Форум о фьючерсе Si-12.26 Курс Доллар – Рубль

🔥 «Сгорел сарай, гори и хата» Не прошло и недели с выборов, как нам поступили новые вводные: 1. Минфин предлагает распространить прогрессивную шкалу НДФЛ (13–22%) на пассивные доходы (дивиденды, проценты, ценные бумаги, продажа имущества), которые сейчас облагаются по ставкам 13–15%. 2. Для инвесторов это означает дополнительное налогообложение уже однажды заработанного и вложенного капитала, что снижает стимулы к накоплению. 3. По ПИФам предлагается взимать 15% налога сразу на уровне фонда с зачетом пайщику. Формально без двойного налогообложения, но экономически это лишает инвестора отсрочки и сложного процента. Возможная причина таких предложений — рост дефицита бюджета: за январь–август 5,795 трлн руб. (2,5% ВВП) при плане 3,786 трлн на год; доходы растут медленнее расходов. Государство вынуждено либо занимать через ОФЗ, либо использовать резервы, либо вводить новые налоги. Сейчас, судя по всему, используются все варианты. Такие предложения от Минфина не выглядят аргументом к лонгу российского рынка: план остается прежний - буду шортить при пробое 226800₽ по декабрьскому $MXZ6 По ОФЗ $RGBI жду снижения индекса к 110-108п., что сопоставимо с ~17ой доходностью в длине. Для Сбера $SBER закрытие этой недели было очень слабым: ищу точку входа в шорт с целью на 260₽. Идея сломается в случае ухода выше максимума недели (~280₽). _ 💸 tg://emoji?id=5231449120635370684&t=1 Пока в портфеле только лонг декабрьской Сишки $SiZ6 Но и эта позиция к концу недели начала сдавать позиции: в идеале вернуться на 86000+, чтобы вернуться в бычий тренд. А пока это превратилось в болото боковик месячной давности 🥲 Надпись на обложке читаем шепотом, чтобы не сглазить…

🎯 Трендовой ноге нужен напарник, который зарабатывает в болтанке. Нашёл его в опционах. Часть трендовой системы из &Трендовый спекулянт (Futures) и &Алго-Ритм на $SiZ6 живёт движением: курс идёт — позиция едет. Теряет она в боковике: пробой, откат, встречный пробой, серия мелких стопов. Фильтр «не входи во флэт» тут не спасает — флэт видно только задним числом. Я пошёл с другой стороны: поставить рядом ногу, которой болтанка выгодна. 📉 «Продай тряску» Раз в месяц продаю колл и пут одного страйка у текущего курса — стрэддл. Покупатель сразу платит премию, на Si это 3–4 % цены на месяц. На экспирации я отдаю столько, сколько курс ушёл от страйка. Почему это не лотерея: цена опциона зашита в ожидаемую волатильность, а на Si она систематически выше той, что потом случается. Страховку покупают дороже, чем она стоит в среднем. Эта переплата и есть край. ⚖️ «Убери направление» Голый стрэддл — ставка на то, что курс никуда не уйдёт. Поэтому каждый вечер считаю дельту опционов по модели Блэка — на сколько фьючерсов позиция «весит» — и довожу её до нуля фьючерсом. Пример: 10 стрэддлов, курс ушёл на 1,2 % вверх, дельта −2,56 → докупаю 3 фьючерса. После хеджа остаётся одна ставка: тряска за месяц окажется меньше оплаченной. Спокойный день — заработок на времени (тета). Резкий — убыток на подстройке (гамма), и он растёт как квадрат хода. 🪽 «Закрой опасный хвост» Сверху докупаю дешёвый колл на +8 %: рубль исторически рушится рывками. Выше крыла убыток не растёт — декабрь 2014 года цикл закончил в плюсе. Нижний хвост держу размером: пут-крыло на истории стоило дороже, чем спасало. 🔗 Как это легло на трендовую ногу 137 месячных циклов, 2014–2026. Связь результатов ноги и опционов −0,41, знак держится в обеих половинах истории. В четверть худших месяцев ноги она теряла в среднем 0,85 % номинала, а опционы в те же месяцы зарабатывали 0,87 %. В процентах номинала, без реинвеста: нога одна — +225 %, просадка 6,05 % +1 стрэддл на контракт — +264 %, просадка 4,16 % +2 стрэддла — +303 %, просадка 3,52 % Сами опционы слабые: +39 % за 12 лет при просадке 6,97 %. Ценность не в их доходе, а в том, КОГДА он приходит. 🧪 Что не сработало Два улучшения проверял с условиями успеха, записанными до прогона. Фильтр «не продавать дешёвую премию» — сигнала нет, отсеянные месяцы не хуже оставшихся. Серии на 2–3 месяца вместо месячных — не лучше, а худший цикл глубже. Оба отклонены. А длинная история срезала ожидания: на 2022–2026 край был +0,45 % цены за цикл, с 2014 года — около +0,2 %. Первое окно оказалось удачным. ⚠️ Оговорка, без которой пост будет враньём Опционы посчитаны по расчётным ценам биржи, спред — только на входе. Это верхняя оценка. Крыло +8 % в месячной серии почти не торгуется, но его держат до экспирации и платят один раз по аску — живой стакан показал переплату около 0,02 % цены. Сейчас идёт теневой прогон на живых котировках, без денег. Выйти досрочно дорого — около 0,39 % цены, почти прибыль цикла. Стоп, как на фьючерсе, сюда не повесишь. Худший цикл истории — не обвал, а болтанка июня 2022 года на высокой волатильности: −3,4 % цены. И на графике ровная полка в 2018 году — там опционной истории почти нет, один цикл. 💡 В сухом остатке Диверсификация — это не «добавить ещё систему», а добавить ту, что зарабатывает в чужие плохие месяцы. Тренд платит за движение, проданный стрэддл — за его отсутствие. Слабая стратегия сделала сильную ровнее. Отдельно я бы её не торговал. #трейдинг #пульс_оцени

Сильно жду информацию на тему, что будет делать Минфин с валютой в октябре. Сильно ли увеличит покупки или сохранит тот же объем? И поэтому читаю 2 день лидеров мнений и аналитиков по этому поводу. Но практически никто из них так правильно и не написал дату, когда Минфин опубликует эту информацию. Кто то ждёт на 3 день в субботу, кто то в пятницу и т.п. Я цитирую правило: "Минфин России публикует информацию об объемах операций по покупке или продаже иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила каждый третий рабочий день месяца в 12:00 по московскому времени." То есть я буду ждать публикации 5 числа, в понедельник. И присматриваюсь к фьючерсам $SiZ6 и $CRZ6

📈 $SiZ7 — вход от середины канала с целью на верхней границе Пара пробила и закрепилась выше середины канала, что даёт сигнал на лонг. Вход от 86727. Цель — 88322, это верхняя граница канала. Ограничение убытка ставлю на 85400, под вчерашний минимум. Логика простая: работаю по тренду. Вход в канал снизу вверх, и выход, скорее всего, будет в том же направлении. Значит, верх канала как минимум будет достигнут. Мой взгляд — сценарий понятный, риск ограничен. Главное, чтобы цена не вернулась под уровень вчерашнего минимума, иначе идея теряет смысл. ❗️Подпишись! В профиле много полезного про акции и облигации🤙

Копнула сегодня глубже, почему валюта ведёт себя так странно👀 $SiZ6 $CRZ6 Оказывается, сегодня, 24 сентября, у валюты проходит экспирация недельной серии опционов. Что выделяется в сегодняшней серии👇 в долларе на сегодняшнюю экспирацию. 👉86 000 PUT ОИ 19 628 CALL ОИ 13 420 Суммарно здесь больше 33 тыс. открытых контрактов. Очень серьёзный опционный узел. 👉86 500 CALL ОИ 10 204 👉87 500 CALL ОИ 17 456 👉Но самый крупный одиночный ОИ в этой серии вообще находится на CALL 85 500, около 36 082 контрактов. Сегодня особенно внимательно относимся к 86 000, 86 500 и 87 500. Это не значит, что цена обязана прийти к каждому из этих уровней или развернуться от него. ОИ не показывает нам, кто именно сильнее, покупатель или продавец опциона. Но он показывает, где сосредоточен большой финансовый интерес участников. Именно поэтому в этом районе у нас сегодня такая канитель в торговле.

•Начало: 15 февраля 2026 г. ✅ Доходность: 30 600%!!! Цель: рекорд России!! Достигнут!!! Дальше посмотрим, сколько будет до конца года. Прошлый рекорд- 16 554% почти за 3 года, но при его установлении знали ТА, я его не знаю. До конца года осталось два повторения. Мой принцип простой: внизу экрана покупаю, наверху продаю. Что можно застраховать - страхую опционами. Это позволяет не использовать плечи и брать большие позиции. По рынку всё прекрасно. Газпром $GAZPF - опционные страхи сработали.😂 Газ $NGU6 прекрасный боковик который "шурик" собирает Самолет $SMLT на взлете МТС $MTSS осознает? что натворили собственики Евро $EuZ6 бакс $SiZ7 ждет расхождения/ А если вы до сих пор только изучаете опционы - попробуйте наконец начать ими торговать )) У нас опционы не изучают со стороны. У нас ими торгуют. Каждый день. На реальном рынке. Каждый день транслирую экран в Т-Инвестициях - @LogikaMarketmaker P.S. Если дочитали до конца, поставьте любую реакцию на пост.

🔢 Доллар на фьючерсах подорожал на 11,1%, а лонг частных инвесторов сжался в 2,7 раза Рубрика цифра дня Физлица на срочном рынке Мосбиржи держат во фьючерсе на доллар нетто-лонг: длинных позиций у них больше, чем коротких. После июньской экспирации он составлял 1 661 тыс. контрактов, после сентябрьской, по итогам торгов 21 сентября, — 622 тыс. (контракт — 1 000 $). Меньше было последний раз в апреле 2025 года. Ближний фьючерс за эти три месяца подорожал с 76,55 до 85,03 ₽. Физлиц в лонге стало в 2,2 раза меньше (7 097 против 15 332), в шорте — в 3,1 раза больше (5 817 против 1 878). Банк России в обзоре рисков за август пишет о том же: длинные позиции физлиц во фьючерсах на доллар и юань за месяц сократились на 34,9 млрд ₽ по каждому. Выходит, частный инвестор в валюте идёт против движения: наращивал лонг, пока доллар дешевел (на графике — с начала 2025 года), и сокращает его на росте. Либо они очень умны и заработают на шорте, либо это топливо для роста $SiZ7 $USD000UTSTOM

График $CRZ6 выглядит как нахлобученная шляпа с тремя вершинами [скрин 1]. У меня настроение осеннее, шортовое, только поэтому я продолжаю держать шорт с целью 12.640, это -1.4%. В стакане также обращает на себя внимание некое преобладание продаж [скрин 2]. Сильная поддержка по паре $CNYRUBF - 12.28₽ [скрин 3]. Юань я шортил давеча ещё от отметки 12.975 [скрин 4]. Обоснование: чем дальше мир ✌️ - тем твёрже сами знаете что (рубль). Ну и покупки Минфином валюты в сентябре снизились. График $SiZ6 - примерно такая же трёхверхая шляпа, каких-то сильных движений, которые можно было бы забрать, я на нём не вижу [скрин 5]. Может быть, ещё на минус процент вниз сходим. Сильный уровень поддержки по паре $USDRUBF - 82.92₽ за доллар 💵 [скрин 6]. Может быть, его пощупаем. Доллар я шорчу от отметки 86930, идеи 💡 всё те же: а) Минфин меньше покупает валюты, б) перемирия нет, поэтому и девальвации рубля нет. #доллар #юань #валюта #шорт #идея #идеи #что_купить #прогноз #теханализ #анализ

Префы Сургутнефтегаза быстрее доллара $SNGSP Привилегированные акции Сургутнефтегаза обладают высокой корреляцией с курсом $USDRUBF $SiZ6 — в начале осени оба инструмента выпали из летних аптрендов. Вернутся ли вверх? Если да, то вместе. Однако префы могут быть куда быстрее. 📌 В ритме USD/RUB Историческая корреляция префов Сургутнефтегаза с курсом USD/RUB высокая — свыше 75%. Бывают краткосрочные сильные расхождения на фоне давления общерыночных факторов, но долгосрочная связь курсов инструментов стабильна. Фактор сонаправленности курсов — кейс «валютной кубышки» корпорации, от которого зависят годовые выплаты дивидендов. В прошлом году курс USD/RUB сильно падал, и в этом году на префы были символичные выплаты — 0,85 руб., или всего 2% дивдоходности. Отсюда и слабая динамика акций в 2025 г. С лета текущего года курсы инвалют резко развернулись и уже пришли на максимумы весны прошлого года — префы тоже отскочили со дна. По оценкам аналитиков, за счет разворота USD/RUB вверх за этот год дивиденды могут быть в 5 раз выше прошлогодних — до 4,3 руб., или свыше 10% при текущем курсе акций все еще ниже 41 руб. Фундаментальная оценка — 54 руб., или +33%. На краткосрочном горизонте отмечается выпадение курса USD/RUB из летнего аптренда, но не глубоко. Формируется недельный боковик с перспективой восстановления курса в растущую среднесрочную формацию — от текущих 84,2 ближайший ориентир вверх на 85. Префы тоже ушли ниже летнего аптренда, курс на коррекции остановился на круглых 40 руб. и пробует отскочить. На фоне прогнозного восстановления USD/RUB и накопившегося запаздывания курса акций от курса доллара есть вероятность опережающей динамики префов на подъеме относительно инвалюты — технически после прохождения сопротивления 41 руб. может быть достаточно оперативный маневр к преграде 43 руб.

😯 tg://emoji?id=5217457805107143461&t=0 «Джин честно предупреждает: три желания. Кандидат уточняет: три желания, но не факт, что твоих» Стоило новостному фону немного стать жестче, как от быков и след простыл: индекс МосБиржи закрывается в -1.1%, при этом оставляя большую тень наверху в виде потерянного 4-процентного роста. Под конец недели ушли в проторговку, в вотчлисте держу декабрьский фьючерс $MXZ6 на шорт при пробое 226.800₽. При входе, целью буду ставить 216.800₽. Здесь же - индекс ОФЗ $RGBI Без позиции, но ожидаю в ближайшее время увидеть 110.5-108.5п. Из акций слабым для рынка выглядит и Сбербанк {$SBER} - который снова торгуется под всеми скользящими как дневном, так и на недельном ТФ. Буду шортить с коротким стопом за 280₽ и ждать 260₽. ____ Из открытого в портфеле: 1. Все еще шорт доллара {$SiZ6} - в идеале вернуться под 85800₽, чтобы шорт вновь стал актуальным. Без этого находится в позиции рискованно. 2. Шорт серебра {$SVZ6} - новый председатель ФРС устроил настоящие американские горки с повышением ставки. В позиции, но если уйдем за 68 на неделе - буду выходить по стопу. 3. Шорт газа {$NGV6} - по технике ждал 2.96. Но учитывая закрытие 3.05+, похоже тоже придется капитулировать, шорт побери… Три шорта - все три в минусе. Видимо, осень так работает - надо быть повнимательнее с ними. Обложка и заголовок сегодня о повестке дня 🥲 tg://emoji?id=5217621670994388480&t=1

⚖️ Правило, которое дважды подряд дало мне ответ наоборот Проверял идею: вместо того чтобы выбирать один параметр стратегии, торговать сразу несколько её версий с разными настройками, разделив капитал поровну. Правило приёмки объявил заранее, до замеров — так, чтобы не подгонять его под результат. Три условия: профит-фактор не ниже худшей из версий, просадка ниже, чем у боевой, и версии должны быть достаточно независимы. Правило отработало. Дало ровно противоположный ответ. Дважды из двух. 🪤 Где ловушка Портфель из четырёх версий по четверти капитала несёт меньше риска, чем одна версия на полном размере. Не потому, что диверсификация работает, а просто потому, что размер меньше. Я замерил: 75–78% волатильности исходной системы. А раз риск меньше — просадка падает автоматически. Условие «просадка ниже базы» выполняется само собой, есть польза или нет её вовсе. То есть я поставил условием то, что выполняется механически. Всё равно что оценивать автомобиль по расходу топлива, разрешив ему ехать медленнее. 🔀 Как это выглядело на деле Первый случай, юань. Ансамбль показал просадку заметно ниже боевой версии, но не прошёл третье условие — версии оказались недостаточно независимы. Формально отклонён. Второй случай, доллар. Тот же ансамбль по той же схеме прошёл все три условия. Формально принят. Потом я привёл оба к равной просадке — и получил обратную картину. Юань: отклонённый вариант при равной просадке давал +1402% против +619% у боевой. Больше чем вдвое. Доллар: принятый вариант при равной просадке давал 14 709% против 26 987%. Почти вдвое хуже. Правило не просто ошиблось. Оно оказалось антикоррелировано с тем, что я хотел измерить. 📏 Что делать вместо Приводить всё к равной просадке и сравнивать только после этого. Механика простая. Берём ряд доходностей кандидата и умножаем на множитель — это ровно то же, что торговать его с другим плечом. Подбираем множитель делением пополам так, чтобы просадка совпала с базовой. Дальше сравниваем итоговую доходность. Просадка у обоих одинаковая по построению. Значит, разница в доходности — это и есть преимущество, а не разница в размере позиции. 🔎 Множитель сам по себе — информация Его нельзя выбрасывать после сравнения. Он показывает, какой ценой достаётся выигрыш. У юаня, чтобы догнать просадку боевой версии, ансамблю потребовался множитель 1,78 — то есть плечо 355% вместо 200%. И при этом ухудшился хвостовой риск: средний убыток в худших днях вырос с 2,35% до 3,01%. Читается так: да, при равной просадке доходность выше — но за это надо почти удвоить плечо и получить более тяжёлые отдельные дни. Бесплатного обеда не выдали. 🧪 Проверка, что метод работает Я не стал верить себе на слово и завёл три контрольные точки. Первая: беру систему и просто уменьшаю её размер вдвое. Просадка падает с 24,1% до 12,7% — «безопаснее» без всякого преимущества. Ловушка воспроизводится. Вторая: привожу разбавленный вариант к исходной просадке. Множитель выходит ровно 2,00, доходность совпадает с исходной до третьего знака. Разница исчезла — как и должна была, ведь это одна и та же система. Третья: беру систему с настоящим преимуществом. После приведения она по-прежнему впереди, 663% против 137%. Значит метод не «зануляет всё подряд», а различает разбавление и кромку. 💡 Итог Условия вида «просадка ниже» и «риск меньше» звучат осторожно и ответственно, а на деле пропускают что угодно, если сравниваемые варианты идут с разной экспозицией. Но тут есть что копать дальше. Я записал это себе в регламент рядом с другим правилом того же рода: сравнивать только на одинаковых окнах. Там приводят к общей длине истории, здесь — к общему уровню риска. Смысл один: пока обе стороны не поставлены в одинаковые условия, сравнивать нечего. $SiZ6 $CRZ6 #трейдинг

$CRZ6 $SiZ6 Китай в январе — августе экспортировал в Россию более 688 тысяч автомобилей, — данные Главного таможенного управления КНР. Таким образом, поставки выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В стоимостном выражении экспорт автомобилей из Китая в Россию за восемь месяцев достиг $9,08 млрд — в 2,2 раза больше, чем годом ранее. --- Напишите мне что-нибудь в комментах про профицит импорта экспорта и то что валюта никому не нужна. А для затравки вам Китайский универсал Lynk & Co 07 GT который в Китае стоит от 157 800 до 208 800 юаней. То есть от 2млн рублей до 2.6млн рублей. Лада Веста напомню 2млн рублей+. Эта китайская телега дает 5.5с до 100км/ч и всё прочее что положено в машине в 2026 году в плане электроники. Но нефть там 120 и что-то ещё бубубу. Я в курсе про курс. Вам он нравится, но придется горькую реальность впитать всем нутром.

Хочу поделиться итогами сентябрьской экспирации. Очень долго сидел в позициях — и, честно говоря, не без нервов. Приходилось даже частично стопиться и заново набирать позиции. Особенно тяжело было продолжать верить в свою идею, пока коллеги успешно собирали валу. Тем не менее выдержка в итоге взяла своё, и рынок наконец щедро заплатил мне на этой экспирации. В отличие от предыдущих, где либо идей не было вовсе, либо всё шло по одному месту, в этот раз получилось дождаться своего движения и реализовать задуманное. Основную часть результата дали валютные позиции — $CRZ6 и $SiZ6 Золото $GDZ6 пока ещё тянется. Второй скрин из пропа, там не вариационка пишется, а только зафиксированные позиции и комиссия за день.

$CRZ6 $SiZ6 Напоминаю что мы тут пыль на сапогах господ этого мира. Наша задача максимум - крошки со стола ухватить, а не то что там навыдумывали себе. Мы не будем следующим Баффетом и всем на нас насрать. Это надо принять 😁 Таблички по позам последнего месяца это ещё больше показали. И толпу физиков к прибыли возят и без толпы, потому что всё это пыль по итогу. Шутки прибаутки 🎰🎰🎰.

Рубль снова идет на юг. В прошлом обзоре (рис.1) мы отмечали, что пара доллар/рубль метит на отскок в сторону 86-87 и в рамках графика SI1 цель уже достигнута (рис.2), но будет не честным засчитывать отработку из-за перехода на новый контракт. Потому смотрим на декабрьский контракт и добавляем новые вводные: контур вверх сохраняется, но цель смещается в район 88 руб. Однако после доллар вполне может продолжить укрепление выше 90 руб. Так что уровень 88 не является зоной для автоматического продажи, а скорее промежуточным пунктом для обновления аналитики. Подписывайтесь и ставьте реакции. Всем удачи, друзья! #долларрубль #рубль {$SiU6}

🏃 РЕШИЛ Я SI-ШКУ ПОГОНЯТЬ... 🏃 Привет, хомякам! Я как бегун-любитель мимо слова «погонять» пройти не могу. Только в этот раз кросс был не по парку, а по стакану {$SiU6} 😄 Давайте разбираться, что набегал за 4 сессии, 11.09 → 16.09. Сразу дисклеймер: пенсионный портфель не трогал! Это была отдельная песочница для спекуляций. Пенсия с AI — святое, а тут — чистый адреналин. Пятница 11.09. Разминка. Беру 3 лонга по 84 234 и увожу через выходные. Умно? Нет. Весело? Очень. Спал как перед марафоном — то есть никак 😅 Понедельник 14.09. Первые круги. Ставлю тейки лесенкой: 84 600 / 84 650 / 84 700. Рынок идет как по рельсам — все три снимают в 17:54–17:55. .Так, а это уже похоже на тренировку, а не на лотерею. Вторник 15.09. Интервалы: рывок — отдых — рывок. Утро: цена на хаях, разворачиваюсь в шорт — 2 контракта по 84 621. Через два часа кроюсь по 84 400 и 84 380. +462 ₽ до обеда ☕ День: доллар проливают, подбираю лонги 84 320 и 84 200, продаю оба по 84 545. Среда 16.09. Фартлек. Самый веселый день: 5 кругов туда-обратно. Покупал 84 370 / 84 375 / 84 300 / 84 134 / 84 130, продавал 84 580 / 84 650 / 84 600 / 84 600 / 84 730. Вишенка — забрал почти самое дно дня и додержал контракт до +600пунктов 🔥 🏁 Финишный протокол: 12 сделок — 12 в плюс. 🤘 Что вынес с этой пробежки: 🔹 Покупай просадку, продавай хай. Звучит как совет из паблика, работает как часы. 🔹 Тейки лесенкой лечат жадность. Поставил — руки убрал. 🔹 Утренний профит + дневной флэт = закрывай терминал. «Еще один заход» обычно заканчивается донатом рынку. 🔹 Перед ФРС, санкциями и экспирацией позиция должна быть НОЛЬ. Рынок никуда не убежит, а вот депозит — может. {$SiU6} завтра экспирируется, так что перешнуровываюсь и переезжаю в декабрьский. Продолжение забега следует... 📈 А вы как: катаете Si перед экспирацией или уже в декабре сидите? Делитесь в комментах 👇 {$SiU6} $USDRUBF #фьючерсы #трейдинг #сделки #доллар #рубль #спекуляции

$SiZ6 ну что я думаю, завтра экспедиция квартального сентябрьского фьючерса, поэтому будет волатильнее обычного, и многие перейдут сюда, если ещё не перешли. А ещё очень ждём 21:00, посмотрим, что скажет Уорш. Консенсус по рынку - повышение ставки ФРС на 25 б.п., что, как предполагается, укрепит грязную зелёную бумажку, хотя риторика Уорша в целом должна определить исход в большей мере. Остается лишь ждать и не забывать про стопы. Не ИИР.

Рынок на 800 пунктах: безыдейность, капитуляция и вера в апокалипсис. На рынке абсолютная безыдейность. Интересных стратегий почти никто не реализует. Топовые и самые кликабельные блогеры — сидельцы в бондах. Мерятся, кто лучше смешал в портфеле преддефолтный хлам с ОФЗ. Еще каста гадальщиков — как роллируются квартальные валютные фьючерсы {$SiU6} в $SiZ6 Большинство головой понимает, что при Urals $105+ девальвация невозможна. Но вера, что будет апокалипсис и рубль обвалится, крепка. ИТОГО: незаметно, но по сути инвесторы капитулировали вместе с РТС на магических 800 пунктах $RIZ6, которые почему-то нельзя пробивать ниже.

Рубль близок к отскоку {$SiU6} 8 числа мы прогнозировали снижение пары доллар/рубль в сторону 83 рублей. Рис.1. 10 числа пара скорректировалась на 84 рубль. Рис.2. На сегодняшний день мы наблюдаем достижение отметки 83.6 и локальный отскок. Рис.3. Цель достигнута, далее можно ожидать отскок к уровням 86-87 рублей. #долларрубль

⚡️ Альфа-Турнир: наношу ответный удар по убыткам После того, как мой депозит вырос на +30% за пару дней на акциях $OZON , а затем уехал на -25% на неудачном трейде фьючерсами на какао и валюту $SiZ6 , я отыграл потери и вышел в +9% Признаюсь, ждал снижения ставки ЦБ в пятницу и бодрого роста, но оказался неправ, однако не стал закрывать лонг $MMZ6 ; сейчас еще добавил шорт валюты Было пару вопросов: 1) Почему такой маленький депозит, если у меня 6 млрд под управлением? – Эти деньги - клиентов, а не мои. И лежат на счетах клиентов, а не у меня. Мой собственный капитал проинвестирован достаточно консервативно: здесь я открыл небольшой счет в рамках турнира, чтобы отработать идеи и поделиться с вами собственным удачным и неудачным опытом 2) Я торгую наугад? – Нет, на коротком горизонте я торгую по теханализу + учитываю фундаментальный драйвер. Ставку ЦБ, статистику по урожаю или инфляции и тд. Подробно я каждую сделку и логику расписывать не буду, потому что не хочу работать бесплатно Вопросы, комментарии, замечания - пишите, я на связи

🤔 «Курица или яйцо? Переговоры или ключевая ставка?» Главное из пятничной конференции: — инфляционные ожидания остаются высокими; — по параметрам бюджета станет более понятно до конца сентября; — оцениваем проинфляционные риски, как превалирующие; — на 11 сентября предметно рассматривалась только пауза. Снижение содержательно не обсуждалось; — пространство для снижения ставки в дальнейшем будет уточнено в октябре, но проинфляционные риски выросли. Не самая мягкая риторика ЦБ, но реакция рынка остается сдержанной благодаря ожиданиям по трехсторонней встрече в октябре. Так что шортить ожидания мирного трека пока выглядит очень неоправданно - на этом фоне $MXZ6 вполне может дойти до 242.000₽. Для шорта отметил уровень 226.800₽ - при закреплении ниже него рынок снова вернется в тренд. Для шорта более понятный сетап строится в долларе $SiZ6 - открыл позицию в конце недели, жду движения на 83800-81800₽. Сделка теряет смысл при возвращении к 86000₽, поэтому стоп держу здесь. ____ 💆‍♂️ Что в ваших портфелях, друзья? Планируете лонговать перед обещанными переговорами?

Не приходит вдохновение 🤷🏻‍♂️ Друзья, простите, что не пишу часто и не посвящаю в происходящее и не объясняю, но правда не приходит ко мне вдохновение последние пару недель. Больше всего расстроен из-за косяка с {$SiU6} , я честно так и не понял, почему открылась большая такая позиция, но отконтрооировал как смог. Но вообще на рынках наконец началась волатильность, лето всегда достаточно тухлое. Смогли частично на &KF Доминация затрать эти волатильные трейды и компенсировать fat finger по сишке. Если в двух словах, то основной прицел отсатеся у нас с вами на металлах и нефти. Думаю следующая неделя будет веселой для американских акций {$NAU6} , буду играть с Корее от шорта, всю эту неделю ждал чтоб сформировался под это сетап и если смотреть на DEX площадках вроде он сформировался на выходных. Про наши Бонды и рынок толком сказать нечего, в &KsenoFund Сбаланс Lite надо искать паттерн для входа в акции. &KF Bond ЦБ поступил в рамках консенсуса, комментарии жесткие, длина пошла тестировать июльские лои. Будем позже добирать риск.

🌙 ВЕЧЕРНИЙ ПЛАН НА 14.09 Сегодня Мосбиржа закрыта. Берём пятницу. Утром перепроверяем открытие. 🥈 СЕРЕБРО — {$S1U6} / SILVM-9.26 База: 64,55. Ключ сверху: 65,65. 🟢 Лонг — только после возврата выше 65,65. 🔴 Шорт — 65,00–65,65 и отказ. 🚫 Внизу не догонять. 🥇 ЗОЛОТО — $GOLD База: 4 349. Диапазон: 4 303–4 408. 🟢 Лонг — удержание 4 330–4 350. 🔴 Шорт — отказ 4 380–4 408. Сейчас середина — лучше ждать. ₿ БИТКОИН — $BTU6 Сейчас ~77,1 тыс. Уровни: 76,0 / 77,6 / 79,2 / 80 тыс. 🟢 Лонг — только выше 77,6 тыс., сильнее >79,2 тыс. 🔴 Шорт — возврат 77,6–79,2 тыс. и отказ. 🚫 По текущей не догонять. 💵 ДОЛЛАР/РУБЛЬ — {$SiU6} База: 84,08 тыс. День пт: 83,73–84,68. 🟢 Лонг — выше 84,45 тыс., сильнее >85,16 тыс. 🔴 База — 84,4–84,8 тыс. → отказ → шорт. Контракт до 17.09. 🔥 ГАЗ — $NGZ6 Расчётная: 2,831. 🧱 2,70 / 2,75 / 2,83 / 2,90 / 3,00 🟢 Лонг — только >2,83, лучше >2,90. 🔴 Шорт — 2,85–2,90 → отказ. #пульс #новости #сделки #трейдинг

🇷🇺 РУБЛЬ: ЧТО СЕЙЧАС РЕАЛЬНО ВАЖНО После решения ЦБ картина стала понятнее. Главная поддержка рубля сейчас — высокая ставка 14% и жёсткая риторика ЦБ. Это удерживает деньги в рубле и пока мешает доллару быстро развернуться вверх.Но есть и обратная сторона. Минфин продолжает покупать валюту по бюджетному правилу. Да, объём покупок сейчас заметно ниже, чем раньше, но это всё равно постоянный спрос на валюту. Плюс добавился ещё один фактор: удары по российской нефтепереработке. Если они продолжат снижать переработку, экспорт нефтепродуктов и валютную выручку, это уже будет работать против рубля.Важно: просто рост мировой нефти сам по себе сейчас не означает автоматического укрепления RUB. Для нас гораздо важнее реальный экспорт, расчёты и фактический приток валюты в страну. 💡 Что по итогу?Пока рубль сохраняет преимущество. USD/RUB ещё не подтвердил разворот вверх.Поэтому базовый сценарий сейчас такой:рубль пока сильнее → доллар под давлением → но мы уже внимательно следим, не заканчивается ли это укрепление рубля. Если CNY/RUB и Si перестанут обновлять минимумы и начнут возвращать H1/H4 уровни — это уже будет первый нормальный сигнал, что доллар готов к развороту. Пока — не спешим ловить дно, но и не считаем укрепление рубля бесконечным. Не ИИР. #акции #пульс #новости #доллар #USDRUB #CNYRUB #Минфин #нефть #рынок {$SiU6}

Я тут параллельно смотрю на негативную дельту в $CRZ6 $SiZ6 под 20 ярдов рублей суммарно сегодня, смотрю на то что курс на этом не дрогнул, всё это кто-то сожрал, всосал, спылесосил, снюхал, захапал и впитал... Это круто. Если 12.5/84 так удерживается, то значит тазы тут качественные! Даже на споте $CNYRUB 15 ярдов насыпали негативной дельты без просадки. А на счёт табличек, по факту накормили физиков шортовых, многих выпустили. Обидно. Шляпа 🤠. Не буду на них смотреть больше :( Возвращаюсь к картам Таро! 😁 Напоминаю, эту субботу-воскресенье торгов не будет на моське, можно отдыхать без задней мысли. 😉 Всё, пятница! Погнали жизнь жить, похихикали тут маленько и хватит тут вот это всё .

{$CRU6} {$SiU6} Набиуллина: "влияние курса на инфляцию и так всегда был умеренным, а последние годы это влияние мы видим ещё меньше. Курс стал ближе к ожиданиям бизнеса." ЙАААХАААА!!! Курс говорит не влият на инфляцию почти и всё отлично в данный момент, предприятия весь год хотели 90+ по баксу и вот мы "стали ближе к ожиданиям бизнеса" по мнению ЦБ, но не достигли их 😏 Короче добро на девал от ЦБ по сути, прямым текстом сказала что ничего плохого нет в том что рубль 20% девальвакнулся уже, на инфляцию это не повлияет 😁

Приветствую! ⏳   $IMOEXF Сегодня заседание ЦБ, давайте попробуем предположить какое решение будет на заседании🔮.   Первое с чего хочется начать – это риторика президента, которая достаточно часто указывала направление ветра в отношении ставки. Например, перед последними двумя заседаниями были заявления, что «пространство для снижения ставки остаётся», а также прямым текстом говорил, что ожидает «снижения ключевой ставки». Перед предстоящим заседанием заявление иное: Сохранение высокой ключевой ставки Центробанка — сознательное решение, направленное на обеспечение макроэкономической стабильности. Тут президент показывает, что он в курсе экономических процессов ⚙️, происходящих в стране, и заранее подсказывает решение остальным. По мне так явный намёк на сохранение. Более того, летом инфляцию легко держать под контролем, а вот осень таит в себе много инфляционных демонов 😈: довольно резкое поднятие ЖКУ, рост плодоовощной базы, обсуждение предстоящего бюджета и возможные новые налоги. (+ с декабря новый налог на технику) Попробуй на месте ЦБ дать слабину и послать мягкий сигнал🚨. Трейдеры доллар  начнут разгонять, а нужно ли ЦБ это? – вряд ли. У Минфина задача найти деньги 💰 и он занимает под большие %.  Все проблемы — это будущие проблемы где-то там... А у ЦБ задача сдержать инфляцию и его проблемы сейчас с нами в этой комнате. На протяжении последнего года трейдеры постоянно разгоняли доллар $SiZ6 , но ЦБ глушил любые попытки роста своей жёсткой риторикой ⚡️🔊(можете посмотреть на графике). Но последние два раза ЦБ был достаточно мягким, и трейдеры чувствовали себя уверенно в дальнейшем разгоне 📈. Нужно ли ЦБ, чтобы на фоне осенней инфляционной непредсказуемости валюту разгоняли? 🤔 Предполагаю, что нет. Поэтому ЦБ должен чётко обозначить, что о победе над инфляцией говорить ещё очень рано.   Можно, конечно, посмотреть на данные по инфляции, но летом их оценивать — пустое занятие. Больше любопытны данные из отчёта $SBER за август, где он фиксирует рост потребкредита, автокредита (+3%) и небольшой рост ипотечного кредитования (+1%), а также сокращение средств у населения. (данные месяц к месяцу). Мягкий сигнал может запустить цепную реакцию: более быстрый отток со вкладов и бегство в доллар, покупка товаров. ЦБ надо чутка пожестить⚔️ , утихомирить трейдеров в валюте $USDRUBF , а так же указать населению, что денежки стоит хранить в сберегательной кассе (🎬 по канонам одноимённого фильма.) (14% ставка и жёсткий либо умеренно-жёсткий комментарий) А Вы что думаете?   Спасибо за внимание и хорошего дня! 🙂

Сегодня решение по ставке. И опять все будут пытаться угадать: снизят, не снизят, на сколько снизят... А я бы задал другой вопрос: вам действительно так важно угадать ставку? Или всё-таки важнее понимать, как заработать на том движении, которое будет после решения? Можно вообще не знать решения заранее и построить позицию через опционы так, чтобы заработать на движении рынка.Я буду забирать деньги на си {$SiU6} Ртс {$RIU6} и $GAZPF В этом и есть разница между прогнозом и торговлей. Угадать цифру - ещё не значит заработать деньги. А теперь признавайтесь 😁 Вам уже слили, какая сегодня будет ставка, или пока только гадаете? P.S. Если дочитали до конца, поставьте любую реакцию на пост.