% и закрылся на отметке 838,3 пункта. Что давило на рынок: · «Адские санкции» США. Палата представителей Конгресса одобрила законопроект, предусматривающий 500%-ные пошлины на российские товары и 100%-ные — на импорт из стран, покупающих российскую нефть и газ. Это усилило санкционные риски и ударило по настроениям инвесторов. · Падение нефти. Ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели почти на 2% — до $103,84 за баррель, на фоне ожиданий частичного восстановления экспорта из Саудовской Аравии после приостановки нефтепровода «Восток–Запад». · Жёсткий сигнал ФРС. Регулятор впервые за три года повысил ставку на 25 б.п. — до 3,75–4% — и допустил ещё одно повышение до конца года. В лидерах падения: МТС (-7% после объявления новой дивидендной политики), ВТБ (обновил исторический минимум — 49,44 руб.), бумаги «Аэрофлота» и «ЮТэйр» (США продлили экспортные ограничения). В лидерах роста: «Самолет» (+4,4%), «Мечел» (+4,2%), «ЕвроТранс» (+3,9%). 🔮 Что ждать 18 сентября: · Геополитика остаётся главным драйвером. Переговорный процесс по украинскому урегулированию продолжается, но конкретики нет — рынок будет реагировать на любые сигналы. · Техническая картина. Ближайшая серьёзная поддержка по индексу МосБиржи — район 2200 пунктов. В случае эскалации возможна консолидация в зоне 2200–2250. · Внешний фон. В США выйдут данные по объёму промышленного производства за август. На российском рынке последний день с дивидендом торгуются акции «Яндекса» и «Диасофта». Банк России опубликует комментарии об инфляции в регионах. · Выборы 18–20 сентября добавляют неопределённости и могут усилить волатильность. ---

📊 RTS, H1: декларационный уровень ⠀ График фьючерса на индекс RTS, часовой таймфрейм. ⠀ Этот график мы с вами уже смотрели: разбирали, как было отработано усилие стратегии 1000, куда цена пришла и как противоположное усилие стратегии 1000 — продавец — дало возобновление от своего теста. ⠀ Сегодня хочу обратить внимание ещё на один аспект — декларационный уровень. ⠀ В данном случае это уровень 88 740. ⠀ Декларационный уровень — это ценовая зона, которая возникает как значимый ориентир после сильного рыночного действия и часто начинает вести себя как область реакции цены. ⠀ Иными словами, рынок как будто заранее «объявляет» этот уровень важным. ⠀ Такие уровни нередко становятся зоной разворота или как минимум зоной отскока. ⠀ Гораздо реже цена проходит их гладко, без тестов и реакции. ⠀ Поэтому если есть движение вверх, а выше находится декларационный уровень, то, на мой взгляд, вполне логично внимательно наблюдать за реакцией цены в этой области. ⠀ При подходе к такому уровню можно фиксировать часть движения, а дальше уже смотреть, как именно он будет отрабатываться. ⠀ В некоторых случаях, при наличии дополнительных оснований, от такой зоны можно рассматривать и противоположную идею. ⠀ В данном случае признаюсь: шорт от этого уровня я не открывал. ⠀ Но сам пример работы декларационного уровня выглядит достаточно наглядно. ⠀ Если пост оказался для вас полезным и интересным, не стесняйтесь поставить лайк. Вопросы можно задать в комментариях — буду рад на них ответить, если смогу. ⠀ не ИИР ⠀

ЦБ УДАРИЛ ПО РЫНКУ: ставку не снизили — Мосбиржа рухнула, кошельки россиян снова под ударом Сегодня (11 сентября) российский рынок пережил ключевой разворот в политике. Банк России впервые после серии снижений взял паузу и оставил ключевую ставку на уровне 14% — это решение напрямую ударило по фондовому рынку. Главное событие: «ястребиная» пауза ЦБ Банк России в пятницу объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 14%, прервав цикл снижения, начавшийся в июне 2025 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания прямо заявила, что на этот раз даже не было «содержательного обсуждения» снижения ставки — в отличие от предыдущего заседания. Главная причина паузы — возобновление инфляционного давления. Набиуллина отметила, что российская экономика может вновь вернуться к состоянию «дисбаланса спроса и предложения». Хотя в первом полугодии баланс был достигнут, сейчас бюджетное стимулирование, ускорение кредитования и напряжённый рынок труда снова толкают цены вверх. По оценке ЦБ, годовые темпы устойчивой инфляции вернулись к уровню 5–6%. Реакция рынка: индексы пошли вниз После объявления решения российский фондовый рынок быстро пошёл вниз. По итогам торгов: · Индекс Мосбиржи упал на 1,21%, до 2281,04 пункта. · Индекс РТС снизился на 1,1%, до 852,84 пункта. Наибольшее давление испытали энергетический сектор и «голубые фишки». В лидерах падения — Ozon (−3,4%), АФК «Система» (−3,1%), АЛРОСА (−2,8%), «Русал» (−2,1%) и «Роснефть» (−1,9%). Рынок ожидал продолжения мягкой политики, но «ястребиная» пауза разрушила эти ожидания и спровоцировала распродажи. Последствия и перспективы Для обычных россиян это означает, что стоимость кредитов в ближайшее время не снизится. Ставки по ипотеке и потребительским кредитам останутся высокими, а ставки по вкладам, вероятно, сохранят привлекательность. Набиуллина подчеркнула, что будущие решения будут полностью зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, снижение ставки не будет автоматическим. Следующее ключевое заседание ЦБ состоится в октябре, тогда же обновят макропрогноз. Аналитики считают, что геополитические факторы (ситуация на Ближнем Востоке толкает нефть вверх) и давление бюджетных расходов — важные причины, по которым ЦБ не решается смягчить политику. Зампред ЦБ Заботкин отметил, что ближневосточный кризис для России — «чистый инфляционный фактор»: высокая нефть через глобальные цепочки поставок повышает стоимость импортных товаров. В краткосрочной перспективе российской экономике придётся балансировать между «борьбой с инфляцией» и «поддержкой роста». {$UMU6}